การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Average True Range (ATR)
- การใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ Average True Range (ATR)
บทนำ
ในโลกของการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น และตลาดการเงินโดยทั่วไป การทำความเข้าใจความผันผวนของราคาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนทุกระดับ เครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการวัดความผันผวนนี้คือ Average True Range (ATR) พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากการพัฒนาเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) และ Parabolic SAR บทความนี้จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ATR สำหรับผู้เริ่มต้น โดยครอบคลุมถึงวิธีการทำงาน การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหมายของ Average True Range (ATR)
ATR ไม่ได้แสดงทิศทางของราคา แต่จะวัดช่วงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยเฉลี่ยจาก "True Range" (TR) ซึ่งคำนวณจากข้อมูลราคาของวันก่อนหน้า TR คำนึงถึงช่องว่างราคา (gap) โดยพิจารณาจากราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาปิดของวันก่อนหน้า
การคำนวณ True Range (TR)
ก่อนที่จะคำนวณ ATR เราต้องเข้าใจวิธีการคำนวณ TR ก่อน สูตรในการคำนวณ TR มีดังนี้:
TR = MAX[(High – Low), ABS(High – Close_previous), ABS(Low – Close_previous)]
โดยที่:
- High คือ ราคาสูงสุดของวันปัจจุบัน
- Low คือ ราคาต่ำสุดของวันปัจจุบัน
- Close_previous คือ ราคาปิดของวันก่อนหน้า
- ABS คือ ค่าสัมบูรณ์ (absolute value)
ซึ่งหมายความว่า TR จะเลือกค่าที่มากที่สุดจากสามค่าต่อไปนี้:
1. ช่วงของราคาปัจจุบัน (High – Low) 2. ผลต่างระหว่างราคาสูงสุดปัจจุบันและราคาปิดของวันก่อนหน้า 3. ผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดปัจจุบันและราคาปิดของวันก่อนหน้า
การคำนวณ Average True Range (ATR)
เมื่อได้ค่า TR แล้ว ATR จะถูกคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ช่วงเวลา 14 วัน สูตรในการคำนวณ ATR คือ:
ATR = (TR1 + TR2 + TR3 + ... + TRn) / n
โดยที่:
- TR1, TR2, TR3 ... TRn คือ ค่า True Range ในแต่ละวันในช่วง n วันที่ผ่านมา
- n คือ จำนวนวัน (โดยทั่วไปคือ 14)
การตีความค่า ATR
ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่สูง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่ต่ำ การตีความค่า ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายได้ดังนี้:
- **ค่า ATR สูง:** สัญญาณบ่งบอกว่าราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการทำกำไรสำหรับนักลงทุนที่กล้าเสี่ยง แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
- **ค่า ATR ต่ำ:** สัญญาณบ่งบอกว่าราคาค่อนข้างคงที่และไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวมากนัก ซึ่งอาจเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความเสี่ยงต่ำ แต่โอกาสในการทำกำไรก็อาจมีจำกัด
การนำ ATR ไปใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น
ATR สามารถนำไปใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี ดังนี้:
1. **การกำหนดขนาด Position:** ATR สามารถช่วยในการกำหนดขนาด position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หาก ATR สูง อาจลดขนาด position ลงเพื่อลดความเสี่ยง ในทางกลับกัน หาก ATR ต่ำ อาจเพิ่มขนาด position ขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 2. **การตั้ง Stop-Loss:** ATR สามารถใช้ในการตั้ง Stop-Loss ที่เหมาะสม โดยการคูณ ATR ด้วยตัวคูณที่เหมาะสม (เช่น 1.5 หรือ 2) แล้วนำไปบวกหรือลบจากราคาปัจจุบันเพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss วิธีนี้จะช่วยให้ Stop-Loss อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความผันผวนของราคา 3. **การยืนยันสัญญาณ:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ MACD หากสัญญาณจากเครื่องมืออื่นบ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขาย และ ATR แสดงค่าที่สูง แสดงว่าสัญญาณนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 4. **การระบุ Breakout:** การเพิ่มขึ้นของค่า ATR อาจบ่งบอกถึงการ Breakout ของราคา ซึ่งอาจเป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขายในทิศทางของการ Breakout 5. **การวิเคราะห์ช่วงราคา**: ATR สามารถช่วยนักเทรดในการประเมินช่วงราคาที่คาดหวังในการเคลื่อนที่ของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเลือกสัญญาไบนารี่ออปชั่นที่มีระยะเวลาที่เหมาะสม
กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR:
