ค่าเฉลี่ยความผันผวนจริง (ATR)

1. 1. ค่าเฉลี่ยความผันผวนจริง (ATR)

ค่าเฉลี่ยความผันผวนจริง (Average True Range – ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้วัดระดับความผันผวนของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด สร้างขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 แม้ว่า ATR จะไม่ได้ระบุทิศทางของแนวโน้ม แต่จะช่วยให้นักเทรดเข้าใจถึงความผันผวนของราคา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดการความเสี่ยงและเลือกกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ที่ความผันผวนมีผลต่อผลตอบแทนอย่างมาก

1. 1. 1. หลักการทำงานของ ATR

ATR คำนวณจากช่วงราคาจริง (True Range – TR) ซึ่งพิจารณาจาก:

1. ช่วงสูงสุดและต่ำสุดของวัน (High – Low) 2. ผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันนี้กับราคาปิดของวันก่อนหน้า (High – Close_previous) 3. ผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันนี้กับราคาปิดของวันก่อนหน้า (Low – Close_previous)

ค่า TR จะเลือกค่าที่มากที่สุดจากทั้งสามค่านี้ ซึ่งจะแสดงถึงช่วงราคาที่กว้างที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด จากนั้น ATR จะคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของค่า TR ในช่วงเวลาที่ระบุ โดยปกติจะใช้ 14 วันเป็นค่าเริ่มต้น

สูตรคำนวณ ATR:

• TR = max[(High – Low), abs(High – Close_previous), abs(Low – Close_previous)]
• ATR_today = [(ATR_previous * (n-1)) + TR_today] / n

โดยที่:

• n คือช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (โดยทั่วไปคือ 14)
• ATR_previous คือค่า ATR ของวันก่อนหน้า
• TR_today คือค่า True Range ของวันนี้

1. 1. 1. การตีความค่า ATR

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาสูง ซึ่งอาจเกิดจากข่าวสำคัญ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน หรือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาต่ำ ซึ่งอาจเกิดจากตลาดที่อยู่ในช่วงพักตัว หรือแนวโน้มที่แข็งแกร่งและต่อเนื่อง

นักเทรดสามารถใช้ค่า ATR เพื่อ:

• **ประเมินความเสี่ยง:** ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก
• **กำหนดขนาด Position:** สามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม โดยการปรับขนาด Position ให้สอดคล้องกับระดับความผันผวนของราคา
• **ตั้ง Stop Loss:** ค่า ATR สามารถใช้ในการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม โดยการตั้ง Stop Loss ให้ห่างจากจุดเข้าเทรดเป็นจำนวนเท่าของ ATR เพื่อหลีกเลี่ยงการถูก Stop Out จากความผันผวนของราคา
• **ระบุ Breakout:** ค่า ATR ที่สูงขึ้นอาจบ่งบอกถึงโอกาสในการเกิด Breakout เนื่องจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรง

1. 1. 1. ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความเสี่ยงและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดได้

• **การเลือก Asset:** ใช้ ATR เพื่อเปรียบเทียบความผันผวนของสินทรัพย์ต่างๆ และเลือกสินทรัพย์ที่มีความผันผวนเหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้
• **การเลือก Expiry Time:** ค่า ATR ที่สูงอาจเหมาะสมกับการใช้ Expiry Time ที่สั้นลง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำอาจเหมาะสมกับการใช้ Expiry Time ที่ยาวนานขึ้น
• **การปรับ Payout:** บางแพลตฟอร์ม ไบนารี่ออปชั่น อนุญาตให้ปรับ Payout ตามความเสี่ยง หากค่า ATR สูง สามารถเลือก Payout ที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
• **การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ:** ATR สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI เพื่อยืนยันสัญญาณการเทรดและเพิ่มความแม่นยำ

