การใช้ Volume Weighted Average Price (VWAP)

1. 1. การใช้ Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price หรือ VWAP เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีปริมาณการซื้อขายสูง เช่น ตลาดหุ้นและตลาดฟอเร็กซ์ เครื่องมือนี้ช่วยให้เข้าใจถึงราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการประเมินแนวโน้มราคา, ระบุจุดเข้าซื้อขายที่ดี, และประเมินประสิทธิภาพการเทรดได้ บทความนี้จะอธิบายถึงหลักการทำงานของ VWAP, วิธีการคำนวณ, การนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น, และกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง

1. 1. 1. หลักการทำงานของ VWAP

VWAP เป็นตัวบ่งชี้ที่คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยให้ความสำคัญกับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา ยิ่งปริมาณการซื้อขายสูงเท่าไหร่ ราคาในช่วงเวลานั้นก็จะมีอิทธิพลต่อ VWAP มากขึ้นเท่านั้น ทำให้ VWAP สามารถสะท้อนราคาที่แท้จริงของสินทรัพย์ในช่วงเวลานั้นๆ ได้ดีกว่าราคาเฉลี่ยแบบง่ายๆ เช่น Simple Moving Average (SMA)

แนวคิดเบื้องหลัง VWAP คือการที่นักเทรดสถาบันขนาดใหญ่มักจะแบ่งคำสั่งซื้อขายจำนวนมากออกเป็นส่วนย่อยๆ หลายรายการ เพื่อลดผลกระทบต่อราคาตลาด (Volume Weighted Average Price) VWAP สามารถใช้เป็น benchmark หรือจุดอ้างอิงในการประเมินว่านักเทรดสถาบันกำลังซื้อหรือขายที่ราคาใด

1. 1. 1. วิธีการคำนวณ VWAP

การคำนวณ VWAP สามารถทำได้ดังนี้:

1. **คำนวณ Typical Price:** สำหรับแต่ละช่วงเวลา (เช่น นาที, ชั่วโมง, วัน) คำนวณ Typical Price โดยใช้สูตร: (High + Low + Close) / 3 2. **คูณ Typical Price ด้วย Volume:** คูณ Typical Price ของแต่ละช่วงเวลาด้วยปริมาณการซื้อขาย (Volume) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 3. **รวมผลลัพธ์ทั้งหมด:** รวมผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 สำหรับทุกช่วงเวลาในช่วงเวลาที่กำหนด 4. **หารด้วย Volume รวม:** หารผลรวมที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ด้วยปริมาณการซื้อขายรวมทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด

สูตร:

VWAP = Σ (Typical Price * Volume) / Σ Volume

โดยที่:

• Σ คือ ผลรวม
• Typical Price คือ (High + Low + Close) / 3
• Volume คือ ปริมาณการซื้อขาย
• High คือ ราคาสูงสุด
• Low คือ ราคาต่ำสุด
• Close คือ ราคาปิด

ตัวอย่าง:

ตัวอย่างการคำนวณ VWAP

ช่วงเวลา	High	Low	Close	Volume	Typical Price	(Typical Price * Volume)
9:00 - 9:15	100	98	99	100	99	9900
9:15 - 9:30	101	99	100	150	100	15000
9:30 - 9:45	102	100	101	200	101	20200
รวม			450		45100
VWAP					45100 / 450 = 100.22

จากตัวอย่างข้างต้น VWAP ในช่วงเวลา 9:00 - 9:45 คือ 100.22

1. 1. 1. การนำ VWAP ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

VWAP สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:

