การใช้เครื่องมือ Average True Range (ATR) ในการเทรด

ภาพประกอบ Average True Range (ATR)

ภาพประกอบ Average True Range (ATR)

การใช้เครื่องมือ Average True Range (ATR) ในการเทรด

บทนำ

สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินโดยทั่วไป การทำความเข้าใจความผันผวนของราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวัดความผันผวนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ Average True Range หรือ ATR ซึ่งพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้เดียวกับที่สร้างเครื่องมือ Relative Strength Index (RSI) และ Parabolic SAR บทความนี้จะอธิบาย ATR อย่างละเอียด รวมถึงวิธีการคำนวณ การตีความ และการนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ATR คืออะไร?

ATR ไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ทิศทางของราคา แต่เป็นเครื่องมือที่วัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยความเคลื่อนไหวของราคา (True Range) ในช่วงระยะเวลาที่ระบุ (โดยปกติคือ 14 วัน) ATR จะแสดงถึงระดับความผันผวนโดยเฉลี่ย ซึ่งสามารถช่วยให้นักเทรดประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการเทรดได้

การคำนวณ True Range (TR)

ก่อนที่จะคำนวณ ATR เราต้องเข้าใจวิธีการคำนวณ True Range (TR) ก่อน TR คำนวณจากข้อมูลราคาดังต่อไปนี้:

1. High – Low: ช่วงราคาสูงสุดลบด้วยราคาต่ำสุดในวันนั้น
2. |High – Close|: ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดและราคาปิด
3. |Low – Close|: ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดและราคาปิด

True Range จะเป็นค่าที่สูงที่สุดในสามค่าข้างต้น:

TR = max(High – Low, |High – Close|, |Low – Close|)

การคำนวณ Average True Range (ATR)

หลังจากได้ค่า True Range (TR) แล้ว เราสามารถคำนวณ ATR ได้โดยใช้สูตรดังนี้:

ATR = Average TR over n periods

โดยทั่วไปค่า n ที่นิยมใช้คือ 14 วัน ซึ่งหมายความว่า ATR จะแสดงค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม นักเทรดสามารถปรับค่า n ได้ตามความเหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตน

ในการคำนวณ ATR ในช่วงเริ่มต้น (เมื่อยังไม่มีข้อมูล 14 วัน) จะใช้วิธีการเฉลี่ยอย่างง่าย (Simple Moving Average) เมื่อมีข้อมูลครบ 14 วันแล้ว จะใช้สูตรดังนี้:

Current ATR = ((Previous ATR * (n-1)) + Current TR) / n

การตีความค่า ATR

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาสูง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาต่ำ นักเทรดสามารถใช้ค่า ATR เพื่อ:

• ประเมินความเสี่ยง: ค่า ATR ที่สูงแสดงถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาได้ยาก
• กำหนดขนาด Position: นักเทรดอาจลดขนาด Position ลงเมื่อ ATR สูง และเพิ่มขนาด Position ขึ้นเมื่อ ATR ต่ำ
• ตั้งค่า Stop-Loss: ATR สามารถใช้ในการกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสม โดยการตั้ง Stop-Loss ให้ห่างจากจุดเข้าเทรดเป็นจำนวนเท่าของ ATR
• ระบุ Breakout: การเพิ่มขึ้นของ ATR อย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงการเกิด Breakout ของราคา

การนำ ATR ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

1. การเทรด Breakout: เมื่อ ATR เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเกิด Breakout ของราคา นักเทรดสามารถเข้าเทรดในทิศทางของ Breakout โดยใช้ ATR เป็นตัวช่วยในการยืนยันสัญญาณ
2. การเทรดในช่วง Sideways: เมื่อ ATR ต่ำ แสดงว่าราคาอยู่ในช่วง Sideways นักเทรดสามารถใช้กลยุทธ์ Range Trading โดยการซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ และขายเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน
3. การตั้งค่า Expiry Time: ATR สามารถช่วยในการกำหนดระยะเวลา Expiry ที่เหมาะสมสำหรับไบนารี่ออปชั่นได้ หาก ATR สูง อาจใช้ Expiry Time สั้นลง และหาก ATR ต่ำ อาจใช้ Expiry Time ที่ยาวขึ้น
4. การใช้ ATR ร่วมกับ Indicator อื่นๆ: การใช้ ATR ร่วมกับ Moving Average, MACD, หรือ Bollinger Bands สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรดได้

