Historical Volatility

1. 1. Historical Volatility ในไบนารี่ออปชั่น: คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

Historical Volatility (HV) หรือ ความผันผวนทางประวัติศาสตร์ เป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ตลาดและประเมินความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่สนใจ ไบนารี่ออปชั่น HV ไม่ได้ทำนายอนาคต แต่บอกถึงระดับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต ซึ่งสามารถช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของสินทรัพย์และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมได้ บทความนี้จะอธิบาย HV อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงวิธีการคำนวณ การตีความ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. ความผันผวนคืออะไร?

ก่อนที่จะเจาะลึกเรื่อง HV เราต้องเข้าใจความหมายของ ความผันผวน (Volatility) ก่อน ความผันผวนคือการวัดระดับความเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง ยิ่งราคาเปลี่ยนแปลงมาก ความผันผวนก็สูง และในทางกลับกัน หากราคาค่อนข้างคงที่ ความผันผวนก็จะต่ำ

ในตลาดการเงิน ความผันผวนถือเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่สำคัญ เพราะราคาที่ผันผวนสูงย่อมมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ความผันผวนก็สร้างโอกาสในการทำกำไรได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น Straddle หรือ Strangle ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากความผันผวนที่สูง

1. 1. 1. Historical Volatility คืออะไร?

Historical Volatility (HV) คือการวัดความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยปกติจะคำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต เช่น ราคาปิดรายวัน ราคาปิดรายสัปดาห์ หรือราคาปิดรายเดือน HV จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งหมายถึงระดับความผันผวนที่คาดหวังหากราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงในอัตราเดียวกันกับที่ผ่านมา

HV แตกต่างจาก Implied Volatility (IV) ซึ่งเป็นความผันผวนที่ได้จากราคาของ ออปชั่น IV สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนในอนาคต ในขณะที่ HV สะท้อนถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

1. 1. 1. วิธีการคำนวณ Historical Volatility

การคำนวณ HV สามารถทำได้หลายวิธี แต่สูตรที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการคำนวณ Standard Deviation (SD) ของผลตอบแทนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการคำนวณ HV มีดังนี้:

1. **เก็บรวบรวมข้อมูลราคา:** รวบรวมข้อมูลราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น ราคาปิดรายวันในช่วง 30 วันที่ผ่านมา 2. **คำนวณผลตอบแทน (Returns):** คำนวณผลตอบแทนรายวันโดยใช้สูตร: (ราคาปัจจุบัน - ราคาเมื่อวาน) / ราคาเมื่อวาน 3. **คำนวณค่าเฉลี่ยของผลตอบแทน:** หาค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด 4. **คำนวณ Standard Deviation:** คำนวณ SD ของผลตอบแทนทั้งหมด โดยใช้สูตรทางสถิติ 5. **ปรับค่าเป็นรายปี:** คูณ SD ที่ได้ด้วยรากที่สองของจำนวนวันทำการในหนึ่งปี (โดยปกติจะใช้ 252 วัน) เพื่อให้ได้ HV ในหน่วยเปอร์เซ็นต์ต่อปี

สูตรคำนวณ HV แบบง่าย:

HV = SD(ผลตอบแทนรายวัน) * √252

มีเครื่องมือและโปรแกรมมากมายที่สามารถช่วยคำนวณ HV ได้โดยอัตโนมัติ เช่น Excel โปรแกรม TradingView และแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ

1. 1. 1. การตีความ Historical Volatility

การตีความ HV ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิด โดยทั่วไปแล้ว:

• **HV สูง:** บ่งบอกว่าราคาสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่สูง แต่ก็มีโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้นเช่นกัน
• **HV ต่ำ:** บ่งบอกว่าราคาสินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และไม่รุนแรง ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่ต่ำ แต่ก็มีโอกาสในการทำกำไรที่น้อยลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การตีความ HV ควรพิจารณาร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น แนวโน้มของราคา Support and Resistance และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นๆ

1. 1. 1. การนำ Historical Volatility ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

