การซื้อขายโดยใช้ Average True Range (ATR)

1. การซื้อขายโดยใช้ Average True Range (ATR)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เริ่มต้นเกี่ยวกับการใช้ Average True Range (ATR) ในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น โดยจะครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของ ATR วิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ

Average True Range (ATR) คืออะไร?

Average True Range (ATR) คือตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้ในการวัดความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาที่กำหนด พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ในปี 1978 และถูกนำเสนอในหนังสือ "New Concepts in Technical Trading Systems" ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา แต่บ่งบอกถึงขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา โดยค่า ATR ที่สูงแสดงถึงความผันผวนที่สูง และค่า ATR ที่ต่ำแสดงถึงความผันผวนที่ต่ำ

ความผันผวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขาย ไบนารี่ออปชั่น เนื่องจากมีผลต่อความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไร หากสินทรัพย์มีความผันผวนสูง จะมีโอกาสทำกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน ในทางกลับกัน หากสินทรัพย์มีความผันผวนต่ำ โอกาสในการทำกำไรอาจต่ำ แต่ความเสี่ยงก็จะต่ำลงด้วย

การคำนวณ Average True Range (ATR)

การคำนวณ ATR ค่อนข้างซับซ้อนเล็กน้อย แต่เข้าใจได้ง่ายเมื่อแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้:

1. **คำนวณ True Range (TR):** True Range คือค่าสูงสุดระหว่าง:

   *   ราคาสูงสุดของวันลบราคาต่ำสุดของวัน (High - Low)
   *   ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาสูงสุดของวันกับราคาปิดของวันก่อนหน้า (|High - Closeprevious|)
   *   ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างราคาต่ำสุดของวันกับราคาปิดของวันก่อนหน้า (|Low - Closeprevious|)

2. **คำนวณ Average True Range (ATR):** ATR คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ของ True Range โดยทั่วไปจะใช้ค่าเฉลี่ย 14 วัน

สูตร:

ATR_{วันนี้} = [(ATR_{เมื่อวาน} x (n-1)) + TR_{วันนี้}] / n

โดยที่:

• n คือจำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณค่าเฉลี่ย (โดยทั่วไปคือ 14)
• TR_{วันนี้} คือ True Range ของวันนี้
• ATR_{เมื่อวาน} คือ Average True Range ของเมื่อวาน

การตีความสัญญาณจาก Average True Range (ATR)

การตีความสัญญาณจาก ATR สามารถทำได้หลายวิธี:

• **ค่า ATR ที่สูง:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่สูง ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เหมาะสำหรับการใช้กลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรจากความผันผวน เช่น Breakout Strategy หรือ Straddle Strategy
• **ค่า ATR ที่ต่ำ:** บ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการทำกำไรจากการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำลง เหมาะสำหรับการใช้กลยุทธ์ที่เน้นการทำกำไรจากช่วงราคาที่แคบ เช่น Range Trading
• **การขยายตัวของ ATR:** หาก ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่ (Trend) หรือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด
• **การหดตัวของ ATR:** หาก ATR ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้ม หรือการเข้าสู่ช่วงตลาด Sideways
• **ATR เป็นตัวกรองสัญญาณ:** สามารถใช้ ATR เพื่อกรองสัญญาณการซื้อขายจากตัวชี้วัดอื่นๆ ได้ เช่น หากตัวชี้วัด MACD ส่งสัญญาณซื้อ แต่ ATR มีค่าต่ำ อาจจะไม่ควรเข้าซื้อ เพราะความผันผวนอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดกำไร

การประยุกต์ใช้ ATR ในกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้:

