ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (Average True Range - ATR)

1. 1. ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (Average True Range - ATR)

ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (Average True Range - ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดความผันผวนของราคาในตลาดการเงิน ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 แม้ว่า ATR จะไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา แต่จะช่วยให้นักเทรดเข้าใจถึงช่วงของราคาที่คาดหวังได้ และเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดการความเสี่ยงและกำหนดขนาดตำแหน่งการเทรด (Position Sizing) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด ไบนารี่ออปชั่น ที่ความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

1. 1. 1. หลักการทำงานของ ATR

ATR คำนวณจากช่วงของราคา (True Range) ซึ่งเป็นค่าสูงสุดระหว่าง:

1. ราคาสูงสุดของวันปัจจุบันลบด้วยราคาต่ำสุดของวันปัจจุบัน 2. ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันปัจจุบันและราคาปิดของวันก่อนหน้า 3. ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันปัจจุบันและราคาปิดของวันก่อนหน้า

จากนั้นนำค่า True Range ที่คำนวณได้ในแต่ละวันมาหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือ 14 วัน) ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือค่า ATR

• • สูตรการคำนวณ True Range (TR):**

TR = max[(High - Low), abs(High - Close_previous), abs(Low - Close_previous)]

โดยที่:

• High = ราคาสูงสุดของวันปัจจุบัน
• Low = ราคาต่ำสุดของวันปัจจุบัน
• Close_previous = ราคาปิดของวันก่อนหน้า
• abs() = ค่าสัมบูรณ์

• • สูตรการคำนวณ Average True Range (ATR):**

ATR = (TR₁ + TR₂ + … + TR_n) / n

โดยที่:

• TR_i = True Range ในวันที่ i
• n = จำนวนช่วงเวลา (โดยทั่วไปคือ 14)

1. 1. 1. การตีความค่า ATR

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาสูง ซึ่งหมายความว่าราคาเคลื่อนไหวในกรอบกว้างและรวดเร็ว ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาต่ำ ซึ่งหมายความว่าราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบและช้า

• **ATR เพิ่มขึ้น:** บ่งบอกว่าความผันผวนของราคากำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากข่าวสำคัญ หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
• **ATR ลดลง:** บ่งบอกว่าความผันผวนของราคากำลังลดลง ซึ่งอาจเกิดจากการที่ตลาดเข้าสู่ช่วงพักตัว หรือไม่มีข่าวสำคัญ

1. 1. 1. การนำ ATR ไปใช้ในไบนารี่ออปชั่น

ATR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์หลายอย่างสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น:

1. **การกำหนดระยะเวลาหมดอายุ (Expiry Time):** ค่า ATR สามารถช่วยในการกำหนดระยะเวลาหมดอายุของออปชั่นที่เหมาะสมได้ หากค่า ATR สูง ควรเลือกระยะเวลาหมดอายุที่ยาวขึ้น เพื่อให้มีเวลาเพียงพอให้ราคาเคลื่อนไหวไปถึงเป้าหมาย ในขณะที่หากค่า ATR ต่ำ สามารถเลือกระยะเวลาหมดอายุที่สั้นลงได้ 2. **การจัดการความเสี่ยง (Risk Management):** ATR สามารถใช้ในการกำหนดขนาดตำแหน่งการเทรด (Position Sizing) ได้ โดยกำหนดให้ขนาดตำแหน่งการเทรดแปรผันตามค่า ATR ยิ่งค่า ATR สูง ขนาดตำแหน่งการเทรดควรจะเล็กลง เพื่อลดความเสี่ยง และในทางกลับกัน ยิ่งค่า ATR ต่ำ ขนาดตำแหน่งการเทรดสามารถใหญ่ขึ้นได้ 3. **การระบุช่วงราคา (Price Range):** ATR สามารถใช้ในการระบุช่วงราคาที่คาดหวังได้ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งสามารถช่วยในการตั้งค่าเป้าหมายกำไร (Profit Target) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ได้อย่างเหมาะสม 4. **การยืนยันสัญญาณการเทรด:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรดจากตัวชี้วัดอื่นๆ ได้ เช่น หากสัญญาณซื้อจาก MACD เกิดขึ้นในช่วงที่ค่า ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าสัญญาณที่เกิดขึ้นในช่วงที่ค่า ATR ต่ำลง

1. 1. 1. การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ

การใช้ ATR เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการเทรด ตัวอย่างเช่น:

• **ATR + Moving Averages (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่):** ใช้ ATR เพื่อวัดความผันผวนของราคา และใช้ Moving Averages เพื่อระบุแนวโน้มของราคา หากราคาอยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง และค่า ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการ Breakout ที่กำลังจะเกิดขึ้น
• **ATR + RSI (Relative Strength Index):** ใช้ ATR เพื่อวัดความผันผวนของราคา และใช้ RSI เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาก RSI แสดงสัญญาณ Overbought หรือ Oversold ในช่วงที่ค่า ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา
• **ATR + Bollinger Bands (วง Bollinger):** ใช้ ATR ในการคำนวณความกว้างของ Bollinger Bands ซึ่งจะแสดงถึงความผันผวนของราคา หาก Bollinger Bands ขยายกว้างขึ้น แสดงว่าความผันผวนของราคากำลังเพิ่มขึ้น และหาก Bollinger Bands หดแคบลง แสดงว่าความผันผวนของราคากำลังลดลง

