การใช้ Average True Range (ATR)

1. การใช้ Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 แม้ว่า ATR จะไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้ม (Trend) แต่ ATR วัดความผันผวน (Volatility) ของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) ในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการเลือกขนาดของการลงทุน (Position Sizing)

บทความนี้จะอธิบาย ATR อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมถึงวิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ การประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น และข้อควรระวังในการใช้งาน

1. 1. 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับความผันผวน

ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของ ATR เราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าความผันผวนคืออะไร ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาหนึ่ง หากราคามีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกว้างในช่วงเวลาสั้นๆ แสดงว่าความผันผวนสูง ในทางตรงกันข้าม หากราคามีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และแคบ แสดงว่าความผันผวนต่ำ

ความผันผวนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรดไบนารี่ออปชั่น เนื่องจาก:

• **ความเสี่ยง:** ความผันผวนที่สูงขึ้นหมายถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเทรด
• **โอกาส:** ความผันผวนที่สูงขึ้นยังหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น
• **การกำหนดขนาดการลงทุน:** นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อปรับขนาดการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความผันผวน

1. 1. 2. วิธีการคำนวณ Average True Range (ATR)

ATR คำนวณจาก "True Range" (TR) ซึ่งเป็นค่าที่วัดช่วงของราคาในแต่ละช่วงเวลา TR คำนวณจากสามค่าดังนี้:

1. **ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด:** ช่วงของราคาในวันนั้น 2. **|ราคาสูงสุด - ราคาปิดก่อนหน้า|:** ผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาสูงสุดของวันนี้และราคาปิดของเมื่อวาน 3. **|ราคาต่ำสุด - ราคาปิดก่อนหน้า|:** ผลต่างสัมบูรณ์ระหว่างราคาต่ำสุดของวันนี้และราคาปิดของเมื่อวาน

True Range (TR) คือค่าสูงสุดในสามค่าข้างต้น

หลังจากคำนวณ TR สำหรับแต่ละช่วงเวลาแล้ว ATR จะคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ TR โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) ที่มีระยะเวลา 14 วัน

สูตรการคำนวณ ATR คือ:

ATR = [(Previous ATR x (n-1)) + Current TR] / n

โดยที่:

• n คือระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยทั่วไปคือ 14)
• Current TR คือ True Range ในปัจจุบัน
• Previous ATR คือค่า ATR ในช่วงเวลาก่อนหน้า

1. 1. 3. การตีความสัญญาณ ATR

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง และค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ การตีความสัญญาณ ATR สามารถทำได้ดังนี้:

• **ATR เพิ่มขึ้น:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากข่าวสำคัญ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ของตลาด
• **ATR ลดลง:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่กำลังลดลง ซึ่งอาจเกิดจากช่วงพักตัวของตลาด หรือการขาดปัจจัยกระตุ้น
• **การ Breakout:** เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการทะลุแนวต้าน (Resistance) หรือแนวรับ (Support) อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
• **การ Consolidation:** เมื่อ ATR ลดลงและราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆ อาจบ่งบอกถึงช่วงของการรวมตัวของราคา (Consolidation)

1. 1. 4. การประยุกต์ใช้ ATR ในกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ ดังนี้:

• **การกำหนดขนาดการลงทุน:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดขนาดของการลงทุน โดยทั่วไปแล้วจะลงทุนน้อยลงเมื่อ ATR สูง และลงทุนมากขึ้นเมื่อ ATR ต่ำ ตัวอย่างเช่น หาก ATR สูง นักเทรดอาจลงทุนเพียง 1% ของเงินทุนทั้งหมด แต่หาก ATR ต่ำ นักเทรดอาจลงทุนถึง 5% ของเงินทุนทั้งหมด
• **การเลือก Strike Price:** ใช้ ATR เพื่อเลือก Strike Price ที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วจะเลือก Strike Price ที่ห่างจากราคาปัจจุบันเป็นระยะทาง ATR หลายเท่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร
• **การตั้ง Stop Loss:** ใช้ ATR เพื่อตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วจะตั้ง Stop Loss ที่ห่างจากราคาปัจจุบันเป็นระยะทาง ATR หลายเท่า เพื่อจำกัดความเสี่ยง
• **การยืนยันสัญญาณ:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากสัญญาณจาก Moving Average Convergence Divergence (MACD) บ่งบอกถึงการซื้อ และ ATR กำลังเพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งในการเข้าเทรด
• **กลยุทธ์ Breakout:** ใช้ ATR เพื่อระบุโอกาสในการเทรด Breakout เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับการทะลุแนวต้านหรือแนวรับ อาจเป็นสัญญาณในการเข้าเทรดในทิศทางของการ Breakout

