Maximum Adverse Excursion (MAE)
- Maximum Adverse Excursion (MAE)
- Maximum Adverse Excursion (MAE)** หรือ การเบี่ยงเบนด้านลบสูงสุด เป็นเครื่องมือสำคัญในการการจัดการความเสี่ยง สำหรับนักลงทุนในไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินโดยทั่วไป MAE ช่วยให้นักเทรดเข้าใจและจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ตลาดเคลื่อนไหวอย่างผันผวน บทความนี้จะอธิบาย MAE อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น รวมถึงวิธีการคำนวณ การนำไปใช้ และข้อควรพิจารณาต่างๆ
- ความหมายของ Maximum Adverse Excursion (MAE)
MAE คือจำนวนเงินที่มากที่สุดที่เทรดอาจสูญเสียได้จากจุดเริ่มต้นของการเทรดไปยังจุดต่ำสุดก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่คาดหวัง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ MAE วัดขนาดของการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่การเทรดจะเริ่มทำกำไร
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเปิดการเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยคาดการณ์ว่าราคาจะสูงขึ้น (Call Option) หากราคาลดลงไป 100 จุด ก่อนที่จะกลับขึ้นมาและจบการเทรดด้วยกำไร MAE ของการเทรดนี้คือ 100 จุด
- ความแตกต่างระหว่าง MAE กับ Stop-Loss
แม้ว่าทั้ง MAE และ Stop-Loss มีจุดประสงค์เพื่อจำกัดความเสี่ยง แต่ก็มีความแตกต่างที่สำคัญ:
- **Stop-Loss:** เป็นคำสั่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อปิดการเทรดโดยอัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Stop-Loss จะหยุดการขาดทุนทันทีที่ถึงระดับที่กำหนด
- **MAE:** เป็นการวัดศักยภาพในการขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น *ก่อน* ที่ราคาจะกลับมาเคลื่อนที่ในทิศทางที่คาดหวัง MAE ไม่ได้ปิดการเทรดโดยอัตโนมัติ แต่ช่วยให้นักเทรดเข้าใจความเสี่ยงสูงสุดที่อาจต้องเผชิญ
ดังนั้น MAE จึงเป็นเครื่องมือสำหรับการประเมินความเสี่ยง ในขณะที่ Stop-Loss เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการความเสี่ยง
- วิธีการคำนวณ Maximum Adverse Excursion (MAE)
การคำนวณ MAE ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึง:
- **ความผันผวนของตลาด (Market Volatility):** ตลาดที่มีความผันผวนสูงมักจะมี MAE ที่สูงกว่า
- **ระยะเวลาของการเทรด (Trade Duration):** การเทรดที่มีระยะเวลานานกว่ามักจะมี MAE ที่สูงกว่า
- **ขนาดของตำแหน่ง (Position Size):** ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่กว่ามักจะมี MAE ที่สูงกว่า
- **ค่าความเสี่ยง (Risk Tolerance):** นักเทรดแต่ละคนมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้แตกต่างกัน
โดยทั่วไป MAE สามารถประมาณได้โดยใช้สูตรดังนี้:
- MAE = (Standard Deviation x Multiplier)**
- **Standard Deviation:** เป็นการวัดการกระจายตัวของราคาจากค่าเฉลี่ย Standard Deviation ที่สูงกว่าบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูงกว่า
- **Multiplier:** เป็นตัวคูณที่ใช้ปรับ Standard Deviation เพื่อให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตัวคูณที่ใช้กันทั่วไปคือ 2 หรือ 3
ตัวอย่าง:
หาก Standard Deviation ของราคาคือ 50 จุด และคุณใช้ Multiplier ที่ 2 MAE จะเท่ากับ 100 จุด (50 x 2 = 100)
- การนำ Maximum Adverse Excursion (MAE) ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
MAE สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:
- **การกำหนดขนาดของตำแหน่ง (Position Sizing):** MAE สามารถช่วยในการกำหนดขนาดของตำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้แน่ใจว่าความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นจากการเทรดนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- **การเลือก Strike Price:** MAE สามารถช่วยในการเลือก Strike Price ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากความผันผวนของตลาดและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- **การตั้งค่า Stop-Loss:** MAE สามารถใช้เป็นแนวทางในการตั้งค่า Stop-Loss โดยกำหนด Stop-Loss ที่ระดับที่ต่ำกว่า MAE เพื่อจำกัดความเสี่ยง
- **การประเมินความเสี่ยงของการเทรด (Trade Risk Assessment):** MAE สามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงของการเทรดแต่ละครั้ง และตัดสินใจว่าจะทำการเทรดหรือไม่
- กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับ MAE
- **การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following):** ในการเทรดตามแนวโน้ม MAE สามารถช่วยในการระบุจุดเข้าที่เหมาะสม โดยรอให้ราคาปรับฐานและเข้าเทรดเมื่อ MAE ถูกทำลาย
- **การเทรด Breakout:** ในการเทรด Breakout MAE สามารถช่วยในการยืนยันว่า Breakout นั้นเป็นของจริงหรือไม่ โดยรอให้ราคาเคลื่อนที่เกิน MAE ก่อนที่จะเข้าเทรด
- **การเทรด Range-Bound:** ในการเทรด Range-Bound MAE สามารถช่วยในการกำหนดระดับ Support และ Resistance ที่สำคัญ และใช้เป็นแนวทางในการเข้าและออกการเทรด
- **Martingale Strategy:** แม้ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่การเข้าใจ MAE สามารถช่วยในการจัดการความเสี่ยงในกลยุทธ์นี้ได้
