Volume Spread Analysis (VSA)

1. 1. Volume Spread Analysis (VSA)

Volume Spread Analysis (VSA) หรือ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและช่วงราคา เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาโดย Tom Williams ซึ่งเน้นการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณการซื้อขาย (Volume), ช่วงราคา (Spread) และ การเคลื่อนไหวของราคา เพื่อระบุความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของตลาด และทำนายทิศทางของราคาในอนาคต VSA ไม่ได้มองแค่รูปแบบแท่งเทียน หรือ รูปแบบกราฟ เพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับการตีความ “เรื่องราว” ที่ปริมาณการซื้อขายบอกเล่าผ่านการเปลี่ยนแปลงของช่วงราคา

บทความนี้จะนำเสนอแนวคิดพื้นฐานของ VSA สำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงวิธีการประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. หลักการพื้นฐานของ VSA

VSA มีหลักการสำคัญ 3 ข้อ:

1. **Supply and Demand:** ราคาเคลื่อนไหวตามสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน หากอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น และในทางกลับกัน หากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ราคาจะปรับตัวลดลง 2. **Cause and Effect:** การเปลี่ยนแปลงของราคาต้องมีสาเหตุที่ชัดเจน สาเหตุนี้มักจะมาจากกิจกรรมการซื้อขายของผู้เล่นรายใหญ่ หรือ “Smart Money” ซึ่งแสดงออกผ่านปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ 3. **Time and Price:** การวิเคราะห์ VSA ไม่ได้มองแค่ราคาปัจจุบัน แต่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา และปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง

1. 1. 1. องค์ประกอบหลักของ VSA

• **Spread (ช่วงราคา):** คือความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแต่ละแท่ง ช่วงราคาที่กว้างบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง และกิจกรรมการซื้อขายที่เข้มข้น ในขณะที่ช่วงราคาที่แคบบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ และกิจกรรมการซื้อขายที่เบาบาง
• **Volume (ปริมาณการซื้อขาย):** คือจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่ซื้อขายในช่วงเวลาหนึ่ง ปริมาณการซื้อขายที่สูงบ่งบอกถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์นั้นๆ และอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
• **Effort vs. Result:** คือการเปรียบเทียบระหว่างปริมาณการซื้อขาย (Effort) และการเปลี่ยนแปลงของราคา (Result) หากปริมาณการซื้อขายสูง แต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก แสดงว่าอาจมีแรงซื้อหรือแรงขายที่ถูกดูดซับโดยผู้เล่นรายใหญ่

1. 1. 1. แท่งเทียน VSA และการตีความ

VSA ใช้แท่งเทียนเป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์ แต่ไม่ได้ตีความแท่งเทียนแบบดั้งเดิม แต่จะพิจารณาควบคู่ไปกับปริมาณการซื้อขาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้น

• **Upthrust:** แท่งเทียนที่มีช่วงราคากว้าง โดยเปิดสูงขึ้น ปิดต่ำลง และมีปริมาณการซื้อขายสูง บ่งบอกถึงความพยายามของ “Smart Money” ในการผลักดันราคาให้สูงขึ้น แต่ถูกปฏิเสธโดยแรงขายที่แข็งแกร่ง มักเป็นสัญญาณของการกลับตัวลง
• **Test:** แท่งเทียนที่มีช่วงราคาน้อย และมีปริมาณการซื้อขายต่ำ ปรากฏหลังจากเกิด Upthrust หรือ Downthrust บ่งบอกถึงการทดสอบแนวรับหรือแนวต้าน หากปริมาณการซื้อขายต่ำ แสดงว่าการทดสอบนั้นไม่แข็งแรง และแนวโน้มเดิมมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป
• **Downthrust:** แท่งเทียนที่มีช่วงราคากว้าง โดยเปิดต่ำลง ปิดสูงขึ้น และมีปริมาณการซื้อขายสูง บ่งบอกถึงความพยายามของ “Smart Money” ในการผลักดันราคาให้ต่ำลง แต่ถูกปฏิเสธโดยแรงซื้อที่แข็งแกร่ง มักเป็นสัญญาณของการกลับตัวขึ้น
• **No Supply:** แท่งเทียนที่มีช่วงราคาน้อย ปิดใกล้ราคาสูงสุด และมีปริมาณการซื้อขายต่ำ บ่งบอกถึงการขาดแคลนแรงขายในตลาด มักเป็นสัญญาณของการขึ้นต่อเนื่อง
• **No Demand:** แท่งเทียนที่มีช่วงราคาน้อย ปิดใกล้ราคาต่ำสุด และมีปริมาณการซื้อขายต่ำ บ่งบอกถึงการขาดแคลนแรงซื้อในตลาด มักเป็นสัญญาณของการลงต่อเนื่อง
• **Stopping Volume:** แท่งเทียนที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่าปกติ และมีช่วงราคาที่กว้าง บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างรวดเร็ว มักเกิดขึ้นเมื่อ “Smart Money” เริ่มเข้าซื้อหรือขายอย่างหนัก

