ATR - Average True Range

1. ATR - Average True Range

Average True Range (ATR) คือตัวชี้วัดทางเทคนิค (Technical Indicator) ที่ใช้วัดความผันผวน (Volatility) ของสินทรัพย์ทางการเงินในช่วงเวลาหนึ่งๆ ถูกพัฒนาขึ้นโดย J. Welles Wilder Jr. และถูกนำเสนอในหนังสือ “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา แต่เน้นที่ขนาดของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น ในการประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการทำกำไร

1. 1. หลักการทำงานของ ATR

ATR คำนวณจากค่า True Range (TR) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงช่วงราคาสูงสุดในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดย TR จะพิจารณาจากข้อมูลราคาดังต่อไปนี้:

1. ราคาสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน ลบด้วยราคาต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน 2. ค่าสัมบูรณ์ (Absolute Value) ของ (ราคาสูงสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน ลบด้วยราคาปิดของช่วงเวลาปัจจุบัน) 3. ค่าสัมบูรณ์ของ (ราคาต่ำสุดของช่วงเวลาปัจจุบัน ลบด้วยราคาปิดของช่วงเวลาปัจจุบัน)

ค่า True Range จะเลือกค่าที่มากที่สุดจากทั้งสามค่านี้ เพื่อให้ได้ช่วงราคาสูงสุดที่เป็นไปได้ในแต่ละช่วงเวลา

หลังจากได้ค่า True Range แล้ว ATR จะคำนวณโดยการหาค่าเฉลี่ย (Average) ของ True Range ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้ 14 ช่วงเวลาเป็นค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น ATR(14) หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ True Range ในช่วง 14 ช่วงเวลาที่ผ่านมา

สูตรการคำนวณ ATR:

TR = Max[(H - L), |H - C|, |L - C|]
ATR = Average(TR, n)

โดยที่:

H = ราคาสูงสุด
L = ราคาต่ำสุด
C = ราคาปิด
n = จำนวนช่วงเวลา (โดยทั่วไปคือ 14)

1. 1. การตีความค่า ATR

ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความผันผวนที่สูงของสินทรัพย์ ซึ่งหมายความว่าราคาอาจมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งในทิศทางขึ้นและลง ในทางตรงกันข้าม ค่า ATR ที่ต่ำบ่งบอกถึงความผันผวนที่ต่ำ ซึ่งหมายความว่าราคาค่อนข้างคงที่และมีการเคลื่อนไหวไม่มากนัก

เทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น สามารถใช้ค่า ATR ในการ:

**ประเมินความเสี่ยง:** ค่า ATR ที่สูงบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเทรด เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่คาดคิด
**กำหนดขนาด Position:** เมื่อ ATR สูง อาจลดขนาด Position ลงเพื่อจำกัดความเสี่ยง และเมื่อ ATR ต่ำ อาจเพิ่มขนาด Position ได้
**เลือกสินทรัพย์ในการเทรด:** เลือกเทรดสินทรัพย์ที่มีความผันผวนที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การเทรดของตนเอง
**ตั้ง Stop-Loss:** ใช้ ATR ในการกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการขาดทุนที่มากเกินไป (ดูเพิ่มเติมที่ การจัดการความเสี่ยง)
**ระบุ Breakout:** ATR ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอาจบ่งบอกถึงการเกิด Breakout ซึ่งเป็นโอกาสในการทำกำไร (ดูเพิ่มเติมที่ การเทรด Breakout)

1. 1. การประยุกต์ใช้ ATR ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ATR สามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับกลยุทธ์การเทรด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น:

**ATR Trailing Stop:** ใช้ ATR ในการปรับระดับ Stop-Loss ให้เป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคา เพื่อล็อคกำไรและจำกัดความเสี่ยง (ดูเพิ่มเติมที่ Trailing Stop Loss)
**ATR Breakout Strategy:** เมื่อ ATR เพิ่มขึ้นและราคา Breakout เหนือระดับแนวต้าน (Resistance) หรือต่ำกว่าระดับแนวรับ (Support) อาจเข้าซื้อหรือขาย ไบนารี่ออปชั่น โดยคาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางของ Breakout (ดูเพิ่มเติมที่ การเทรดแนวรับแนวต้าน)
**ATR Volatility Filter:** ใช้ ATR ในการกรองสัญญาณเทรด โดยเลือกเทรดเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงกว่าระดับที่กำหนด
**ATR Channel:** สร้าง Channel โดยใช้ ATR เพื่อระบุช่วงราคาสูงและต่ำที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ดูเพิ่มเติมที่ Bollinger Bands)