1. 1. 5. ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR

• • กลยุทธ์: ATR Breakout**

• **วัตถุประสงค์:** จับสัญญาณการ Breakout ของราคาเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น
• **ตัวบ่งชี้:** ATR (ระยะเวลา 14), แนวรับและแนวต้าน
• **เงื่อนไขในการเข้าเทรด:**

   *   ราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบแคบๆ และ ATR มีค่าต่ำ
   *   ราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ
   *   ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ

• **ทิศทางการเทรด:** ซื้อ (Call Option) หากราคาทะลุแนวต้าน และขาย (Put Option) หากราคาทะลุแนวรับ
• **ระยะเวลาหมดอายุ:** 60-120 วินาที
• **การบริหารความเสี่ยง:** ลงทุนไม่เกิน 2-3% ของเงินทุนทั้งหมด

1. 1. 6. ข้อควรระวังในการใช้งาน ATR

• **ATR ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของแนวโน้ม:** ATR เป็นเพียงตัวบ่งชี้ความผันผวนเท่านั้น ไม่สามารถใช้เพื่อระบุทิศทางของแนวโน้มได้
• **ATR อาจให้สัญญาณหลอก:** ในบางครั้ง ATR อาจให้สัญญาณหลอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวแบบ Sideways
• **การปรับพารามิเตอร์:** การปรับพารามิเตอร์ของ ATR (เช่น ระยะเวลา) อาจส่งผลต่อสัญญาณที่ได้รับ นักเทรดควรทดลองปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของตนเอง
• **การใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ:** ATR ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการเทรด

1. 1. 7. การผสมผสาน ATR กับตัวบ่งชี้อื่นๆ

การใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดได้ ตัวอย่างเช่น:

• **ATR + Bollinger Bands:** ใช้ ATR เพื่อปรับความกว้างของ Bollinger Bands ให้เหมาะสมกับระดับความผันผวน
• **ATR + Relative Strength Index (RSI):** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณ Overbought หรือ Oversold จาก RSI
• **ATR + Fibonacci Retracements:** ใช้ ATR เพื่อกำหนด Stop Loss ที่เหมาะสมกับระดับ Fibonacci Retracements
• **ATR + Ichimoku Cloud:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มจาก Ichimoku Cloud

1. 1. 8. การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) ร่วมกับ ATR

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับ ATR สามารถช่วยให้นักเทรดเข้าใจถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มและความน่าเชื่อถือของการ Breakout ได้

• **ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับ ATR ที่เพิ่มขึ้น:** บ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น และอาจเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
• **ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงพร้อมกับ ATR ที่ลดลง:** บ่งบอกถึงการขาดความสนใจของนักลงทุน และอาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดของแนวโน้ม

1. 1. 9. กลยุทธ์การเทรดขั้นสูงโดยใช้ ATR

• **ATR Trailing Stop:** ใช้ ATR เพื่อปรับ Stop Loss ตามแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อล็อคกำไรและลดความเสี่ยง
• **ATR Position Sizing:** ใช้ ATR เพื่อคำนวณขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• **ATR Volatility Filter:** ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณเทรดที่ไม่น่าเชื่อถือในช่วงที่ความผันผวนต่ำ

1. 1. 10. สรุป

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่นในการวัดความผันผวน บริหารความเสี่ยง และปรับขนาดการลงทุน การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และการประยุกต์ใช้ ATR ในกลยุทธ์การเทรดต่างๆ จะช่วยให้นักเทรดสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการเทรดได้ อย่างไรก็ตาม ATR ไม่ควรถูกใช้เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การเทรดไบนารี่ออปชั่น Moving Average Bollinger Bands Relative Strength Index (RSI) Fibonacci Retracements Ichimoku Cloud แนวโน้ม (Trend) แนวรับ (Support) แนวต้าน (Resistance) การ Breakout ขนาดการลงทุน (Position Sizing) การตั้ง Stop Loss กลยุทธ์การเทรด การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Volatility Exponential Moving Average (EMA) Risk Management

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น