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ ATR

1. **ATR Trailing Stop:** ใช้ ATR เพื่อตั้ง Stop Loss แบบเคลื่อนที่ (Trailing Stop) โดยการปรับ Stop Loss ขึ้นตามการเคลื่อนไหวของราคา โดยใช้ ATR เป็นระยะห่างที่เหมาะสม กลยุทธ์นี้ช่วยล็อคกำไรและลดความเสี่ยง 2. **ATR Breakout Strategy:** มองหาช่วงเวลาที่ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการเกิด Breakout หากราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับพร้อมกับ ATR ที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณการเข้าเทรด 3. **ATR Volatility Filter:** ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณการเทรดที่ไม่น่าเชื่อถือ โดยการหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดในช่วงที่ ATR ต่ำเกินไป เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวอาจไม่มีความผันผวนเพียงพอที่จะสร้างผลกำไร 4. **ATR Time-Based Strategy:** กำหนด Expiry Time ของไบนารี่ออปชั่นโดยอิงจากค่า ATR โดยใช้สูตรเช่น Expiry Time = k * ATR (โดยที่ k เป็นค่าคงที่ที่กำหนดโดยนักเทรด) 5. **ATR and Bollinger Bands:** ใช้ ATR ร่วมกับ Bollinger Bands เพื่อระบุสภาวะ Overbought และ Oversold เมื่อราคาแตะขอบบนของ Bollinger Bands และ ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณการขาย และเมื่อราคาแตะขอบล่างของ Bollinger Bands และ ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณการซื้อ

1. 1. 1. ข้อจำกัดของ ATR

• **ไม่ได้บ่งบอกทิศทาง:** ATR ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้ม เพียงแต่บอกระดับความผันผวนเท่านั้น
• **Lagging Indicator:** ATR เป็นตัวชี้วัดที่ Lagging ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้อาจล่าช้ากว่าการเคลื่อนไหวของราคาจริง
• **การตีความเชิงอัตวิสัย:** การตีความค่า ATR อาจเป็นเรื่องอัตวิสัย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้ของนักเทรด

1. 1. 1. การคำนวณ ATR ด้วยตนเอง (ตัวอย่าง)

สมมติว่าเราต้องการคำนวณ ATR สำหรับช่วงเวลา 14 วัน:

ตัวอย่างการคำนวณ ATR

! High |! Low |! Closeprevious |! TR |

- | |- | |- | |- |

100 | 95 | - | - |

105 | 98 | 100 | 7 (105-98) |

102 | 100 | 105 | 2 (102-100) |

108 | 101 | 102 | 7 (108-101) |

106 | 104 | 108 | 2 (106-104) |

110 | 107 | 106 | 3 (110-107) |

109 | 108 | 110 | 1 (109-108) |

112 | 110 | 109 | 2 (112-110) |

115 | 112 | 112 | 3 (115-112) |

113 | 110 | 115 | 3 (113-110) |

116 | 114 | 113 | 2 (116-114) |

118 | 116 | 116 | 2 (118-116) |

117 | 115 | 118 | 2 (117-115) |

120 | 118 | 117 | 2 (120-118) |

หลังจากคำนวณ TR สำหรับแต่ละวันแล้ว เราจะคำนวณ ATR โดยใช้สูตรที่กล่าวมาข้างต้น โดยเริ่มจากค่าเริ่มต้นสำหรับ ATR_previous (เช่น ค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วง 14 วันแรก)

1. 1. 1. การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ

นอกเหนือจาก Bollinger Bands ที่กล่าวมาข้างต้น ATR สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ ได้อีกมากมาย:

• **Moving Average Convergence Divergence (MACD):** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณจาก MACD หาก MACD ให้สัญญาณซื้อและ ATR สูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่า
• **Relative Strength Index (RSI):** ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณจาก RSI หาก RSI ให้สัญญาณ Overbought หรือ Oversold และ ATR ต่ำ อาจเป็นสัญญาณที่อ่อนแอ
• **Fibonacci Retracement:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสมเมื่อเทรดตาม Fibonacci Retracement
• **Ichimoku Cloud:** ใช้ ATR เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่ระบุโดย Ichimoku Cloud
• **Volume Analysis:** ใช้ ATR ร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Volume Analysis เพื่อยืนยันสัญญาณ Breakout

1. 1. 1. สรุป

ค่าเฉลี่ยความผันผวนจริง (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น และนักลงทุนทั่วไป ช่วยให้เข้าใจถึงระดับความผันผวนของสินทรัพย์ และสามารถนำไปใช้ในการจัดการความเสี่ยง กำหนดขนาด Position และตั้ง Stop Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการลงทุนได้

การจัดการความเสี่ยง | การวิเคราะห์ทางเทคนิค | รูปแบบแท่งเทียน | แนวโน้ม (Trend) | การวิเคราะห์ตลาด | กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น | การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย | Stop Loss | Take Profit | Money Management | Hedging | Diversification | Risk Reward Ratio | Binary Options Brokers | Trading Psychology | Candlestick Patterns | Support and Resistance | Chart Patterns | Fibonacci Retracement | Ichimoku Cloud

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น