Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR): คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นมือใหม่เกี่ยวกับ Average True Range (ATR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่สำคัญในการประเมินความผันผวนของตลาดและการตัดสินใจเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ

บทนำ

ในโลกของการเทรดไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจความผันผวนของตลาดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ความผันผวนของตลาด คือระดับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่งๆ ความผันผวนที่สูงหมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและรุนแรง ในขณะที่ความผันผวนที่ต่ำบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ช้าและราบรื่น Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดที่ออกแบบมาเพื่อวัดระดับความผันผวนนี้โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของราคา

ATR ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ตั้งแต่นั้นมา ATR ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่เทรดเดอร์ เทรดเดอร์ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น ตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดฟอเร็กซ์ ตลาดหุ้น ตลาดหุ้น และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

หลักการทำงานของ ATR

ATR คำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของ "True Range" (TR) ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 วัน True Range คือค่าสูงสุดระหว่าง:

ผลต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาต่ำสุดของวันปัจจุบัน
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันนี้และราคาปิดของวันก่อนหน้า
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันนี้และราคาปิดของวันก่อนหน้า

สูตรการคำนวณ True Range (TR) คือ:

TR = max[(High – Low), abs(High – Close_yesterday), abs(Low – Close_yesterday)]

จากนั้น ATR จะคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปคือ 14 วัน:

ATR = Average(TR, n)

โดยที่ n คือจำนวนวัน (โดยปกติคือ 14)

การตีความค่า ATR

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ ไม่มีค่า ATR ที่ "ดี" หรือ "แย่" ในตัวมันเอง การตีความค่า ATR ขึ้นอยู่กับบริบทของตลาดและกลยุทธ์การเทรดของแต่ละบุคคล

**ค่า ATR ที่สูง:** เหมาะสำหรับการเทรดที่เน้นการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็วและรุนแรง เช่น กลยุทธ์ Breakout หรือ กลยุทธ์ Momentum
**ค่า ATR ที่ต่ำ:** เหมาะสำหรับการเทรดที่เน้นการเคลื่อนไหวของราคาที่ช้าและราบรื่น เช่น กลยุทธ์ Range Trading หรือ กลยุทธ์ Trend Following

การใช้งาน ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

**การกำหนดขนาด Position:** ATR สามารถใช้ในการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนของตลาด หาก ATR สูง เทรดเดอร์อาจลดขนาด Position ลงเพื่อลดความเสี่ยง ในขณะที่หาก ATR ต่ำ เทรดเดอร์อาจเพิ่มขนาด Position ขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไรที่อาจได้รับ การบริหารความเสี่ยง
**การตั้งค่า Stop-Loss:** ATR สามารถใช้ในการตั้งค่า Stop-Loss ที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนของตลาด โดยทั่วไป เทรดเดอร์จะตั้งค่า Stop-Loss ที่ระยะห่างจากจุดเข้าเทรดเท่ากับค่า ATR คูณด้วยตัวคูณที่เหมาะสม (เช่น 2 หรือ 3 เท่า) เพื่อให้ Stop-Loss ไม่ถูกกระตุ้นโดยการเคลื่อนไหวของราคาที่ปกติ Stop-Loss
**การระบุช่วงราคา (Trading Range):** ATR สามารถใช้เพื่อระบุช่วงราคาที่สินทรัพย์มีการเคลื่อนไหวอยู่ โดยการหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด แล้วนำค่า ATR มาบวกและลบออกจากค่าเหล่านี้เพื่อสร้างช่วงราคา Range Trading
**การยืนยันสัญญาณ:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ Relative Strength Index (RSI) หากสัญญาณจากตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับค่า ATR ที่สูง แสดงว่าสัญญาณนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
**การเทรด Breakout:** เมื่อค่า ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเกิด Breakout ของราคา เทรดเดอร์สามารถใช้ ATR เพื่อยืนยัน Breakout และเข้าเทรดในทิศทางของการ Breakout Breakout Trading

ตัวอย่างการใช้งาน ATR

สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และค่า ATR 14 วัน คือ 0.0050 (50 pips)

**การกำหนดขนาด Position:** หากคุณมีเงินทุน 1,000 ดอลลาร์ คุณอาจตัดสินใจที่จะเสี่ยงไม่เกิน 2% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง ซึ่งเท่ากับ 20 ดอลลาร์ เนื่องจาก ATR คือ 50 pips คุณอาจเลือกที่จะเทรดด้วยขนาด Position ที่ทำให้ความเสี่ยงต่อการขาดทุนไม่เกิน 20 ดอลลาร์ หากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ Position ของคุณ 50 pips
**การตั้งค่า Stop-Loss:** หากคุณเข้าเทรด Long ที่ราคา 1.1000 คุณอาจตั้งค่า Stop-Loss ที่ราคา 1.0950 (1.1000 - 0.0050) หรือ 1.0900 (1.1000 - 0.0100) เพื่อป้องกันความเสี่ยง
**การเทรด Breakout:** หากคุณสังเกตเห็นว่าค่า ATR กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและราคา EUR/USD กำลังเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่สำคัญ คุณอาจรอการ Breakout ของราคาเหนือระดับแนวต้านนั้น และเข้าเทรด Long เมื่อ Breakout เกิดขึ้น

ข้อดีและข้อเสียของ ATR

| ข้อดี | ข้อเสีย | |---|---| | วัดความผันผวนได้อย่างแม่นยำ | ไม่ระบุทิศทางของความผันผวน | | ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ | อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดในบางครั้ง | | ปรับใช้ได้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท | ค่า ATR อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ | | สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ ได้ | ไม่ควรใช้ ATR เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเทรด |

ข้อควรระวังในการใช้ ATR

**ATR ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของราคา:** ATR เพียงแค่บอกว่าราคาเคลื่อนไหวเร็วหรือช้าเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
**ATR อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด:** ในบางสถานการณ์ ATR อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือในช่วงที่มีข่าวสำคัญ
**ATR ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ:** เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น MACD หรือ Bollinger Bands
**การปรับค่าพารามิเตอร์:** การปรับค่าพารามิเตอร์ของ ATR (เช่น จำนวนวัน) อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่ได้ เทรดเดอร์ควรทดลองใช้ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเอง การ Optimization
**Backtesting:** ก่อนที่จะใช้ ATR ในการเทรดจริง ควรทำการ Backtesting เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ ATR ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

สรุป

Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นในการประเมินความผันผวนของตลาดและการตัดสินใจเทรดอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจหลักการทำงาน การตีความค่า และวิธีการใช้งาน ATR อย่างถูกต้องจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรดได้ อย่างไรก็ตาม ATR ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

Investopedia: [1](https://www.investopedia.com/terms/a/atr.asp)
BabyPips: [2](https://www.babypips.com/learn-forex/technical-analysis/atr-average-true-range)
TradingView: [3](https://www.tradingview.com/indicators/average-true-range-atr/)

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น