Average True Range (ATR) Strategy
- Average True Range (ATR) Strategy
บทนำ
กลยุทธ์ Average True Range (ATR) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพในตลาด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินทั่วไป โดย ATR ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของราคา แต่จะวัดความผันผวนของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง กลยุทธ์นี้จึงเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากช่วงราคาที่กว้างหรือแคบ ATR ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" และเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่เขาพัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์ตลาด
บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ ATR, วิธีการคำนวณ, การตีความค่า ATR, และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น รวมถึงข้อดีข้อเสีย และคำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์นี้
ความหมายและหลักการทำงานของ Average True Range (ATR)
Average True Range (ATR) คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคา (Volatility) ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นหุ้น, ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ดิจิทัล ATR ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง แต่จะบอกว่าราคาเคลื่อนไหวมากน้อยแค่ไหนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
หลักการทำงานของ ATR คือ การคำนวณ "True Range" (TR) ก่อน ซึ่ง TR จะคำนวณจากสามค่าต่อไปนี้:
1. ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน 2. |ราคาสูงสุด - ราคาสูงสุดของช่วงเวลาก่อนหน้า| (Absolute Value of High - Previous High) 3. |ราคาต่ำสุด - ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาก่อนหน้า| (Absolute Value of Low - Previous Low)
TR จะเลือกค่าที่มากที่สุดจากสามค่านี้ แล้วนำค่า TR มาคำนวณหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้ 14 วัน ATR ที่สูงแสดงถึงความผันผวนที่สูง และ ATR ที่ต่ำแสดงถึงความผันผวนที่ต่ำ
วิธีการคำนวณ Average True Range (ATR)
การคำนวณ ATR สามารถทำได้โดยใช้สูตรดังนี้:
- **Step 1: คำนวณ True Range (TR)**
TR = max[(High - Low), |High - Previous High|, |Low - Previous Low|]
โดยที่:
* High คือ ราคาสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน * Low คือ ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน * Previous High คือ ราคาสูงสุดของช่วงเวลาก่อนหน้า * Previous Low คือ ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาก่อนหน้า
- **Step 2: คำนวณ Average True Range (ATR)**
ATR = [(Previous ATR * (n-1)) + TR] / n
โดยที่:
* n คือ จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (โดยทั่วไปคือ 14) * Previous ATR คือ ค่า ATR ของช่วงเวลาก่อนหน้า * TR คือ True Range ของช่วงเวลาปัจจุบัน
การตีความค่า Average True Range (ATR)
การตีความค่า ATR สามารถทำได้ดังนี้:
- **ATR สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น และอาจใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Breakout Strategy เพื่อจับการทะลุแนวรับแนวต้าน
- **ATR ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และไม่รุนแรง เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาว และอาจใช้ร่วมกับกลยุทธ์ Range Trading เพื่อจับการซื้อขายในกรอบราคา
- **การเพิ่มขึ้นของ ATR:** บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของความผันผวน อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หรือการเกิดข่าวสำคัญ
- **การลดลงของ ATR:** บ่งบอกถึงการลดลงของความผันผวน อาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้ม หรือการเข้าสู่ช่วงพักตัว
การประยุกต์ใช้ ATR ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น
ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น:
1. **ATR Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อระบุช่วงราคาที่แคบ (Low ATR) และรอให้ราคา breakout ออกจากช่วงราคานั้น เมื่อ ATR เริ่มสูงขึ้น แสดงว่าความผันผวนเพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของ breakout 2. **ATR Range Trading Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อระบุช่วงราคาที่กว้าง (High ATR) และซื้อขายในกรอบราคานั้น โดยซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ และขายเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน 3. **ATR Filter:** ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ MACD หาก ATR สูง แสดงว่าสัญญาณจากตัวชี้วัดอื่นๆ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 4. **ATR Stop Loss:** ใช้ ATR ในการกำหนดระดับ Stop Loss โดยคำนวณจากค่า ATR คูณด้วยตัวคูณที่เหมาะสม (เช่น 2 หรือ 3) เพื่อให้ Stop Loss อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความผันผวนของราคา
ตัวอย่างการใช้ ATR Breakout Strategy ในไบนารี่ออปชั่น
สมมติว่าเรากำลังเทรดคู่เงิน EUR/USD และพบว่าค่า ATR กำลังต่ำเป็นพิเศษ (เช่น ต่ำกว่า 0.0020) แสดงว่าช่วงราคายังคงแคบอยู่ เราจะรอให้ราคา breakout เหนือแนวต้าน หรือต่ำกว่าแนวรับ เมื่อราคา breakout และ ATR เริ่มสูงขึ้น เราจะเปิดออปชั่น Call (ถ้า breakout เหนือแนวต้าน) หรือ Put (ถ้า breakout ต่ำกว่าแนวรับ) โดยกำหนดระยะเวลาหมดอายุ (Expiry Time) ที่เหมาะสม (เช่น 5-10 นาที)
ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ ATR
ข้อดี:
- ใช้งานง่าย: การคำนวณและตีความค่า ATR ไม่ซับซ้อน
- ปรับตัวได้: สามารถใช้ได้กับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่หลากหลาย
- วัดความผันผวน: ช่วยให้เข้าใจความเสี่ยงและโอกาสในการซื้อขาย
- ใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นได้: สามารถใช้เป็นตัวกรองหรือส่วนเสริมให้กับกลยุทธ์อื่นๆ
ข้อเสีย:
- ไม่บอกทิศทาง: ATR ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
- Lagging Indicator: เป็นตัวชี้วัดที่ตามหลังราคา (Lagging Indicator) ซึ่งอาจทำให้เกิดสัญญาณที่ล่าช้า
- ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ
คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้กลยุทธ์ ATR
- **เลือกกรอบเวลาที่เหมาะสม:** กรอบเวลาที่สั้น (เช่น 5 นาที หรือ 15 นาที) เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้น และกรอบเวลาที่ยาว (เช่น รายวัน หรือ รายสัปดาห์) เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะยาว
- **ปรับค่า ATR ให้เหมาะสม:** ค่า ATR ที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามสินทรัพย์และกรอบเวลาที่ใช้
- **ใช้ Stop Loss เสมอ:** เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการซื้อขาย
- **ทดสอบกลยุทธ์:** ก่อนนำไปใช้จริง ควรทดสอบกลยุทธ์กับข้อมูลย้อนหลัง (Backtesting) หรือบัญชี Demo เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
- **บริหารความเสี่ยง:** อย่าลงทุนเกินกว่าที่คุณสามารถรับความเสี่ยงได้
กลยุทธ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
- Bollinger Bands: ใช้ ATR ในการคำนวณความกว้างของ Band
- Parabolic SAR: ใช้ ATR ในการคำนวณระยะห่างของจุด SAR
- Fibonacci Retracement: ใช้ร่วมกับ ATR เพื่อยืนยันระดับแนวรับแนวต้าน
- Ichimoku Cloud: ใช้ ATR เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
- Stochastic Oscillator: ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อยืนยันสัญญาณ
- Relative Strength Index (RSI): ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อยืนยันสัญญาณ
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อยืนยันสัญญาณ
- Trend Following: กลยุทธ์ที่ใช้ ATR เพื่อยืนยันแนวโน้ม
- Swing Trading: กลยุทธ์ที่ใช้ ATR เพื่อระบุจังหวะการเข้าออก
- Scalping: กลยุทธ์ที่ใช้ ATR เพื่อวัดความผันผวนในการซื้อขายระยะสั้น
- Position Trading: กลยุทธ์ที่ใช้ ATR เพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุนระยะยาว
- Candlestick Patterns: ใช้ ATR เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของรูปแบบแท่งเทียน
- Support and Resistance Levels: ใช้ ATR เพื่อประเมินความสำคัญของแนวรับแนวต้าน
- Chart Patterns: ใช้ ATR เพื่อยืนยันรูปแบบกราฟ
- Volume Analysis: การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสัญญาณจาก ATR
สรุป
กลยุทธ์ Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นในการวัดความผันผวนของราคา และใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม การใช้ ATR เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย
| ! ค่า ATR | ! ความผันผวน | ! การประยุกต์ใช้ |
| ต่ำกว่า 0.0010 | ต่ำ | Range Trading, รอการ Breakout |
| 0.0010 - 0.0030 | ปานกลาง | ATR Filter, ยืนยันสัญญาณ |
| สูงกว่า 0.0030 | สูง | Breakout Strategy, ระวังความเสี่ยง |
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