• **การระบุแนวโน้ม:** หากราคาปัจจุบันอยู่เหนือ VWAP แสดงว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางขาขึ้น (Uptrend) และหากราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่า VWAP แสดงว่าแนวโน้มเป็นไปในทิศทางขาลง (Downtrend) นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการตัดสินใจเลือกว่าจะเปิดออปชั่น Call หรือ Put
• **การหาจุดเข้าซื้อขาย:** นักเทรดสามารถใช้ VWAP เป็นจุดอ้างอิงในการหาจุดเข้าซื้อขายได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาลดลงมาใกล้ VWAP และมีการดีดตัวขึ้น นักเทรดอาจพิจารณาเปิดออปชั่น Call
• **การประเมินประสิทธิภาพการเทรด:** VWAP สามารถใช้เป็น benchmark ในการประเมินประสิทธิภาพการเทรดได้ หากนักเทรดสามารถซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่า VWAP และขายในราคาที่สูงกว่า VWAP ได้ แสดงว่าการเทรดนั้นมีประสิทธิภาพ
• **การยืนยันสัญญาณ:** VWAP สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD)

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ VWAP

1. **VWAP Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้การทะลุ VWAP เป็นสัญญาณในการเปิดออปชั่น หากราคาทะลุ VWAP ขึ้นไป นักเทรดจะเปิดออปชั่น Call และหากราคาทะลุ VWAP ลงมา นักเทรดจะเปิดออปชั่น Put กลยุทธ์นี้เหมาะกับตลาดที่มีความผันผวนสูง 2. **VWAP Reversal Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้การเด้งกลับของราคาจาก VWAP เป็นสัญญาณในการเปิดออปชั่น หากราคาลดลงมาที่ VWAP และมีการดีดตัวขึ้น นักเทรดจะเปิดออปชั่น Call และหากราคาขึ้นไปที่ VWAP และมีการปรับตัวลง นักเทรดจะเปิดออปชั่น Put กลยุทธ์นี้เหมาะกับตลาดที่มีการ Sideways 3. **VWAP and Support/Resistance Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ VWAP ร่วมกับแนวรับและแนวต้านในการตัดสินใจเปิดออปชั่น หากราคาเข้าใกล้ VWAP และอยู่ในบริเวณแนวรับ นักเทรดอาจพิจารณาเปิดออปชั่น Call และหากราคาเข้าใกล้ VWAP และอยู่ในบริเวณแนวต้าน นักเทรดอาจพิจารณาเปิดออปชั่น Put 4. **VWAP & Bollinger Bands Strategy:** การใช้ VWAP ร่วมกับ Bollinger Bands สามารถช่วยให้ระบุช่วงราคาที่สูงหรือต่ำกว่าปกติได้ เมื่อราคาแตะขอบบนของ Bollinger Bands และอยู่เหนือ VWAP อาจเป็นสัญญาณซื้อ (Call Option) ในขณะที่ราคาแตะขอบล่างของ Bollinger Bands และอยู่ต่ำกว่า VWAP อาจเป็นสัญญาณขาย (Put Option) 5. **VWAP & RSI Divergence Strategy:** ใช้ VWAP เพื่อยืนยันสัญญาณ Divergence จาก RSI หาก RSI แสดงสัญญาณ Bearish Divergence ในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือ VWAP อาจเป็นสัญญาณขายที่แข็งแกร่ง (Put Option) และในทางกลับกัน

1. 1. 1. ข้อดีและข้อเสียของ VWAP

• • ข้อดี:**

• **สะท้อนปริมาณการซื้อขาย:** VWAP คำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย ซึ่งทำให้มีความแม่นยำกว่าราคาเฉลี่ยแบบง่ายๆ
• **ใช้งานง่าย:** การคำนวณ VWAP ไม่ซับซ้อน และมีเครื่องมือมากมายที่สามารถคำนวณ VWAP ได้โดยอัตโนมัติ
• **สามารถใช้ได้กับทุกสินทรัพย์:** VWAP สามารถใช้ได้กับสินทรัพย์ทุกประเภทที่มีข้อมูลปริมาณการซื้อขาย

• • ข้อเสีย:**

• **Lagging Indicator:** VWAP เป็น Lagging Indicator ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้อาจล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา
• **ความไวต่อ Volume:** VWAP มีความไวต่อปริมาณการซื้อขาย หากปริมาณการซื้อขายต่ำ VWAP อาจไม่สะท้อนราคาที่

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น