HV สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

• **การเลือกสินทรัพย์:** เลือกเทรดสินทรัพย์ที่มี HV สูง หากคุณต้องการโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น แต่ต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงขึ้น หรือเลือกเทรดสินทรัพย์ที่มี HV ต่ำ หากคุณต้องการความเสี่ยงที่ต่ำลง แต่ก็ต้องยอมรับโอกาสในการทำกำไรที่น้อยลง
• **การกำหนดขนาด Position:** ปรับขนาด Position ให้เหมาะสมกับระดับ HV หาก HV สูง ควรลดขนาด Position เพื่อลดความเสี่ยง แต่หาก HV ต่ำ สามารถเพิ่มขนาด Position ได้เล็กน้อย
• **การเลือก Strike Price:** เลือก Strike Price ที่เหมาะสมกับระดับ HV หาก HV สูง ควรเลือก Strike Price ที่ห่างจากราคาปัจจุบันมากขึ้น เพื่อลดโอกาสที่ออปชั่นจะหมดอายุแบบ In-the-Money แต่ก็ต้องแลกมาด้วย Premium ที่สูงขึ้น
• **การใช้ร่วมกับ Indicators:** ใช้ HV ร่วมกับ Technical Indicators อื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ Bollinger Bands เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด
• **การวิเคราะห์ช่วงเวลา:** เปรียบเทียบ HV ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อหาแนวโน้มและรูปแบบที่น่าสนใจ เช่น HV ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด

1. 1. 1. ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ HV ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าคุณกำลังพิจารณาเทรดไบนารี่ออปชั่นบนคู่เงิน EUR/USD คุณสังเกตว่า HV ของ EUR/USD ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 15% ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นระดับ HV ที่ค่อนข้างสูง

จากข้อมูลนี้ คุณสามารถพิจารณาใช้กลยุทธ์ที่ได้ประโยชน์จากความผันผวนที่สูง เช่น:

• **Straddle:** ซื้อ Call Option และ Put Option ที่มี Strike Price เดียวกันและวันหมดอายุเดียวกัน กลยุทธ์นี้จะทำกำไรหากราคา EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
• **Strangle:** ซื้อ Call Option ที่มี Strike Price สูงกว่าราคาปัจจุบัน และ Put Option ที่มี Strike Price ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน กลยุทธ์นี้จะทำกำไรหากราคา EUR/USD เคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเช่นกัน แต่ต้องการการเคลื่อนไหวที่มากกว่า Straddle

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ Historical Volatility

แม้ว่า HV จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบ:

• **HV เป็นข้อมูลในอดีต:** HV ไม่สามารถทำนายอนาคตได้ และความผันผวนในอนาคตอาจแตกต่างจากความผันผวนในอดีต
• **HV อาจถูกบิดเบือน:** เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน เช่น ข่าวร้าย หรือการประกาศนโยบายสำคัญ อาจทำให้ HV ถูกบิดเบือนได้
• **HV ไม่ได้บอกทิศทาง:** HV บอกเพียงแค่ระดับความผันผวน แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง

ดังนั้น การใช้ HV ควรพิจารณาร่วมกับเครื่องมือและปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ

1. 1. 1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Historical Volatility และ Implied Volatility

HV และ IV มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยปกติแล้ว IV จะสูงกว่า HV เล็กน้อย เนื่องจาก IV สะท้อนถึงความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับความผันผวนในอนาคต ซึ่งมักจะสูงกว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

อย่างไรก็ตาม หาก IV สูงกว่า HV มากเกินไป อาจบ่งบอกว่าตลาดกำลัง Overpriced และอาจเป็นโอกาสในการขายออปชั่น หรือหาก IV ต่ำกว่า HV มากเกินไป อาจบ่งบอกว่าตลาดกำลัง Underpriced และอาจเป็นโอกาสในการซื้อออปชั่น

1. 1. 1. สรุป

Historical Volatility เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นที่ต้องการเข้าใจพฤติกรรมของตลาดและประเมินความเสี่ยง การคำนวณและตีความ HV อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสมและเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม การใช้ HV ควรพิจารณาร่วมกับเครื่องมือและปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและแม่นยำ

ตัวอย่างระดับ Historical Volatility และความเสี่ยง

ระดับ HV	ความเสี่ยง	กลยุทธ์ที่แนะนำ
ต่ำ (ต่ำกว่า 10%)	ต่ำ	การเทรดแบบ Range Trading, Iron Condor
ปานกลาง (10% - 20%)	ปานกลาง	การเทรดตามแนวโน้ม, Covered Call
สูง (สูงกว่า 20%)	สูง	Straddle, Strangle, Butterfly Spread

1. 1. 1. แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• Volatility
• Implied Volatility
• Standard Deviation
• Technical Analysis
• Risk Management
• Binary Options Strategies
• Bollinger Bands
• Moving Averages
• Support and Resistance
• Candlestick Patterns
• Fibonacci Retracements
• Elliott Wave Theory
• Market Sentiment
• Trading Volume
• Money Management

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น