การวิเคราะห์ Average True Range (ATR)

การวิเคราะห์ Average True Range (ATR)

Average True Range (ATR) คือ ตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้วัดความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอครั้งแรกในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ในปี 1978 ATR ไม่ได้บ่งบอกถึงทิศทางของราคา แต่จะบอกถึงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการประเมินความเสี่ยงและการจัดการขนาดการลงทุน (Position Sizing)

หลักการทำงานของ ATR

ATR คำนวณจากค่า True Range (TR) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา TR คำนวณดังนี้:

• TR = สูงสุด(สูงสุด - ต่ำสุด, |สูงสุด - ราคาปิดก่อนหน้า|, |ต่ำสุด - ราคาปิดก่อนหน้า|)

จากนั้น ATR จะเป็นค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ 14 ช่วงเวลา (เช่น 14 วัน หรือ 14 ชั่วโมง)

สูตรการคำนวณ ATR:

• ATR_{วันนี้} = ((ATR_{เมื่อวาน} * (n-1)) + TR_{วันนี้}) / n

โดยที่:

• n = จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ ATR (โดยทั่วไปคือ 14)
• TR_{วันนี้} = ค่า True Range ของวันนี้
• ATR_{เมื่อวาน} = ค่า ATR ของเมื่อวาน

การตีความค่า ATR

• ค่า ATR สูง บ่งบอกถึงความผันผวนของสินทรัพย์ที่สูงขึ้น ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักเทรดที่ต้องการทำกำไรจากความผันผวน แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเช่นกัน การเทรดในช่วงตลาดผันผวน
• ค่า ATR ต่ำ บ่งบอกถึงความผันผวนของสินทรัพย์ที่ต่ำลง ราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และไม่รุนแรง ซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) การเทรดตามแนวโน้ม

การใช้งาน ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี ดังนี้:

• การกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing) : ATR สามารถใช้ในการกำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้ หาก ATR สูง แสดงว่าความเสี่ยงสูงขึ้น ควรลงทุนในสัดส่วนที่น้อยลง และหาก ATR ต่ำ แสดงว่าความเสี่ยงต่ำลง สามารถลงทุนในสัดส่วนที่มากขึ้นได้ การจัดการความเสี่ยง
• การยืนยันสัญญาณเทรด : ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณเทรดที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ RSI หาก ATR สูงขึ้นพร้อมกับสัญญาณซื้อ แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว และหาก ATR สูงขึ้นพร้อมกับสัญญาณขาย แสดงว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว
• การระบุช่วงราคาที่เหมาะสม : ATR สามารถใช้ในการระบุช่วงราคาที่เหมาะสมสำหรับการเปิดออปชั่น หาก ATR สูง แสดงว่าช่วงราคาที่เหมาะสมอาจกว้างขึ้น และหาก ATR ต่ำ แสดงว่าช่วงราคาที่เหมาะสมอาจแคบลง
• การตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit : ATR สามารถใช้ในการตั้งค่าระดับ Stop Loss และ Take Profit ที่เหมาะสม โดยการใช้ค่า ATR เป็นตัวกำหนดระยะห่างจากจุดเริ่มต้นของการเทรด การตั้งค่า Stop Loss

กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR

1. ATR Breakout Strategy : กลยุทธ์นี้ใช้ในการเทรดเมื่อราคา breakout จากช่วง ATR ที่สูง หาก ATR สูง แสดงว่าราคามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและรุนแรง เมื่อราคา breakout เหนือระดับสูงสุดของช่วง ATR ที่สูง อาจเป็นสัญญาณซื้อ และเมื่อราคา breakout ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของช่วง ATR ที่สูง อาจเป็นสัญญาณขาย กลยุทธ์ Breakout 2. ATR Trend Following Strategy : กลยุทธ์นี้ใช้ในการเทรดตามแนวโน้ม โดยใช้ ATR เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หาก ATR เพิ่มขึ้นพร้อมกับแนวโน้มขาขึ้น แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง และหาก ATR เพิ่มขึ้นพร้อมกับแนวโน้มขาลง แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง 3. ATR Volatility Filter Strategy : กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่ตลาดผันผวนน้อยเกินไป หรือผันผวนมากเกินไป หาก ATR ต่ำเกินไป อาจไม่คุ้มค่าที่จะเทรด และหาก ATR สูงเกินไป อาจมีความเสี่ยงสูงเกินไป 4. ATR Channel Strategy : กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อสร้าง Channel หรือกรอบราคา โดยการวาดเส้นที่ห่างจากราคาปัจจุบันด้วยระยะทางที่เท่ากับค่า ATR ช่องสัญญาณนี้สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านในการเทรด การเทรดตามแนวรับแนวต้าน 5. ATR and Bollinger Bands Strategy : กลยุทธ์นี้รวมเอา ATR เข้ากับ Bollinger Bands โดยใช้ ATR เพื่อปรับความกว้างของ Bollinger Bands ให้เหมาะสมกับความผันผวนของตลาด