1. **กลยุทธ์ Breakout:** เมื่อ ATR มีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่าความผันผวนกำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการซื้อขาย Breakout โดยรอให้ราคา Breakout เหนือแนวต้าน (Resistance) หรือต่ำกว่าแนวรับ (Support) แล้วจึงเปิดออปชั่น Call หรือ Put ตามทิศทางการ Breakout 2. **กลยุทธ์ Range Trading:** เมื่อ ATR มีค่าต่ำลงเรื่อยๆ แสดงว่าความผันผวนกำลังลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการซื้อขาย Range Trading โดยรอให้ราคาเข้าใกล้แนวรับหรือแนวต้าน แล้วจึงเปิดออปชั่น Call หรือ Put ตามทิศทางที่คาดว่าจะเกิดการเด้งกลับ 3. **กลยุทธ์ Stop Loss:** สามารถใช้ ATR เพื่อกำหนดขนาดของ Stop Loss ได้ โดยการคูณ ATR ด้วยค่าคงที่ (เช่น 2 หรือ 3) แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้เป็นระยะห่างของ Stop Loss จากจุดเข้าซื้อขาย วิธีนี้จะช่วยให้ Stop Loss มีความเหมาะสมกับความผันผวนของสินทรัพย์ 4. **กลยุทธ์การเลือกสินทรัพย์:** ATR สามารถใช้ในการเลือกสินทรัพย์ที่จะทำการซื้อขายได้ โดยเลือกสินทรัพย์ที่มีค่า ATR สูง หากต้องการซื้อขายแบบเน้นความผันผวน หรือเลือกสินทรัพย์ที่มีค่า ATR ต่ำ หากต้องการซื้อขายแบบเน้นความเสี่ยงต่ำ 5. **การยืนยันแนวโน้ม:** ใช้ ATR ร่วมกับ Moving Averages เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้ม หากราคาอยู่ในแนวโน้มที่ชัดเจน และ ATR มีค่าสูง แสดงว่าแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่ง และมีโอกาสที่จะดำเนินต่อไป 6. **กลยุทธ์ ATR Trailing Stop:** ปรับ Stop Loss ตามค่า ATR ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อล็อคกำไรและลดความเสี่ยง 7. **กลยุทธ์การซื้อขายตามช่วงเวลา:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดระยะเวลาการถือครองออปชั่น โดยอิงตามความผันผวนของสินทรัพย์ 8. **การหาจุดกลับตัว:** มองหาการเปลี่ยนแปลงใน ATR ที่อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม 9. **การใช้ร่วมกับ RSI:** ผสมผสาน ATR กับ Relative Strength Index (RSI) เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น 10. **กลยุทธ์ Bollinger Bands:** ใช้ ATR ในการคำนวณความกว้างของ Bollinger Bands เพื่อระบุช่วงราคาที่เหมาะสม 11. **การวิเคราะห์เชิงปริมาณ:** ใช้ ATR ร่วมกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) เพื่อยืนยันสัญญาณ 12. **การผสมผสานกับ Fibonacci Retracements:** ใช้ ATR เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของระดับ Fibonacci 13. **การวิเคราะห์ Price Action:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันรูปแบบ Price Action ที่เกิดขึ้น 14. **กลยุทธ์ Heiken Ashi:** ใช้ ATR ร่วมกับ Heiken Ashi เพื่อระบุแนวโน้มที่ชัดเจน 15. **การใช้ร่วมกับ Ichimoku Cloud:** ใช้ ATR เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของสัญญาณจาก Ichimoku Cloud

ตัวอย่างการตั้งค่า ATR สำหรับกลยุทธ์ต่างๆ

กลยุทธ์	ค่า ATR	คำอธิบาย
Breakout	สูง	เน้นการซื้อขายเมื่อความผันผวนสูง
Range Trading	ต่ำ	เน้นการซื้อขายเมื่อความผันผวนต่ำ
Stop Loss	2 x ATR	Stop Loss จะปรับตามความผันผวน
การเลือกสินทรัพย์	ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์

ข้อควรระวังในการใช้ ATR

• **ATR เป็นตัวชี้วัด Lagging:** ATR เป็นตัวชี้วัดที่คำนวณจากข้อมูลในอดีต ดังนั้นจึงอาจไม่สามารถทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำ
• **การตั้งค่า ATR ที่เหมาะสม:** การตั้งค่าระยะเวลาในการคำนวณ ATR (เช่น 14 วัน) อาจต้องปรับเปลี่ยนตามสภาพตลาดและสินทรัพย์ที่ทำการซื้อขาย
• **การใช้ ATR ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ:** ATR ควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณและเพิ่มความแม่นยำในการซื้อขาย
• **การจัดการความเสี่ยง:** การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจึงควรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเสมอ

สรุป

Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่น ช่วยให้เข้าใจและวัดความผันผวนของสินทรัพย์ได้ การนำ ATR ไปประยุกต์ใช้ในกลยุทธ์การซื้อขายต่างๆ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรและลดความเสี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการคำนวณ การตีความสัญญาณ และข้อควรระวังในการใช้ ATR อย่างถูกต้อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค | การซื้อขายไบนารี่ออปชั่น | ความผันผวน | แนวโน้ม | กลยุทธ์การซื้อขาย | Stop Loss | Breakout Strategy | Range Trading | MACD | Moving Averages | Relative Strength Index (RSI) | Bollinger Bands | Heiken Ashi | Ichimoku Cloud | Fibonacci Retracements | Price Action | Volume Analysis | Trailing Stop | การเลือกสินทรัพย์ | การจัดการความเสี่ยง

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น