OBV (On Balance Volume)
- OBV (On Balance Volume)
OBV (On Balance Volume) หรือ ปริมาณสะสม เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมทางเทคนิคที่ใช้ในการประเมินแรงซื้อขายในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยสัมพันธ์กับราคา ตัวชี้วัดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Joseph Granville ในปี 1963 และมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของราคาเข้ากับปริมาณการซื้อขาย ซึ่งเชื่อกันว่าปริมาณการซื้อขายสามารถยืนยันแนวโน้มของราคาและบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มได้
- หลักการทำงานของ OBV
OBV ทำงานโดยการสะสมปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดสูงขึ้น และลดปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดลดลง หลักการพื้นฐานคือ:
- **ถ้าวันนี้ราคาปิดสูงกว่าเมื่อวาน:** ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของวันนี้จะถูกบวกเพิ่มเข้าไปในค่า OBV สะสม
- **ถ้าวันนี้ราคาปิดต่ำกว่าเมื่อวาน:** ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดของวันนี้จะถูกลบออกจากค่า OBV สะสม
- **ถ้าวันนี้ราคาปิดเท่ากับเมื่อวาน:** ค่า OBV จะไม่เปลี่ยนแปลง
สูตรคำนวณ OBV คือ:
OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ ถ้าราคาปิดวันนี้ > ราคาปิดเมื่อวาน) - (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ ถ้าราคาปิดวันนี้ < ราคาปิดเมื่อวาน)
ค่า OBV ที่เพิ่มขึ้นแสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และค่า OBV ที่ลดลงแสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่ง นักเทรดมักใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มราคาและระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค เป็นพื้นฐานสำคัญในการทำความเข้าใจ OBV และตัวชี้วัดอื่นๆ
- การตีความ OBV
การตีความ OBV สามารถทำได้หลายวิธี:
1. **แนวโน้มของ OBV:** ดูแนวโน้มโดยรวมของเส้น OBV หาก OBV กำลังสูงขึ้น แสดงว่าแรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย และแนวโน้มราคามีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้น ในทางกลับกัน หาก OBV กำลังลดลง แสดงว่าแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ และแนวโน้มราคามีแนวโน้มที่จะเป็นขาลง
2. **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
* **Bullish Divergence:** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น แสดงว่าแรงขายกำลังอ่อนตัวลง และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้น รูปแบบแท่งเทียน อาจช่วยยืนยันสัญญาณนี้ * **Bearish Divergence:** เกิดขึ้นเมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลง แสดงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนตัวลง และมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลง
3. **การยืนยันแนวโน้ม:** OBV สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มราคาที่เกิดขึ้นอยู่
* **แนวโน้มขาขึ้น:** หากราคาทะยานขึ้นและ OBV ก็สูงขึ้นด้วย แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย * **แนวโน้มขาลง:** หากราคาตกลงและ OBV ก็ลดลงด้วย แสดงว่าแนวโน้มขาลงได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย
4. **Breakout และ Fakeout:** OBV สามารถช่วยแยกแยะระหว่างการ Breakout ที่แท้จริงและการ Breakout ปลอม (Fakeout)
* **Breakout ที่แท้จริง:** หากราคาทะลุแนวต้านสำคัญและ OBV ก็สูงขึ้น แสดงว่าเป็นสัญญาณของการ Breakout ที่แท้จริง และมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นต่อไป * **Fakeout:** หากราคาทะลุแนวต้านสำคัญ แต่ OBV ไม่ได้สูงขึ้น หรือลดลง แสดงว่าเป็นสัญญาณของ Fakeout และราคาอาจกลับตัวลง
- OBV กับ Binary Options
ในบริบทของ ไบนารี่ออปชั่น OBV สามารถใช้เพื่อเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไรได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจว่าจะเลือก Call หรือ Put Option
- **Call Option:** หาก OBV กำลังสูงขึ้น และมีการเบี่ยงเบนแบบ Bullish เกิดขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดสถานะ Call Option
- **Put Option:** หาก OBV กำลังลดลง และมีการเบี่ยงเบนแบบ Bearish เกิดขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่ดีในการเปิดสถานะ Put Option
อย่างไรก็ตาม การใช้ OBV เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average หรือ MA) และ ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (Relative Strength Index หรือ RSI) เพื่อยืนยันสัญญาณและลดความเสี่ยง
- ข้อดีและข้อเสียของ OBV
| ข้อดี | ข้อเสีย | | ------------------------------------------ | --------------------------------------------- | | ช่วยยืนยันแนวโน้มราคา | อาจให้สัญญาณหลอก (False Signals) | | สามารถระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มได้ | ไม่สามารถใช้ได้กับตลาดที่ไม่มีปริมาณการซื้อขาย | | ช่วยแยกแยะระหว่าง Breakout จริงและ Fakeout | ไม่ได้พิจารณาถึงช่วงเวลา (Time) | | ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย | ต้องใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อความแม่นยำ |
- การปรับปรุง OBV: Money Flow Index (MFI)
Money Flow Index (MFI) เป็นตัวชี้วัดที่พัฒนามาจาก OBV โดย MFI จะพิจารณาถึงทั้งราคาและปริมาณการซื้อขาย และคำนวณค่าความแรงของเงินทุนที่ไหลเข้าและออกจากสินทรัพย์ MFI มักถูกมองว่ามีความแม่นยำกว่า OBV ในการระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป (Overbought) และการขายมากเกินไป (Oversold)
- กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ OBV
1. **OBV Confirmation Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และ OBV ก็สูงขึ้นด้วย ให้เปิดสถานะ Call Option หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง และ OBV ก็ลดลงด้วย ให้เปิดสถานะ Put Option
2. **OBV Divergence Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม หากเกิด Bullish Divergence ให้เปิดสถานะ Call Option หากเกิด Bearish Divergence ให้เปิดสถานะ Put Option
3. **OBV Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ OBV เพื่อยืนยันการ Breakout หากราคาทะลุแนวต้านสำคัญ และ OBV ก็สูงขึ้นด้วย ให้เปิดสถานะ Call Option หากราคาทะลุแนวรับสำคัญ และ OBV ก็ลดลงด้วย ให้เปิดสถานะ Put Option
4. **OBV และ Moving Average Crossover:** ใช้ OBV ร่วมกับ Moving Average Crossover เพื่อยืนยันสัญญาณซื้อขาย เมื่อเส้น Moving Average สั้นตัดเส้น Moving Average ยาวขึ้น และ OBV ก็สูงขึ้น เป็นสัญญาณซื้อ (Call Option) ในทางกลับกัน เมื่อเส้น Moving Average สั้นตัดเส้น Moving Average ยาวลง และ OBV ก็ลดลง เป็นสัญญาณขาย (Put Option)
5. **OBV และ RSI Combination:** ใช้ OBV ร่วมกับ RSI เพื่อกรองสัญญาณเทรด หาก OBV แสดงสัญญาณซื้อ และ RSI ไม่ได้อยู่ในสภาวะ Overbought เป็นสัญญาณยืนยันการซื้อ (Call Option) ในทางกลับกัน หาก OBV แสดงสัญญาณขาย และ RSI ไม่ได้อยู่ในสภาวะ Oversold เป็นสัญญาณยืนยันการขาย (Put Option)
- ตัวอย่างการใช้งานจริง
สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์หุ้น ABC และสังเกตว่าราคาหุ้นกำลังเคลื่อนที่อยู่ในช่วง Sideways แต่ OBV กำลังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่อาจบ่งบอกถึงการสะสมหุ้นอย่างเงียบๆ โดยนักลงทุนสถาบัน ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวขึ้นของราคาในอนาคต ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาเปิดสถานะ Call Option โดยมีจุด Stop-Loss ที่ระดับราคาต่ำกว่าช่วง Sideways
- ข้อควรระวัง
- OBV เป็นตัวชี้วัดที่ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
- OBV อาจให้สัญญาณหลอกในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- การตีความ OBV อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและความชอบส่วนบุคคล
- อย่าลืมบริหารความเสี่ยงเสมอเมื่อทำการเทรด การบริหารความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
- สรุป
OBV เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับนักเทรดที่ต้องการทำความเข้าใจแรงซื้อขายในตลาด การใช้งาน OBV อย่างถูกต้องและร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นในการทำกำไรในการเทรด Forex หุ้น คริปโตเคอร์เรนซี และ ไบนารี่ออปชั่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนและการเรียนรู้การใช้งาน OBV อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้นักเทรดสามารถพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัดสินใจเทรดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เป็นส่วนสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจควบคู่กับ OBV
รูปแบบกราฟ (Chart Patterns) สามารถใช้ร่วมกับ OBV เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์
Fibonacci Retracement อาจช่วยในการกำหนดจุดเข้าและออกเมื่อใช้ร่วมกับ OBV
Elliott Wave Theory สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาวและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
Candlestick Patterns สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก OBV
Bollinger Bands สามารถใช้เพื่อวัดความผันผวนและใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้ม
Ichimoku Cloud สามารถใช้เพื่อระบุแนวรับแนวต้านและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
Parabolic SAR สามารถใช้เพื่อระบุจุดกลับตัวของแนวโน้มและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
Average True Range (ATR) สามารถใช้เพื่อวัดความผันผวนและใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้ม
Pivot Points สามารถใช้เพื่อระบุแนวรับแนวต้านและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
MACD (Moving Average Convergence Divergence) สามารถใช้ร่วมกับ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
Stochastic Oscillator สามารถใช้ร่วมกับ OBV เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไป
Volume Weighted Average Price (VWAP) สามารถใช้ร่วมกับ OBV เพื่อวิเคราะห์ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย
Heikin Ashi สามารถใช้เพื่อปรับปรุงการแสดงภาพแนวโน้มและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
Renko Chart สามารถใช้เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้ม
Kagi Chart สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
Three Line Break Chart สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและใช้ OBV เพื่อยืนยันสัญญาณ
| การตีความ | การดำเนินการ (Binary Option) | |
| แรงซื้อแข็งแกร่ง แนวโน้มขาขึ้น | Call Option | |
| แรงขายแข็งแกร่ง แนวโน้มขาลง | Put Option | |
| แรงขายอ่อนตัว แนวโน้มอาจกลับตัวเป็นขาขึ้น | Call Option | |
| แรงซื้ออ่อนตัว แนวโน้มอาจกลับตัวเป็นขาลง | Put Option | |
(Technical Indicators)
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