ข้อดีและข้อเสียของ ATR

| ข้อดี | ข้อเสีย | | ------------------------------------------ | ------------------------------------------- | | วัดความผันผวนได้อย่างแม่นยำ | ไม่ระบุทิศทางของราคา | | ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ง่าย | อาจให้สัญญาณหลอกในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้ม | | สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ | ต้องใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ | | ช่วยในการจัดการความเสี่ยงและขนาดการลงทุน | การตั้งค่าช่วงเวลาที่เหมาะสมอาจต้องทดลอง |

การผสมผสาน ATR กับตัวชี้วัดอื่นๆ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด ควรใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น:

• Moving Average Convergence Divergence (MACD) : MACD ช่วยในการระบุแนวโน้มและโมเมนตัมของราคา และ ATR ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา การรวมกันของทั้งสองตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยให้ได้สัญญาณเทรดที่แม่นยำยิ่งขึ้น MACD
• Relative Strength Index (RSI) : RSI ช่วยในการระบุสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) ของราคา และ ATR ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา การรวมกันของทั้งสองตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยหลีกเลี่ยงการเทรดในช่วงที่ตลาดผันผวนมากเกินไป RSI
• Fibonacci Retracement : Fibonacci Retracement ช่วยในการระบุแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ และ ATR ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา การรวมกันของทั้งสองตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวรับและแนวต้าน Fibonacci Retracement
• Volume Analysis : การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) ช่วยในการยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และ ATR ช่วยในการวัดความผันผวนของราคา การรวมกันของทั้งสองวิธีนี้สามารถช่วยให้ได้สัญญาณเทรดที่น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย
• Ichimoku Cloud : Ichimoku Cloud เป็นตัวชี้วัดที่ซับซ้อนซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้ม ระดับแนวรับแนวต้าน และโมเมนตัม การใช้ ATR ร่วมกับ Ichimoku Cloud สามารถช่วยยืนยันสัญญาณที่ได้จาก Ichimoku Cloud และประเมินความเสี่ยงของการเทรด

ข้อควรระวังในการใช้ ATR

• การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม : การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการคำนวณ ATR เป็นสิ่งสำคัญ ช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้ได้สัญญาณที่ผิดพลาด และช่วงเวลาที่ยาวเกินไปอาจทำให้สัญญาณล่าช้า
• การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ : ATR ไม่ควรใช้เพียงตัวเดียวในการตัดสินใจเทรด ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
• การปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาด : สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ควรปรับการตั้งค่า ATR ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน

สรุป

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนักเทรด ไบนารี่ออปชั่น ในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์ การทำความเข้าใจหลักการทำงานและการใช้งาน ATR อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณสามารถประเมินความเสี่ยง จัดการขนาดการลงทุน และตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การฝึกฝนและทดลองใช้ ATR ร่วมกับกลยุทธ์อื่นๆ จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเทรดและเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

การวิเคราะห์ทางเทคนิค การเทรดไบนารี่ออปชั่น ความผันผวน (Volatility) การจัดการความเสี่ยง การเทรดตามแนวโน้ม กลยุทธ์ Breakout การเทรดตามแนวรับแนวต้าน Moving Average RSI MACD Fibonacci Retracement การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Ichimoku Cloud Bollinger Bands กลยุทธ์การเทรด การตั้งค่า Stop Loss การเทรดในช่วงตลาดผันผวน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น