1. 1. ATR และการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ

ATR สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการเทรด ตัวอย่างเช่น:

**ATR กับ Moving Averages:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก Moving Averages หาก ATR เพิ่มขึ้นพร้อมกับสัญญาณซื้อจาก Moving Averages อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง (ดูเพิ่มเติมที่ Moving Averages)
**ATR กับ RSI:** ใช้ ATR เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของสัญญาณที่ได้จาก RSI หาก ATR สูงและ RSI Oversold อาจเป็นสัญญาณซื้อที่ดี (ดูเพิ่มเติมที่ Relative Strength Index - RSI)
**ATR กับ MACD:** ใช้ ATR เพื่อยืนยันสัญญาณที่ได้จาก MACD หาก ATR เพิ่มขึ้นพร้อมกับสัญญาณซื้อจาก MACD อาจเป็นสัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง (ดูเพิ่มเติมที่ Moving Average Convergence Divergence - MACD)
**ATR กับ Fibonacci Retracement:** ใช้ ATR เพื่อกำหนดระดับ Stop-Loss ที่เหมาะสมกับระดับ Fibonacci Retracement (ดูเพิ่มเติมที่ Fibonacci Retracement)

1. 1. ข้อจำกัดของ ATR

แม้ว่า ATR จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่เทรดเดอร์ควรทราบ:

**ATR ไม่ได้บ่งบอกทิศทางของราคา:** ATR วัดเพียงความผันผวน ไม่ได้บอกว่าราคาจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง
**ATR อาจให้สัญญาณหลอก:** ในบางสถานการณ์ ATR อาจให้สัญญาณที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีการ Sideway หรือ Consolidation
**ATR เป็นตัวชี้วัด Lagging:** ATR คำนวณจากข้อมูลราคาในอดีต ดังนั้นจึงอาจมีความล่าช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบัน

1. 1. ตัวอย่างการคำนวณ ATR

สมมติว่าเราต้องการคำนวณ ATR(14) สำหรับหุ้น XYZ โดยมีข้อมูลราคาดังนี้:

| วันที่ | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | |---|---|---|---| | 1 | 105 | 100 | 102 | | 2 | 108 | 103 | 105 | | 3 | 110 | 107 | 108 | | 4 | 109 | 106 | 107 | | ... | ... | ... | ... | | 14 | 115 | 110 | 112 |

ขั้นแรก คำนวณ True Range (TR) สำหรับแต่ละวัน:

TR(1) = Max[(105-100), |105-102|, |100-102|] = 5
TR(2) = Max[(108-103), |108-105|, |103-105|] = 5
TR(3) = Max[(110-107), |110-108|, |107-108|] = 3
TR(4) = Max[(109-106), |109-107|, |106-107|] = 3
...
TR(14) = Max[(115-110), |115-112|, |110-112|] = 5

จากนั้น คำนวณ ATR(14) โดยหาค่าเฉลี่ยของ TR(1) ถึง TR(14) สมมติว่าค่าเฉลี่ยของ TR(1) ถึง TR(14) คือ 4.2

ดังนั้น ATR(14) = 4.2

1. 1. สรุป

ATR เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ ไบนารี่ออปชั่น ในการวัดความผันผวนของสินทรัพย์และประเมินความเสี่ยงในการเทรด การทำความเข้าใจหลักการทำงานและการประยุกต์ใช้ ATR อย่างถูกต้องจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจในการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่า ATR เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น และควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

ตัวอย่างการใช้ค่า ATR ในการตั้ง Stop-Loss
สถานการณ์	ค่า ATR	ระดับ Stop-Loss
ราคาปัจจุบัน: 100	ATR(14) = 2	98 หรือ 102
ราคาปัจจุบัน: 50	ATR(14) = 1.5	48.5 หรือ 51.5
ราคาปัจจุบัน: 200	ATR(14) = 5	195 หรือ 205

1. 1. ลิงก์เพิ่มเติม

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น

ATR - Average True Range

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Navigation menu