กลยุทธ์ Average True Range (ATR)
- กลยุทธ์ Average True Range (ATR) สำหรับไบนารี่ออปชั่น: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้เริ่มต้น
บทนำ
ในโลกของการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น (Binary Options) ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมีกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและเข้าใจง่ายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง กลยุทธ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพคือ กลยุทธ์ Average True Range (ATR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยวัดความผันผวนของราคา (Volatility) ในตลาด บทความนี้จะพาคุณไปทำความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับ ATR วิธีการใช้งาน และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ
Average True Range (ATR) คืออะไร?
Average True Range (ATR) ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. ในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 ATR ไม่ได้บอกทิศทางของแนวโน้มราคา แต่จะบอกถึงระดับความผันผวนของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด โดย ATR จะคำนวณจากช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุด (True Range) และหาค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วจะใช้ 14 วัน
สูตรการคำนวณ True Range
True Range (TR) คือองค์ประกอบสำคัญในการคำนวณ ATR โดยมีสูตรดังนี้:
TR = Max[(High - Low), |High - Close| , |Low - Close|]
- High = ราคาสูงสุดของแท่งเทียน
- Low = ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
- Close = ราคาปิดของแท่งเทียน
- Max() = เลือกค่าที่มากที่สุด
สูตรการคำนวณ Average True Range (ATR)
ATR = Average (TR over n periods)
- n = จำนวนช่วงเวลาที่ใช้ในการคำนวณ (โดยทั่วไปคือ 14)
การตีความค่า ATR
- ค่า ATR ที่สูง แสดงว่าราคาในตลาดมีความผันผวนสูง มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง
- ค่า ATR ที่ต่ำ แสดงว่าราคาในตลาดมีความผันผวนต่ำ มีโอกาสที่ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ
การใช้งาน ATR ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น
ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่นได้หลายรูปแบบ ดังนี้:
1. การกำหนดขนาดการลงทุน (Position Sizing)
ATR สามารถช่วยในการกำหนดขนาดการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนของตลาดได้ หาก ATR สูง แสดงว่าตลาดมีความเสี่ยงสูง ควรลงทุนในสัดส่วนที่น้อยลง และหาก ATR ต่ำ แสดงว่าตลาดมีความเสี่ยงต่ำ สามารถลงทุนในสัดส่วนที่มากขึ้นได้ การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการซื้อขายไบนารี่ออปชั่น และ ATR เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยง
2. การระบุ Breakout
เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจบ่งบอกถึงการเกิด Breakout หรือการทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ นักเทรดสามารถใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณ Breakout และเปิดสถานะซื้อขายในทิศทางของ Breakout ได้ รูปแบบแท่งเทียน
3. การตั้ง Stop-Loss
ATR สามารถใช้ในการตั้ง Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงในการซื้อขายได้ โดย Stop-Loss สามารถตั้งไว้ที่ระดับ ATR คูณด้วยจำนวนที่เหมาะสม เช่น 2 เท่า หรือ 3 เท่า ของค่า ATR วิธีนี้จะช่วยให้ Stop-Loss อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับระดับความผันผวนของตลาด การตั้งค่า Stop-Loss
4. การผสมผสานกับ Indicator อื่นๆ
ATR สามารถนำไปผสมผสานกับ Indicator อื่นๆ เช่น Moving Average, RSI, หรือ MACD เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขายที่แม่นยำยิ่งขึ้น การผสมผสาน Indicator หลายตัวจะช่วยลดสัญญาณหลอก (False Signal) และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การรวม Indicator
กลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างกลยุทธ์การซื้อขายไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ ATR:
กลยุทธ์ ATR Breakout
- **หลักการ:** กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของ ATR เพื่อระบุสัญญาณ Breakout และเปิดสถานะซื้อขายในทิศทางของ Breakout
- **ขั้นตอน:**
1. คำนวณค่า ATR โดยใช้ช่วงเวลา 14 วัน 2. รอให้ ATR เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 3. เมื่อ ATR เพิ่มขึ้น แสดงว่าอาจมีการเกิด Breakout 4. ยืนยันสัญญาณ Breakout โดยการสังเกตการทะลุแนวต้านหรือแนวรับที่สำคัญ 5. เปิดสถานะซื้อขายในทิศทางของ Breakout 6. ตั้ง Stop-Loss ที่ระดับ ATR คูณด้วย 2 เท่า หรือ 3 เท่า
