การวิเคราะห์ ATR (Average True Range)

From binary option
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
    1. การวิเคราะห์ ATR (Average True Range) สำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น

บทนำ

การเทรดไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) ต้องการความเข้าใจในเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญและมักถูกมองข้ามคือ Average True Range หรือ ATR ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์ ตัวบทความนี้จะอธิบาย ATR อย่างละเอียด ตั้งแต่ความหมาย วิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นสำหรับผู้เริ่มต้น

ATR คืออะไร?

Average True Range (ATR) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ในปี 1978 ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา แต่จะวัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดยแสดงถึงระดับความผันผวนของสินทรัพย์นั้นๆ ค่า ATR ที่สูงหมายถึงความผันผวนสูง และค่า ATR ที่ต่ำหมายถึงความผันผวนต่ำ

วิธีการคำนวณ ATR

การคำนวณ ATR มีหลายขั้นตอนดังนี้:

1. **คำนวณ True Range (TR):** True Range คือค่าที่มากที่สุดในบรรดา 3 ค่าต่อไปนี้: 

   *   ราคาสูงสุดของวัน - ราคาต่ำสุดของวัน
   *   ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาสูงสุดของวัน - ราคาปิดของวันก่อนหน้า)
   *   ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาต่ำสุดของวัน - ราคาปิดของวันก่อนหน้า)

2. **คำนวณ Average True Range (ATR):** ATR คือค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ 14 วัน เป็นระยะเวลามาตรฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ ATR (14 วัน) คือ:

ATR = [(TR1 + TR2 + TR3 + ... + TR14) / 14]

โดยที่ TR คือ True Range ในแต่ละวัน

จากนั้น ในวันต่อๆ ไป จะมีการคำนวณ ATR โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

ATR(ปัจจุบัน) = [(ATR(ก่อนหน้า) * 13) + TR(ปัจจุบัน)] / 14

การตีความสัญญาณ ATR

การตีความค่า ATR สามารถทำได้ดังนี้:

  • **ค่า ATR สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนสูง ซึ่งเหมาะสำหรับการเทรดที่มีความเสี่ยงสูง และอาจมีโอกาสทำกำไรสูงเช่นกัน เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Breakout Trading มักจะมองหาค่า ATR ที่สูงเพื่อยืนยันการทะลุแนวต้านหรือแนวรับ
  • **ค่า ATR ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนต่ำ ซึ่งเหมาะสำหรับการเทรดที่มีความเสี่ยงต่ำ และอาจมีโอกาสทำกำไรน้อยกว่า เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ Range Trading มักจะมองหาค่า ATR ที่ต่ำเพื่อยืนยันว่าราคากำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบที่แคบ
  • **การเพิ่มขึ้นของ ATR:** บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นของความผันผวน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หรือการเกิดเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคา
  • **การลดลงของ ATR:** บ่งบอกถึงการลดลงของความผันผวน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดแนวโน้ม หรือการเข้าสู่ช่วง consolidation

การนำ ATR ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี ดังนี้:

1. **การกำหนดขนาด Position:** ATR สามารถช่วยในการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่รับได้ โดยเทรดเดอร์สามารถใช้ ATR เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยง หาก ATR สูง อาจลดขนาด Position ลง เพื่อลดความเสี่ยง และหาก ATR ต่ำ อาจเพิ่มขนาด Position ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร 2. **การตั้ง Stop Loss:** ATR สามารถใช้ในการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม โดยเทรดเดอร์สามารถใช้ค่า ATR คูณด้วยตัวคูณที่กำหนด (เช่น 2 หรือ 3) เพื่อกำหนดระยะห่างของ Stop Loss จากจุดเข้าเทรด วิธีนี้จะช่วยให้ Stop Loss อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับความผันผวนของสินทรัพย์ ตัวอย่างเช่น หาก ATR คือ 10 และเราใช้ตัวคูณ 2 Stop Loss จะถูกตั้งไว้ที่ 20 จุด 3. **การเลือกสินทรัพย์ในการเทรด:** เทรดเดอร์สามารถใช้ ATR ในการเลือกสินทรัพย์ในการเทรด โดยเลือกสินทรัพย์ที่มีค่า ATR เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเอง หากใช้กลยุทธ์ที่ต้องการความผันผวนสูง ควรเลือกสินทรัพย์ที่มีค่า ATR สูง และหากใช้กลยุทธ์ที่ต้องการความผันผวนต่ำ ควรเลือกสินทรัพย์ที่มีค่า ATR ต่ำ 4. **การ Confirm สัญญาณ:** ATR สามารถใช้เพื่อยืนยันสัญญาณจากตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น Moving Average หรือ MACD หากสัญญาณจากตัวชี้วัดอื่นๆ สอดคล้องกับค่า ATR ที่สูง อาจเพิ่มความมั่นใจในการเข้าเทรด 5. **การเทรด Breakout:** การเพิ่มขึ้นของ ATR มักจะเกิดขึ้นก่อนการ Breakout ของราคา เทรดเดอร์สามารถใช้ ATR เพื่อระบุโอกาสในการเทรด Breakout โดยการมองหาการเพิ่มขึ้นของ ATR พร้อมกับการทะลุแนวต้านหรือแนวรับ

กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR

  • **ATR Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้การเพิ่มขึ้นของ ATR เป็นสัญญาณในการเข้าเทรด เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นและราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ จะเปิด Position ในทิศทางของการทะลุ
  • **ATR Range Trading Strategy:** กลยุทธ์นี้ใช้ค่า ATR ต่ำเป็นสัญญาณในการเข้าเทรด เมื่อ ATR ต่ำและราคากำลังเคลื่อนที่อยู่ในกรอบที่แคบ จะเปิด Position โดยการซื้อเมื่อราคาเข้าใกล้แนวรับ และขายเมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้าน
  • **ATR Volatility Filter:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณเทรด โดยจะเข้าเทรดเฉพาะเมื่อ ATR อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเอง
  • **ATR Stop Loss Placement:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR ในการตั้ง Stop Loss ที่เหมาะสม โดยจะคูณค่า ATR ด้วยตัวคูณที่กำหนด เพื่อกำหนดระยะห่างของ Stop Loss จากจุดเข้าเทรด

ข้อควรระวังในการใช้ ATR

  • **ATR เป็นตัวชี้วัด Lagging:** ATR เป็นตัวชี้วัดที่คำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้นจึงเป็นตัวชี้วัด Lagging ซึ่งอาจไม่สามารถบ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
  • **ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา:** ATR เพียงแค่บอกขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้น ไม่ได้บอกว่าราคาจะขึ้นหรือลง ดังนั้นจึงควรใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันทิศทางของราคา
  • **การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสม:** การเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมในการคำนวณ ATR เป็นสิ่งสำคัญ ช่วงเวลาที่สั้นเกินไปอาจทำให้เกิดสัญญาณหลอกได้ และช่วงเวลาที่ยาวเกินไปอาจทำให้สัญญาณล่าช้า

การผสมผสาน ATR กับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

เพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ควรใช้ ATR ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น:

  • **แนวโน้ม (Trends):** การวิเคราะห์แนวโน้มร่วมกับ ATR จะช่วยให้เข้าใจทิศทางของราคา และระดับความผันผวนในแนวโน้มนั้นๆ
  • **ระดับแนวรับแนวต้าน (Support and Resistance Levels):** การใช้ ATR ร่วมกับระดับแนวรับแนวต้าน จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวรับและแนวต้าน และระบุโอกาสในการเทรด Breakout
  • **Fibonacci Retracement:** การใช้ ATR ร่วมกับ Fibonacci Retracement จะช่วยระบุจุดกลับตัวของราคา และระดับความผันผวนในแต่ละช่วง Fibonacci
  • **Bollinger Bands:** การใช้ ATR ร่วมกับ Bollinger Bands จะช่วยยืนยันความกว้างของ Bands และระบุโอกาสในการเทรดเมื่อราคาแตะ Bands
  • **Relative Strength Index (RSI):** การใช้ ATR ร่วมกับ RSI จะช่วยยืนยันสัญญาณ Overbought และ Oversold และระบุโอกาสในการเทรด Reversal
  • **Volume Analysis:** การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายร่วมกับ ATR จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม และระบุโอกาสในการเทรด Breakout หรือ Reversal

สรุป

ATR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ความผันผวนของสินทรัพย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลากหลายวิธี การทำความเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไร และลดความเสี่ยงในการเทรด

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
กลยุทธ์ ค่า ATR การตีความ การดำเนินการ
Breakout Trading สูง ราคาอาจทะลุแนวต้าน/รับ เปิด Position ในทิศทางการทะลุ
Range Trading ต่ำ ราคากำลังเคลื่อนที่ในกรอบแคบ ซื้อเมื่อใกล้แนวรับ, ขายเมื่อใกล้แนวต้าน
Stop Loss Placement ใดๆ กำหนดความเสี่ยง ตั้ง Stop Loss โดยใช้ค่า ATR คูณด้วยตัวคูณที่กำหนด
Volatility Filter ใดๆ กรองสัญญาณเทรด เข้าเทรดเฉพาะเมื่อ ATR อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/th/index.php?title=การวิเคราะห์_ATR_(Average_True_Range)&oldid=22454"