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR

นี่คือตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ใช้ ATR:

• • กลยุทธ์ Breakout ATR:**

1. **เงื่อนไข:** รอให้ค่า ATR เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมพลังของราคา 2. **สัญญาณ:** เมื่อราคา Breakout เหนือระดับสูงสุดล่าสุด หรือต่ำกว่าระดับต่ำสุดล่าสุด ในช่วงที่ค่า ATR สูงขึ้น ให้เปิดออปชั่น Call (ซื้อ) หรือ Put (ขาย) ตามทิศทางการ Breakout 3. **ระยะเวลาหมดอายุ:** เลือกระยะเวลาหมดอายุที่เหมาะสมกับระยะเวลาของแนวโน้มที่คาดหวัง โดยปกติจะอยู่ที่ 5-15 นาที 4. **การจัดการความเสี่ยง:** กำหนดขนาดตำแหน่งการเทรดตามค่า ATR โดยลดขนาดตำแหน่งการเทรดหากค่า ATR สูงเกินไป

• • กลยุทธ์ ATR Channel:**

1. **เงื่อนไข:** สร้าง Channel โดยใช้ค่า ATR เป็นตัวกำหนดความกว้างของ Channel (เช่น Upper Channel = ราคาปัจจุบัน + (ATR * Multiplier), Lower Channel = ราคาปัจจุบัน - (ATR * Multiplier)) โดยที่ Multiplier เป็นค่าที่ปรับได้ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 2. **สัญญาณ:** เมื่อราคาแตะ Upper Channel ให้เปิดออปชั่น Put (ขาย) และเมื่อราคาแตะ Lower Channel ให้เปิดออปชั่น Call (ซื้อ) 3. **ระยะเวลาหมดอายุ:** เลือกระยะเวลาหมดอายุที่สั้นถึงปานกลาง (2-10 นาที) 4. **การจัดการความเสี่ยง:** ใช้ Stop Loss หรือ Trailing Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ ATR

• **Lagging Indicator:** ATR เป็น Lagging Indicator ซึ่งหมายความว่ามันจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาที่เกิดขึ้นแล้ว ไม่สามารถใช้ในการทำนายราคาในอนาคตได้
• **ความผันผวนไม่เท่ากับทิศทาง:** ATR วัดความผันผวนของราคาเท่านั้น ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา ดังนั้นควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันทิศทางของราคา
• **การปรับค่า ATR:** การปรับค่าช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ATR (เช่น 14 วัน) อาจส่งผลต่อความแม่นยำของสัญญาณ ดังนั้นควรทดลองปรับค่าต่างๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและตลาดที่เทรด

1. 1. 1. ตารางสรุปค่า ATR

สรุปค่า ATR

การตีความ |

ความผันผวนสูง, ราคาเคลื่อนไหวรวดเร็ว |

ความผันผวนต่ำ, ราคาเคลื่อนไหวช้า |

ความผันผวนเพิ่มขึ้น, อาจเกิด Breakout |

ความผันผวนลดลง, ตลาดอาจพักตัว |

1. 1. 1. สรุป

ค่าเฉลี่ยความผันผวนที่แท้จริง (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา, การจัดการความเสี่ยง, และการกำหนดขนาดตำแหน่งการเทรด การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ และกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดไบนารี่ออปชั่นได้ อย่างไรก็ตาม ควรระลึกเสมอว่า ATR เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง และไม่สามารถรับประกันผลกำไรได้ การฝึกฝนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการประสบความสำเร็จในการเทรด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การจัดการความเสี่ยง | กลยุทธ์การเทรด | ไบนารี่ออปชั่น | Moving Averages | MACD | RSI | Bollinger Bands | Position Sizing | Trend Following | Breakout Trading | Volatility Trading | Candlestick Patterns | Support and Resistance | Fibonacci Retracement | Japanese Candlesticks | Trading Psychology | Market Analysis | Economic Calendar | Forex Trading

กลยุทธ์ Breakout ATR | กลยุทธ์ ATR Channel | กลยุทธ์การเทรดด้วย ATR และ RSI | กลยุทธ์การเทรดด้วย ATR และ Moving Averages | กลยุทธ์การเทรดด้วย ATR และ Bollinger Bands | การใช้ ATR ในการกำหนด Stop Loss | การใช้ ATR ในการกำหนด Take Profit | การวิเคราะห์ความผันผวนด้วย ATR | การเปรียบเทียบ ATR กับ Average Range | การใช้ ATR ในตลาดที่มีความผันผวนสูง | การใช้ ATR ในตลาดที่มีความผันผวนต่ำ | การปรับค่า ATR ให้เหมาะสมกับแต่ละตลาด | การใช้ ATR เพื่อระบุโอกาสในการเทรด | การใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรด | การใช้ ATR เพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น