- **ข้อดี:** กลยุทธ์นี้สามารถทำกำไรได้ดีในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูง
- **ข้อเสีย:** กลยุทธ์นี้อาจมีสัญญาณหลอกในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
กลยุทธ์ ATR Volatility Filter
- **หลักการ:** กลยุทธ์นี้ใช้ ATR เป็นตัวกรองเพื่อหลีกเลี่ยงการซื้อขายในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ
- **ขั้นตอน:**
1. คำนวณค่า ATR โดยใช้ช่วงเวลา 14 วัน 2. กำหนดระดับ ATR ขั้นต่ำที่ยอมรับได้ เช่น 10 3. หากค่า ATR ต่ำกว่าระดับที่กำหนด แสดงว่าตลาดมีความผันผวนต่ำ ไม่ควรทำการซื้อขาย 4. หากค่า ATR สูงกว่าระดับที่กำหนด แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง สามารถทำการซื้อขายได้ 5. ใช้ Indicator อื่นๆ เพื่อสร้างสัญญาณการซื้อขาย 6. ตั้ง Stop-Loss ที่ระดับ ATR คูณด้วย 2 เท่า หรือ 3 เท่า
- **ข้อดี:** กลยุทธ์นี้ช่วยลดความเสี่ยงในการซื้อขายในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
- **ข้อเสีย:** กลยุทธ์นี้อาจพลาดโอกาสในการทำกำไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนต่ำ
ตัวอย่างการคำนวณและใช้งาน ATR
สมมติว่าเรากำลังวิเคราะห์ราคาของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงเวลา 14 วัน และได้ข้อมูลดังนี้:
| วันที่ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | |---|---|---|---| | 1 | 1.1000 | 1.0900 | 1.0950 | | 2 | 1.1050 | 1.0950 | 1.1000 | | 3 | 1.1100 | 1.1000 | 1.1050 | | 4 | 1.1150 | 1.1050 | 1.1100 | | 5 | 1.1200 | 1.1100 | 1.1150 | | 6 | 1.1250 | 1.1150 | 1.1200 | | 7 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1250 | | 8 | 1.1350 | 1.1250 | 1.1300 | | 9 | 1.1400 | 1.1300 | 1.1350 | | 10 | 1.1450 | 1.1350 | 1.1400 | | 11 | 1.1500 | 1.1400 | 1.1450 | | 12 | 1.1550 | 1.1450 | 1.1500 | | 13 | 1.1600 | 1.1500 | 1.1550 | | 14 | 1.1650 | 1.1550 | 1.1600 |
1. คำนวณ True Range (TR) สำหรับแต่ละวัน:
* วันที่ 1: TR = Max[(1.1000-1.0900), |1.1000-1.0950|, |1.0900-1.0950|] = 0.0100 * วันที่ 2: TR = Max[(1.1050-1.0950), |1.1050-1.1000|, |1.0950-1.1000|] = 0.0100 * … * วันที่ 14: TR = Max[(1.1650-1.1550), |1.1650-1.1600|, |1.1550-1.1600|] = 0.0100
2. คำนวณ Average True Range (ATR) โดยใช้ค่า TR ที่คำนวณได้ในช่วง 14 วัน:
* สมมติว่าค่าเฉลี่ยของ TR ในช่วง 14 วัน คือ 0.0120 * ดังนั้น ATR = 0.0120
3. หากเราต้องการเปิดสถานะซื้อขายเมื่อราคา Breakout แนวต้านที่ 1.1650 เราสามารถตั้ง Stop-Loss ที่ระดับ ATR คูณด้วย 2 เท่า:
* Stop-Loss = 1.1650 - (2 * 0.0120) = 1.1406
ข้อควรระวังในการใช้ ATR
- ATR ไม่ได้บอกทิศทางของแนวโน้มราคา ดังนั้นควรใช้ ATR ร่วมกับ Indicator อื่นๆ เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย
- ATR อาจให้สัญญาณหลอกในช่วงที่ตลาดไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน
- การปรับค่า ATR ให้เหมาะสมกับแต่ละตลาดและแต่ละช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
สรุป
กลยุทธ์ Average True Range (ATR) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเทรดไบนารี่ออปชั่นเข้าใจความผันผวนของตลาด และนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความเสี่ยง การกำหนดขนาดการลงทุน การระบุ Breakout และการตั้ง Stop-Loss ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกฝนและทดลองใช้ ATR ร่วมกับ Indicator อื่นๆ จะช่วยให้คุณพัฒนาความสามารถในการซื้อขาย และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรในตลาดไบนารี่ออปชั่น
การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย รูปแบบแท่งเทียน การจัดการความเสี่ยง การตั้งค่า Stop-Loss การรวม Indicator Moving Average RSI MACD Bollinger Bands Fibonacci Retracement Ichimoku Cloud Elliott Wave Theory กลยุทธ์ Martingale กลยุทธ์ Anti-Martingale กลยุทธ์ Hedging แนวโน้ม (Trend) การกลับตัวของแนวโน้ม (Trend Reversal) การยืนยันแนวโน้ม (Trend Confirmation) การวิเคราะห์ Gap การวิเคราะห์ Volume การวิเคราะห์ Support and Resistance
เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้
ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)
เข้าร่วมชุมชนของเรา
สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น