ตัวอย่างการใช้ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าคุณกำลังเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD และพบว่าค่า ATR (14 วัน) อยู่ที่ 0.0050 (50 pips) คุณสังเกตเห็นว่าราคาได้ Breakout เหนือแนวต้านที่ 1.1000 และ ATR เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเข้าเทรด Call Option (ซื้อ) โดยมี Expiry Time ที่ 15 นาที และตั้ง Stop-Loss ที่ 0.0025 (25 pips) จากจุดเข้าเทรด

ข้อดีและข้อเสียของ ATR

ข้อดี:

• ง่ายต่อการคำนวณและตีความ
• สามารถใช้ได้กับตลาดการเงินทุกประเภท
• ช่วยในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการเทรด

ข้อเสีย:

• ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา
• อาจให้สัญญาณหลอกในบางสถานการณ์
• การปรับค่า n อาจต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในตลาด

การปรับปรุงและกลยุทธ์เพิ่มเติม

นักเทรดสามารถปรับปรุงการใช้ ATR ได้โดยการ:

• ใช้ ATR ร่วมกับ Volume: การวิเคราะห์ ปริมาณการซื้อขาย ร่วมกับ ATR สามารถช่วยยืนยันสัญญาณ Breakout ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ใช้ ATR ในการเทรดตาม Trend: หากราคาอยู่ในช่วง Trend ที่แข็งแกร่ง นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อติดตามความผันผวนของราคาและปรับขนาด Position ให้เหมาะสม
• ใช้ ATR ในการเทรด Scalping: ATR สามารถใช้ในการเทรด Scalping โดยการเข้าเทรดในระยะเวลาสั้นๆ และใช้ ATR ในการตั้ง Stop-Loss ที่รัดกุม
• ใช้ ATR ในการจัดการความเสี่ยง: ATR สามารถใช้ในการคำนวณขนาด Position ที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงในการเทรด

กลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้อง

ต่อไปนี้คือกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับ ATR:

• ATR Trailing Stop Loss: ใช้ ATR เพื่อปรับ Stop-Loss ตามการเคลื่อนไหวของราคา
• Bollinger Bands Squeeze: ใช้ ATR เพื่อระบุช่วงที่ความผันผวนต่ำ และรอ Breakout
• Donchian Channels: ใช้ ATR เพื่อกำหนดขนาดของ Donchian Channels
• Volatility Breakout: ใช้ ATR เพื่อระบุ Breakout ของราคาเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น
• Supertrend: ใช้ ATR ในการคำนวณ Supertrend Indicator
• Chaikin Volatility: ใช้ ATR ในการวัดความผันผวนของราคา
• Average Directional Index (ADX): ใช้ ATR ในการคำนวณ ADX เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของ Trend
• Keltner Channels: ใช้ ATR ในการคำนวณ Keltner Channels
• Volatility Stop: ใช้ ATR ในการตั้ง Stop-Loss ที่ปรับตามความผันผวน
• Parabolic SAR with ATR: ใช้ ATR เพื่อปรับความไวของ Parabolic SAR
• Ichimoku Cloud with ATR: ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณจาก Ichimoku Cloud
• Fibonacci Retracement with ATR: ใช้ ATR เพื่อยืนยันระดับ Fibonacci Retracement
• Elliott Wave Theory with ATR: ใช้ ATR เพื่อประเมินความผันผวนในช่วงคลื่น Elliott Wave
• Harmonic Patterns with ATR: ใช้ ATR เพื่อยืนยันรูปแบบ Harmonic Patterns
• Price Action with ATR: ใช้ ATR เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของ Price Action signals

สรุป

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา ประเมินความเสี่ยง และกำหนดกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความ และการนำ ATR ไปใช้ร่วมกับเครื่องมือและกลยุทธ์อื่นๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างค่า ATR และการตีความ

ค่า ATR (pips)	การตีความ	คำแนะนำ
น้อยกว่า 20	ความผันผวนต่ำ	เหมาะสำหรับกลยุทธ์ Range Trading, Expiry Time ยาว
20-50	ความผันผวนปานกลาง	เหมาะสำหรับกลยุทธ์ Trend Following, Expiry Time ปานกลาง
มากกว่า 50	ความผันผวนสูง	เหมาะสำหรับกลยุทธ์ Breakout, Expiry Time สั้น

คำเตือน: การเทรดไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง โปรดศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการลงทุน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น