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ VSA ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

VSA สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:

1. **การระบุแนวโน้ม:** VSA ช่วยให้เราสามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้อย่างแม่นยำ โดยพิจารณาจากรูปแบบแท่งเทียนและปริมาณการซื้อขาย หากเราพบเห็นแท่งเทียน No Supply หรือ No Demand ที่ต่อเนื่องกัน แสดงว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะขึ้นหรือลงตามลำดับ 2. **การหาจุดเข้าเทรด:** VSA ช่วยให้เราสามารถหาจุดเข้าเทรดที่ดีได้ โดยพิจารณาจากสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม เช่น Upthrust หรือ Downthrust หากเราพบเห็นสัญญาณเหล่านี้ เราสามารถเข้าเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับสัญญาณได้ 3. **การบริหารความเสี่ยง:** VSA ช่วยให้เราสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขาย หากปริมาณการซื้อขายต่ำ แสดงว่าตลาดมีความเสี่ยงสูง และเราควรลดขนาดการเทรดลง

1. 1. 1. กลยุทธ์ VSA สำหรับไบนารี่ออปชั่น

• **Upthrust Reversal:** รอสัญญาณ Upthrust บนแนวต้านที่แข็งแกร่ง และเข้าเทรด Put Option เมื่อแท่งเทียนถัดไปปิดต่ำกว่าระดับต่ำสุดของ Upthrust
• **Downthrust Reversal:** รอสัญญาณ Downthrust บนแนวรับที่แข็งแกร่ง และเข้าเทรด Call Option เมื่อแท่งเทียนถัดไปปิดสูงกว่าระดับสูงสุดของ Downthrust
• **No Supply Continuation:** เมื่อพบแท่งเทียน No Supply ให้เข้าเทรด Call Option โดยกำหนดระยะเวลาหมดอายุที่เหมาะสม
• **No Demand Continuation:** เมื่อพบแท่งเทียน No Demand ให้เข้าเทรด Put Option โดยกำหนดระยะเวลาหมดอายุที่เหมาะสม
• **Stopping Volume Breakout:** เมื่อพบแท่งเทียน Stopping Volume ที่ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ให้เข้าเทรดในทิศทางของการทะลุ

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ VSA

• **VSA ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์แบบ:** VSA เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งในการวิเคราะห์ตลาด และไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้เสมอไป
• **การตีความ VSA ต้องใช้ประสบการณ์:** การตีความสัญญาณ VSA ให้ถูกต้องแม่นยำต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในตลาดอย่างลึกซึ้ง
• **VSA ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ:** VSA ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น Fibonacci, Moving Average, RSI เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำ

1. 1. 1. ตารางสรุปสัญญาณ VSA หลัก

สัญญาณ VSA หลัก

สัญญาณ	คำอธิบาย	การตีความ
Upthrust	แท่งเทียนช่วงกว้าง, เปิดสูงปิดต่ำ, ปริมาณสูง	สัญญาณกลับตัวลง
Downthrust	แท่งเทียนช่วงกว้าง, เปิดต่ำปิดสูง, ปริมาณสูง	สัญญาณกลับตัวขึ้น
No Supply	แท่งเทียนช่วงแคบ, ปิดใกล้ราคาสูงสุด, ปริมาณต่ำ	แนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง
No Demand	แท่งเทียนช่วงแคบ, ปิดใกล้ราคาต่ำสุด, ปริมาณต่ำ	แนวโน้มลงต่อเนื่อง
Stopping Volume	แท่งเทียนปริมาณสูง, ช่วงกว้าง	การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มอย่างรวดเร็ว

1. 1. 1. การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพิ่มเติม

นอกเหนือจาก VSA แล้ว การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายยังมีเทคนิคอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น:

• **On Balance Volume (OBV):** เป็นตัวชี้วัดที่สะสมปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาขึ้น และหักลบเมื่อราคาลง ช่วยในการยืนยันแนวโน้มและระบุความแตกต่างระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย
• **Volume Weighted Average Price (VWAP):** เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ช่วยในการระบุระดับราคาที่สำคัญและประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์
• **Accumulation/Distribution Line (A/D Line):** เป็นตัวชี้วัดที่คำนึงถึงตำแหน่งของราคาภายในช่วงราคาของแท่งเทียน ช่วยในการระบุแรงซื้อหรือแรงขายที่ซ่อนอยู่

1. 1. 1. ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

• การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• รูปแบบแท่งเทียน
• แนวรับแนวต้าน
• Fibonacci Retracement
• Moving Average
• RSI (Relative Strength Index)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• Bollinger Bands
• การบริหารความเสี่ยง
• กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น
• On Balance Volume (OBV)
• Volume Weighted Average Price (VWAP)
• Accumulation/Distribution Line (A/D Line)
• การวิเคราะห์ตลาด
• การเทรดตามแนวโน้ม
• การเทรด Breakout
• การเทรด Reversal
• กลยุทธ์ Scalping
• กลยุทธ์ Day Trading
• การวิเคราะห์ Volume Profile

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น