การเทรดโดยใช้ Average True Range (ATR)

From binary option
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
    1. การเทรดโดยใช้ Average True Range (ATR)

บทความนี้มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ Average True Range (ATR) ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น สำหรับผู้เริ่มต้น เราจะเจาะลึกถึงแนวคิดพื้นฐาน วิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถใช้ ATR เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

      1. บทนำสู่ Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) คือตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา (Price Volatility) ในช่วงเวลาที่กำหนด พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ATR ไม่ได้แสดงทิศทางของราคา แต่จะแสดงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการจัดการความเสี่ยงและเลือกขนาดของการลงทุนที่เหมาะสม

ความผันผวนของราคามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด ไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากผลตอบแทนของออปชั่นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคา หากราคาไม่เคลื่อนไหวมากพอ ออปชั่นอาจหมดอายุโดยไม่ทำกำไร ATR ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินได้ว่าตลาดกำลังผันผวนมากน้อยเพียงใด และปรับกลยุทธ์การเทรดให้เหมาะสม

      1. การคำนวณ Average True Range (ATR)

การคำนวณ ATR ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย แต่โปรแกรมแพลตฟอร์มการเทรดส่วนใหญ่จะคำนวณให้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณจะช่วยให้คุณตีความค่า ATR ได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนการคำนวณ ATR มีดังนี้:

1. **คำนวณ True Range (TR):** True Range คือค่าสูงสุดระหว่าง: 

   *   ช่วงสูงสุด - ช่วงต่ำสุด ของวัน
   *   ค่าสัมบูรณ์ของ (ช่วงสูงสุด - ราคาปิดของวันก่อนหน้า)
   *   ค่าสัมบูรณ์ของ (ช่วงต่ำสุด - ราคาปิดของวันก่อนหน้า)

2. **คำนวณ Average True Range (ATR):** ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ True Range โดยปกติจะใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งให้ความสำคัญกับข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลเก่า

สูตรการคำนวณ ATR (โดยทั่วไปใช้ 14 วัน):

ATR = [(ATR ก่อนหน้า x (n-1)) + TR ปัจจุบัน] / n

โดยที่:

  • n = จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (โดยทั่วไปคือ 14)
  • ATR ก่อนหน้า = ค่า ATR ในช่วงเวลาก่อนหน้า
  • TR ปัจจุบัน = True Range ในช่วงเวลาปัจจุบัน
      1. การตีความค่า Average True Range (ATR)

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาสูง ในขณะที่ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาต่ำ

  • **ATR สูง:** ตลาดมีความผันผวนสูง ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น เช่น การเทรดแบบ Scalping หรือ การเทรดแบบ Day Trading และควรระมัดระวังในการจัดการความเสี่ยง
  • **ATR ต่ำ:** ตลาดมีความผันผวนต่ำ ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวช้าๆ และไม่รุนแรง เหมาะสำหรับการเทรดระยะกลางถึงยาว หรือ การเทรดแบบ Position Trading และอาจใช้กลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรจากแนวโน้ม (Trend Following)
  • **การเปลี่ยนแปลงของ ATR:** การเปลี่ยนแปลงของ ATR สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดได้ หาก ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ หรือการเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาด หาก ATR ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้ม หรือการเข้าสู่ช่วงตลาด Sideways
      1. การประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี ดังนี้:

1. **การกำหนดขนาดของการลงทุน:** ATR สามารถช่วยในการกำหนดขนาดของการลงทุนที่เหมาะสม โดยทั่วไปแล้ว หาก ATR สูง ควรลงทุนในปริมาณที่น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยง และหาก ATR ต่ำ ควรลงทุนในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร (แต่ต้องไม่เกินระดับความเสี่ยงที่รับได้) 2. **การเลือก Strike Price:** ATR สามารถช่วยในการเลือก Strike Price ที่เหมาะสม โดยการเลือก Strike Price ที่อยู่ห่างจากราคาปัจจุบันในระยะที่เหมาะสมกับค่า ATR จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 3. **การกำหนดระยะเวลาของออปชั่น:** ATR สามารถช่วยในการกำหนดระยะเวลาของออปชั่นที่เหมาะสม โดยหาก ATR สูง ควรเลือกออปชั่นที่มีระยะเวลาสั้นลง และหาก ATR ต่ำ ควรเลือกออปชั่นที่มีระยะยาวขึ้น 4. **การยืนยันแนวโน้ม:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้ม และ ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง และมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป 5. **การระบุช่วงราคา:** ATR สามารถช่วยในการระบุช่วงราคาที่ราคาอาจเคลื่อนที่ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยการใช้ ATR ร่วมกับ Bollinger Bands จะช่วยให้สามารถระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญได้

      1. กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ ATR

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การเทรด ไบนารี่ออปชั่น ที่ใช้ ATR:

1. **ATR Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อระบุช่วงราคาที่ราคาอาจ Breakout ออกไป เมื่อ ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง และมีโอกาสที่จะเกิด Breakout นักเทรดจะเข้าซื้อออปชั่น Call เมื่อราคา Breakout เหนือระดับสูงสุดของช่วงราคา และเข้าขายออปชั่น Put เมื่อราคา Breakout ใต้ระดับต่ำสุดของช่วงราคา กลยุทธ์ Breakout 2. **ATR Trend Following Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม นักเทรดจะเข้าซื้อออปชั่น Call เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้ม และ ATR เพิ่มขึ้น และเข้าขายออปชั่น Put เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวโน้ม และ ATR เพิ่มขึ้น กลยุทธ์ Trend Following 3. **ATR Volatility Filter Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณเทรดที่ไม่น่าเชื่อถือ นักเทรดจะเทรดเฉพาะเมื่อ ATR อยู่เหนือระดับที่กำหนด ซึ่งบ่งบอกถึงความผันผวนของราคาที่เพียงพอต่อการทำกำไร การกรองสัญญาณเทรด 4. **ATR Stop Loss Strategy:** ใช้ ATR ในการกำหนดระดับ Stop Loss ที่เหมาะสม โดยการตั้ง Stop Loss ที่ระยะห่างจากราคาปัจจุบันตามค่า ATR จะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่คาดคิด การจัดการความเสี่ยง 5. **ATR Time Filter Strategy:** ใช้ ATR เพื่อกรองช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเทรด โดยเทรดเฉพาะในช่วงเวลาที่ ATR สูง ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการทำกำไรที่มากขึ้น

      1. การใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ

การใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ จะช่วยเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณเทรด ตัวอย่างเช่น:

  • **ATR และ Moving Averages:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณจาก Moving Averages หากราคาตัดเหนือ Moving Average และ ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง
  • **ATR และ RSI:** ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณจาก RSI หาก RSI แสดงสัญญาณ Overbought หรือ Oversold และ ATR สูง แสดงว่าเป็นสัญญาณที่น่าเชื่อถือ
  • **ATR และ MACD:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณจาก MACD หาก MACD ตัดเส้น Signal Line และ ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าเป็นสัญญาณซื้อหรือขายที่แข็งแกร่ง
  • **ATR และ Fibonacci Retracement:** ใช้ ATR เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเทรดตามระดับ Fibonacci Retracement หาก ATR สูง ควรระมัดระวังในการเทรดตามระดับ Fibonacci Retracement
  • **ATR และ Volume:** ใช้ ATR ร่วมกับ Volume เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้ม และทั้ง ATR และ Volume เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง
      1. ข้อควรระวังในการใช้ ATR
  • **ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา:** ATR เป็นเพียงตัวบ่งชี้ความผันผวน ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง
  • **ATR อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด:** เช่นเดียวกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ATR อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
  • **ATR ควรใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ:** เพื่อเพิ่มความแม่นยำของสัญญาณเทรด
  • **การปรับค่า ATR:** ค่าเริ่มต้นของ ATR (14 วัน) อาจไม่เหมาะสมกับทุกตลาด นักเทรดควรทดลองปรับค่า ATR เพื่อหาค่าที่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดและตลาดที่เทรด
      1. สรุป

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการวัดความผันผวนของราคา การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และการประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรด จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดความเสี่ยงในการลงทุน การใช้ ATR ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ และการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรด ไบนารี่ออปชั่น

ตัวอย่างการตั้งค่า ATR และการตีความ
Description | Typical Setting | Interpretation |
Number of periods to calculate ATR | 14 | Shorter periods (e.g., 7) are more sensitive to price changes; longer periods (e.g., 21) are smoother. | ATR value is significantly higher than its recent average | High | Indicates strong price movements; consider shorter-term trades or reduced position sizes. | ATR value is significantly lower than its recent average | Low | Indicates calmer market conditions; consider longer-term trades or increased position sizes (with caution). | ATR is trending upwards | Rising | Suggests increasing volatility; potential for breakouts or strong trends. | ATR is trending downwards | Falling | Suggests decreasing volatility; potential for consolidation or trend reversal. |

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ความผันผวนของราคา การจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเทรด Bollinger Bands Moving Averages RSI MACD Fibonacci Retracement Volume การเทรดแบบ Scalping การเทรดแบบ Day Trading การเทรดแบบ Position Trading การเทรดแบบ Trend Following การกรองสัญญาณเทรด การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย แนวโน้ม การวิเคราะห์แนวโน้ม การเลือก Strike Price การกำหนดระยะเวลาของออปชั่น

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/th/index.php?title=การเทรดโดยใช้_Average_True_Range_(ATR)&oldid=25597"