การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Correlation Trading

1. การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Correlation Trading

บทนำ

การซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น นั้นมีความเสี่ยงสูง แต่ก็สามารถทำกำไรได้ดี หากนักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆ หนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพคือ “Correlation Trading” หรือการซื้อขายตามความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ (Assets) บทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ Correlation Trading สำหรับผู้เริ่มต้น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน การค้นหาความสัมพันธ์ การนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น รวมถึงข้อควรระวังต่างๆ

Correlation Trading คืออะไร

Correlation Trading คือ กลยุทธ์การซื้อขายที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สองชนิดขึ้นไป โดยความสัมพันธ์นี้สามารถเป็นได้ทั้งบวก (Positive Correlation) และลบ (Negative Correlation)

**Positive Correlation:** เมื่อสินทรัพย์หนึ่งเคลื่อนไหวขึ้น อีกสินทรัพย์หนึ่งก็จะเคลื่อนไหวขึ้นตามไปด้วย และในทางกลับกัน เมื่อสินทรัพย์หนึ่งเคลื่อนไหวลง อีกสินทรัพย์หนึ่งก็จะเคลื่อนไหวลงตามไปด้วย ตัวอย่างเช่น หุ้นของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะมี Positive Correlation กัน
**Negative Correlation:** เมื่อสินทรัพย์หนึ่งเคลื่อนไหวขึ้น อีกสินทรัพย์หนึ่งจะเคลื่อนไหวลง และในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น ทองคำและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มักจะมี Negative Correlation กัน เนื่องจากทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven Asset) เมื่อนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า พวกเขามักจะลงทุนในทองคำ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง

Correlation ไม่ได้หมายความว่าสินทรัพย์ทั้งสองจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเสมอไป แต่หมายถึงมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

การวัด Correlation

ค่า Correlation ถูกวัดโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1

**+1:** หมายถึง Correlation ที่สมบูรณ์แบบในทิศทางบวก กล่าวคือ สินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันเสมอ
**0:** หมายถึงไม่มี Correlation เลย กล่าวคือ การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน
**-1:** หมายถึง Correlation ที่สมบูรณ์แบบในทิศทางลบ กล่าวคือ สินทรัพย์ทั้งสองเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามเสมอ

โดยทั่วไป นักลงทุนมักจะพิจารณาค่า Correlation ที่มีค่าใกล้เคียงกับ +1 หรือ -1 จะมีนัยสำคัญและสามารถนำไปใช้ในการซื้อขายได้

การค้นหาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์

การค้นหาความสัมพันธ์ของสินทรัพย์เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำ Correlation Trading มีหลายวิธีในการค้นหาความสัมพันธ์ ได้แก่

1. **การวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง (Historical Data Analysis):** ใช้วิธีการทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อหาค่า Correlation ตัวอย่างเช่น การใช้โปรแกรม Excel หรือโปรแกรมสถิติอื่นๆ 2. **การใช้เครื่องมือออนไลน์:** มีเว็บไซต์และแพลตฟอร์มหลายแห่งที่ให้บริการข้อมูล Correlation ของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น Investing.com, TradingView เป็นต้น 3. **การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis):** พิจารณาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อสินทรัพย์ต่างๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อหาความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้น 4. **การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis):** ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น Moving Averages, RSI, MACD เพื่อวิเคราะห์รูปแบบราคาและความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ต่างๆ การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การประยุกต์ใช้ Correlation Trading ในไบนารี่ออปชั่น

เมื่อค้นพบความสัมพันธ์ของสินทรัพย์แล้ว นักลงทุนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ

1. **การซื้อขายแบบ Pair Trading:** เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในการทำ Correlation Trading โดยนักลงทุนจะเลือกสินทรัพย์สองชนิดที่มี Correlation สูง จากนั้นจะเปิดสถานะซื้อ (Call Option) ในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้น และเปิดสถานะขาย (Put Option) ในสินทรัพย์ที่คาดว่าจะปรับตัวลดลง หรือในทางกลับกัน โดยหวังว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยเดิม (Mean Reversion) 2. **การซื้อขายตามทิศทาง Correlation:** หากพบว่าสินทรัพย์สองชนิดมี Correlation เป็นบวก นักลงทุนสามารถเปิดสถานะซื้อ (Call Option) ในสินทรัพย์ทั้งสองพร้อมกัน หรือเปิดสถานะขาย (Put Option) ในสินทรัพย์ทั้งสองพร้อมกัน โดยคาดว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน 3. **การซื้อขายโดยใช้ Correlation เป็นตัวกรอง:** ใช้ค่า Correlation เป็นตัวกรองเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร ตัวอย่างเช่น หากนักลงทุนต้องการซื้อ (Call Option) ในสินทรัพย์ A แต่พบว่าสินทรัพย์ A มี Correlation เป็นลบกับสินทรัพย์ B และราคาสินทรัพย์ B กำลังปรับตัวสูงขึ้น นักลงทุนอาจจะพิจารณาหลีกเลี่ยงการซื้อสินทรัพย์ A เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับตัวลดลง

ตัวอย่างการซื้อขาย Correlation Trading

สมมติว่านักลงทุนพบว่าหุ้น Apple (AAPL) และหุ้น Microsoft (MSFT) มี Positive Correlation สูง จากการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง

**สถานการณ์:** นักลงทุนคาดว่าตลาดหุ้นโดยรวมจะปรับตัวสูงขึ้น
**กลยุทธ์:** นักลงทุนจะเปิดสถานะซื้อ (Call Option) ในทั้งหุ้น Apple และหุ้น Microsoft
**เหตุผล:** เนื่องจากหุ้นทั้งสองมี Correlation เป็นบวก เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น หุ้น Apple และหุ้น Microsoft ก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
**การบริหารความเสี่ยง:** นักลงทุนควรตั้ง Stop Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากการคาดการณ์ผิดพลาด และควรพิจารณาขนาดของการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ข้อควรระวังในการทำ Correlation Trading

แม้ว่า Correlation Trading จะเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนควรระวัง

1. **Correlation ไม่คงที่:** Correlation สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อตลาด การเปลี่ยนแปลง Correlation อาจทำให้กลยุทธ์การซื้อขายล้มเหลว 2. **Spurious Correlation:** บางครั้งอาจพบความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมีนัยสำคัญ แต่จริงๆ แล้วเป็นเพียงความบังเอิญ (Spurious Correlation) นักลงทุนควรระมัดระวังและวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขาย 3. **Black Swan Events:** เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน (Black Swan Events) อาจทำให้ Correlation ที่เคยมีอยู่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 4. **ค่าธรรมเนียมและ Spread:** ค่าธรรมเนียมและ Spread อาจส่งผลต่อผลกำไรในการซื้อขาย Correlation Trading นักลงทุนควรพิจารณาค่าธรรมเนียมและ Spread ก่อนตัดสินใจซื้อขาย 5. **การบริหารความเสี่ยง:** การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการทำ Correlation Trading นักลงทุนควรตั้ง Stop Loss และพิจารณาขนาดของการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

**Mean Reversion:** Mean Reversion เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ร่วมกับ Pair Trading โดยอาศัยแนวคิดที่ว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย
**Trend Following:** Trend Following สามารถใช้ร่วมกับ Correlation Trading โดยการระบุแนวโน้มของสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Breakout Trading:** Breakout Trading ใช้เมื่อราคาของสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กันทะลุแนวต้านหรือแนวรับ
**Scalping:** Scalping เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่สามารถใช้กับ Correlation Trading เพื่อทำกำไรเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้ง
**Martingale:** Martingale เป็นกลยุทธ์ที่เพิ่มขนาดการลงทุนหลังจากขาดทุน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น
**Hedging:** Hedging การใช้ Correlation Trading เพื่อลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุน
**Fibonacci Retracement:** Fibonacci Retracement ใช้เพื่อหาจุดกลับตัวของราคาในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Bollinger Bands:** Bollinger Bands ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคาและระบุโอกาสในการซื้อขาย
**Moving Average Convergence Divergence (MACD):** MACD ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและความแข็งแกร่งของแนวโน้มในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Relative Strength Index (RSI):** RSI ใช้เพื่อวัดสภาวะ Overbought และ Oversold ในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Volume Weighted Average Price (VWAP):** VWAP ใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายและหาจุดเข้าซื้อขายที่ดี
**Ichimoku Cloud:** Ichimoku Cloud ใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้านในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Elliott Wave Theory:** Elliott Wave Theory ใช้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบราคาและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Candlestick Patterns:** Candlestick Patterns ใช้เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของแนวโน้มในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน
**Support and Resistance Levels:** Support and Resistance Levels ใช้เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่ดีในสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน

สรุป

Correlation Trading เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น แต่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพื้นฐาน การค้นหาความสัมพันธ์ การประยุกต์ใช้ในการซื้อขาย และข้อควรระวังต่างๆ นักลงทุนควรศึกษาและทดลองใช้กลยุทธ์นี้อย่างรอบคอบก่อนที่จะลงทุนจริง และควรบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อลดโอกาสในการขาดทุน ()

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น