- **Anti-Martingale Strategy:** เช่นเดียวกับ Martingale การเข้าใจ MAE จะช่วยในการจัดการความเสี่ยง
- **Straddle Strategy:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์นี้
- **Strangle Strategy:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์นี้
- **Butterfly Spread:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์นี้
- **Risk Reversal:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์นี้
- **Calendar Spread:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์นี้
- **Pairs Trading:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดขนาดตำแหน่งในกลยุทธ์นี้
- **Mean Reversion:** การใช้ MAE ช่วยในการกำหนดจุดเข้าและออกในกลยุทธ์นี้
- **Arbitrage:** การใช้ MAE ช่วยในการประเมินความเสี่ยงในกลยุทธ์นี้
- **High-Frequency Trading (HFT):** MAE เป็นส่วนสำคัญในการจัดการความเสี่ยงใน HFT
- **Scalping:** การใช้ MAE ช่วยในการจัดการความเสี่ยงในการเทรดระยะสั้น
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ MAE
- **Bollinger Bands:** สามารถใช้เพื่อประมาณ MAE ได้
- **Average True Range (ATR):** เป็นตัวบ่งชี้ความผันผวนที่สามารถใช้ในการคำนวณ MAE
- **Fibonacci Retracements:** สามารถใช้เพื่อระบุระดับ Support และ Resistance ที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Volume Profile:** สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและระบุระดับราคาที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Ichimoku Cloud:** สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มและระดับ Support และ Resistance ที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Moving Averages:** สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มและระดับ Support และ Resistance ที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Relative Strength Index (RSI):** สามารถใช้เพื่อระบุภาวะซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **MACD:** สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มและโมเมนตัม ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Elliott Wave Theory:** สามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบราคาและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Harmonic Patterns:** สามารถใช้เพื่อระบุรูปแบบราคาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Candlestick Patterns:** สามารถใช้เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของราคา ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Point and Figure Charting:** สามารถใช้เพื่อระบุแนวโน้มและระดับราคาที่สำคัญ ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Renko Charting:** สามารถใช้เพื่อกรองสัญญาณรบกวนและระบุแนวโน้มหลัก ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- **Kagi Charting:** สามารถใช้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน MAE
- ข้อควรพิจารณาในการใช้ Maximum Adverse Excursion (MAE)
- **MAE เป็นเพียงการประมาณ:** MAE เป็นเพียงการประมาณการ และความผันผวนของตลาดอาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคาเกิน MAE ได้
- **MAE ไม่รับประกันผลกำไร:** การใช้ MAE ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับกำไรเสมอไป
- **MAE ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** MAE ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการจัดการความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
- **ปรับ MAE ให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรด:** นักเทรดแต่ละคนมีสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน ดังนั้น MAE ควรถูกปรับให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของคุณ
- **พิจารณาต้นทุนการเทรด:** อย่าลืมพิจารณาต้นทุนการเทรด เช่น ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม เมื่อคำนวณ MAE
- สรุป
Maximum Adverse Excursion (MAE) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความเสี่ยงสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณและนำ MAE ไปใช้ สามารถช่วยให้นักเทรดตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น และจำกัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม MAE เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง และควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
| ปัจจัย | ค่า |
| Standard Deviation | 50 จุด |
| Multiplier | 2 |
| MAE | 100 จุด (50 x 2) |
การจัดการความเสี่ยง ไบนารี่ออปชั่น Stop-Loss ความผันผวนของตลาด Standard Deviation การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Bollinger Bands Average True Range (ATR) Fibonacci Retracements Volume Profile Ichimoku Cloud Moving Averages Relative Strength Index (RSI) MACD Elliott Wave Theory Harmonic Patterns Candlestick Patterns Point and Figure Charting Renko Charting Kagi Charting
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
