การวิเคราะห์ On Balance Volume (OBV)
การวิเคราะห์ On Balance Volume (OBV)
การวิเคราะห์ On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการประเมินแรงซื้่อขายของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายและความสัมพันธ์กับราคา OBV พัฒนาโดย Joe Granville ในปี 1963 มีจุดประสงค์เพื่อยืนยันแนวโน้มราคา และบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น โดยมองว่าปริมาณการซื้อขายเป็นตัวขับเคลื่อนราคา และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการซื้อขายและราคาจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้
หลักการทำงานของ OBV
OBV ทำงานโดยการสะสมหรือลดปริมาณการซื้อขายตามทิศทางของราคา:
- **เมื่อราคาปิดสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้า:** ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในวันนั้นจะถูกบวกเข้ากับค่า OBV สะสม
- **เมื่อราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า:** ปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในวันนั้นจะถูกลบออกจากค่า OBV สะสม
- **เมื่อราคาปิดเท่ากับราคาปิดก่อนหน้า:** ค่า OBV สะสมจะเท่าเดิม
สูตรคำนวณ OBV:
OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขาย ถ้าราคาปิดสูงกว่าราคาปิดก่อนหน้า) - (ปริมาณการซื้อขาย ถ้าราคาปิดต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง OBV จะสะสมปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาขึ้น และกระจายปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาลง ทำให้เกิดเส้น OBV ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณการซื้อขายได้
การตีความสัญญาณ OBV
การตีความสัญญาณ OBV มีหลายแง่มุม:
- **OBV ยืนยันแนวโน้ม:** หากราคาปรับตัวสูงขึ้นและ OBV ก็ปรับตัวสูงขึ้นด้วย แสดงว่าแนวโน้มขาขึ้นได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน หากราคาปรับตัวลงและ OBV ก็ปรับตัวลงด้วย แสดงว่าแนวโน้มขาลงได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
- **Divergence (การเบี่ยงเบน):** นี่เป็นสัญญาณที่สำคัญที่สุดของ OBV การเบี่ยงเบนเกิดขึ้นเมื่อราคาและ OBV เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม ตัวอย่างเช่น:
* **Bearish Divergence (การเบี่ยงเบนแบบหมี):** ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ แสดงว่าแรงซื้อกำลังอ่อนแอลง และอาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น * **Bullish Divergence (การเบี่ยงเบนแบบวัว):** ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แสดงว่าแรงขายกำลังอ่อนแอลง และอาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้มขาลง
- **Breakouts (การทะลุแนวต้าน/แนวรับ):** การทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ OBV บ่งชี้ว่าการทะลุนั้นมีความแข็งแกร่งและมีโอกาสที่จะต่อเนื่อง ในขณะที่การทะลุที่มาพร้อมกับการลดลงของ OBV อาจเป็นสัญญาณหลอก (False Breakout)
- **Trendlines (เส้นแนวโน้ม) และ Support/Resistance (แนวรับ/แนวต้าน):** สามารถใช้เส้นแนวโน้มและแนวรับ/แนวต้านบนแผนภูมิ OBV เพื่อระบุระดับสำคัญที่อาจเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม
OBV กับกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่น
OBV สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายรูปแบบ:
- **การยืนยันแนวโน้ม:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันแนวโน้มที่ระบุโดย การวิเคราะห์แนวโน้ม อื่นๆ เช่น Moving Averages หรือ Trendlines หาก OBV ยืนยันแนวโน้ม ให้พิจารณาเปิด Position ตามแนวโน้มนั้น
- **การเทรด Divergence:** เมื่อเกิดการเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV ให้พิจารณาเปิด Position ที่สวนทางกับการเบี่ยงเบนนั้น ตัวอย่างเช่น หากเกิด Bearish Divergence ให้พิจารณาเปิด Position ขาย (Put Option)
- **การเทรด Breakout:** เมื่อเกิดการทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของ OBV ให้พิจารณาเปิด Position ซื้อ (Call Option)
- **การรวมกับ Indicator อื่นๆ:** ใช้ OBV ร่วมกับ Relative Strength Index (RSI), MACD หรือ Stochastic Oscillator เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
| ! สถานการณ์ | ! การตีความ OBV | ! กลยุทธ์ Binary Options |
| แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง | Call Option | ||
| Bearish Divergence | Put Option | ||
| แนวโน้มขาลงแข็งแกร่ง | Put Option | ||
| Bullish Divergence | Call Option | ||
| Breakout ที่แข็งแกร่ง | Call Option | ||
| Breakout ที่อ่อนแอ (อาจเป็น False Breakout) | ระมัดระวังการเปิด Put Option |
ข้อจำกัดของ OBV
แม้ว่า OBV จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรทราบ:
- **ความล่าช้า:** OBV เป็น Indicator ที่ล้าหลัง (Lagging Indicator) นั่นหมายความว่าสัญญาณที่ OBV สร้างขึ้นอาจเกิดขึ้นหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงของราคาเกิดขึ้นแล้ว
- **ความอ่อนไหวต่อปริมาณการซื้อขาย:** OBV ขึ้นอยู่กับข้อมูลปริมาณการซื้อขาย หากข้อมูลปริมาณการซื้อขายไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ OBV ก็จะไม่ถูกต้องเช่นกัน
- **สัญญาณหลอก:** OBV อาจสร้างสัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
- **การตีความที่ซับซ้อน:** การตีความสัญญาณ OBV อาจต้องใช้ประสบการณ์และความเข้าใจในตลาด
การปรับปรุง OBV ด้วยแนวคิดอื่นๆ
เพื่อเอาชนะข้อจำกัดของ OBV สามารถนำมาปรับปรุงด้วยแนวคิดอื่นๆ ได้:
- **Money Flow Index (MFI):** MFI เป็น Indicator ที่คล้ายกับ OBV แต่จะพิจารณาถึงความรุนแรงของแรงซื้อขายด้วย
- **Chaikin Money Flow (CMF):** CMF เป็น Indicator ที่วัดแรงกดดันในการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด
- **Volume Price Trend (VPT):** VPT เป็น Indicator ที่คำนวณโดยการคูณปริมาณการซื้อขายด้วย Rate of Change ของราคา
การใช้ OBV ร่วมกับ Price Action
การรวม OBV กับ Price Action จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นรูปแบบ Candlestick ที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม และ OBV ก็สนับสนุนการกลับตัวนั้นด้วยการเบี่ยงเบน หรือการยืนยันแนวโน้ม ก็จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณ
การจัดการความเสี่ยงเมื่อใช้ OBV
เช่นเดียวกับการเทรดใดๆ การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใช้ OBV:
- **Stop-Loss:** ตั้ง S
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