- **กลยุทธ์ ATR Breakout:** รอให้ค่า ATR เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่าราคาอาจกำลังจะ Breakout จากช่วงราคาเดิม เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นและราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ ให้เข้าซื้อขายในทิศทางของการ Breakout
- **กลยุทธ์ ATR Stop-Loss:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss โดยคูณ ATR ด้วยตัวคูณที่เหมาะสม (เช่น 1.5) แล้วนำไปบวกหรือลบจากราคาปัจจุบันเพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss เมื่อเข้าซื้อขาย ให้ตั้ง Stop-Loss ตามระดับที่คำนวณได้
- **กลยุทธ์ ATR Volatility Filter:** ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ หากค่า ATR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ให้หลีกเลี่ยงการซื้อขาย เพราะโอกาสในการทำกำไรอาจมีจำกัด
- **กลยุทธ์ ATR Reversal:** เมื่อ ATR มีค่าสูงมาก อาจบ่งบอกว่าตลาดกำลัง Overbought หรือ Oversold และอาจมีการกลับตัวของราคาได้ ให้มองหาสัญญาณยืนยันการกลับตัว (เช่น Candlestick Patterns) และเข้าซื้อขายในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้มเดิม
ข้อดีและข้อเสียของ ATR
- ข้อดี:**
- **ใช้งานง่าย:** การคำนวณและตีความ ATR ค่อนข้างง่าย
- **วัตถุประสงค์:** ATR เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความผันผวนโดยอิงจากข้อมูลราคาจริง ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว
- **ปรับใช้ได้หลากหลาย:** ATR สามารถนำไปใช้ในการซื้อขายได้หลายวิธีและกับสินทรัพย์ที่หลากหลาย
- **ยืนยันสัญญาณ:** ATR สามารถช่วยยืนยันสัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ
- ข้อเสีย:**
- **ไม่บอกทิศทาง:** ATR ไม่ได้บอกทิศทางของราคา แต่จะวัดความผันผวนเท่านั้น
- **Lagging Indicator:** ATR เป็น Lagging Indicator ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้อาจล่าช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของราคา
- **ต้องมีการปรับพารามิเตอร์:** การตั้งค่าช่วงเวลาในการคำนวณ ATR อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับสินทรัพย์และสไตล์การซื้อขายที่แตกต่างกัน
ข้อควรระวังในการใช้ ATR
- **อย่าใช้ ATR เพียงอย่างเดียว:** ควรใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำ
- **ทำความเข้าใจความเสี่ยง:** การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง ควรทำความเข้าใจความเสี่ยงก่อนทำการซื้อขาย
- **ฝึกฝนก่อนการซื้อขายจริง:** ควรฝึกฝนการใช้ ATR กับบัญชี Demo ก่อนที่จะทำการซื้อขายจริง
สรุป
Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวัดความผันผวนของราคา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเข้าใจวิธีการทำงาน การตีความสัญญาณ และการนำไปใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสม จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงในการซื้อขายได้
| สินทรัพย์ | ช่วงเวลา ATR ที่แนะนำ |
|---|---|
| Forex | 14 วัน |
| หุ้น | 14 วัน |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | 14 วัน |
| ดัชนี | 14 วัน |
| ไบนารี่ออปชั่น (ระยะสั้น) | 7-10 วัน |
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
- Bollinger Bands: เครื่องมือวัดความผันผวนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ร่วมกับ ATR ได้
- Fibonacci Retracement: ใช้ในการระบุแนวรับและแนวต้านร่วมกับ ATR
- Ichimoku Cloud: ระบบการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ซับซ้อนซึ่งสามารถใช้ร่วมกับ ATR
- Moving Average Convergence Divergence (MACD): ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ยืนยันสัญญาณจาก ATR
- Relative Strength Index (RSI): ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้ยืนยันสัญญาณจาก ATR
- Candlestick Patterns: รูปแบบแท่งเทียนที่ใช้ยืนยันสัญญาณจาก ATR
- Support and Resistance: แนวรับและแนวต้านที่ใช้ร่วมกับ ATR เพื่อระบุจุดเข้าซื้อขาย
- Trend Lines: เส้นแนวโน้มที่ใช้ร่วมกับ ATR เพื่อระบุทิศทางของราคา
- Price Action: การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาที่ใช้ร่วมกับ ATR
- Risk Management: การจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น
- Position Sizing: การกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- Binary Options Strategies: กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นต่างๆ
- Technical Analysis: การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคา
- Volume Analysis: การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันสัญญาณ
- Volatility Trading: การซื้อขายโดยใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคา
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
