Volume Weighted Average Price (VWAP)

1. 1. Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price (VWAP) หรือ ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดหุ้น และปัจจุบันก็ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในตลาด ไบนารี่ออปชั่น มากขึ้นเรื่อยๆ บทความนี้จะอธิบายถึงความหมาย หลักการคำนวณ การใช้งาน และประโยชน์ของ VWAP สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

1. 1. 1. ความหมายของ VWAP

VWAP คือ ราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง โดยให้น้ำหนักกับปริมาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา กล่าวอีกนัยหนึ่ง VWAP จะแสดงให้เห็นถึงราคาเฉลี่ยที่ผู้ซื้อขายได้ทำการซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ จริงๆ ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งต่างจาก ราคาเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ที่คำนวณจากราคาเท่านั้น โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการซื้อขาย

VWAP มักถูกใช้โดยนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ เช่น กองทุนรวม หรือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพื่อประเมินคุณภาพการซื้อขายของตนเอง หากพวกเขาซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่า VWAP แสดงว่าพวกเขาสามารถซื้อได้ในราคาที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย และในทางกลับกัน หากซื้อในราคาที่สูงกว่า VWAP แสดงว่าซื้อในราคาที่แพงกว่าค่าเฉลี่ย

1. 1. 1. หลักการคำนวณ VWAP

สูตรการคำนวณ VWAP มีดังนี้:

VWAP = Σ (ราคา x ปริมาณการซื้อขาย) / Σ ปริมาณการซื้อขาย

โดยที่:

• Σ คือ ผลรวม
• ราคา คือ ราคาของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา
• ปริมาณการซื้อขาย คือ ปริมาณการซื้อขายของสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการคำนวณ VWAP ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมง:

| ช่วงเวลา | ราคา | ปริมาณการซื้อขาย | ราคา x ปริมาณการซื้อขาย | |---|---|---|---| | 9:00-9:15 | 100 | 100 หุ้น | 10,000 | | 9:15-9:30 | 102 | 150 หุ้น | 15,300 | | 9:30-9:45 | 101 | 200 หุ้น | 20,200 | | 9:45-10:00 | 103 | 120 หุ้น | 12,360 | | **รวม** | | **570 หุ้น** | **57,860** |

VWAP = 57,860 / 570 = 101.47

ดังนั้น VWAP ในช่วงเวลา 1 ชั่วโมงนี้คือ 101.47

1. 1. 1. การใช้งาน VWAP ในตลาดไบนารี่ออปชั่น

แม้ว่า VWAP จะถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับตลาดหุ้น แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในตลาด ไบนารี่ออปชั่น ได้หลายวิธี:

• **การระบุแนวรับแนวต้าน:** VWAP สามารถใช้เป็นแนวรับและแนวต้านได้ หากราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ VWAP และมีการเด้งตัวขึ้น แสดงว่า VWAP อาจเป็นแนวรับ หากราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ VWAP และมีการปรับตัวลง แสดงว่า VWAP อาจเป็นแนวต้าน
• **การยืนยันทิศทางของแนวโน้ม:** หากราคาอยู่เหนือ VWAP และ VWAP มีแนวโน้มสูงขึ้น แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้น หากราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP และ VWAP มีแนวโน้มลดลง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง
• **การหาจุดเข้าซื้อขาย:** เทรดเดอร์บางคนใช้ VWAP เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อขาย โดยรอให้ราคาปรับตัวลงมาใกล้ VWAP แล้วจึงเข้าซื้อ หรือรอให้ราคาปรับตัวขึ้นมาใกล้ VWAP แล้วจึงเข้าขาย
• **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:** การเปลี่ยนแปลงของ VWAP ร่วมกับปริมาณการซื้อขายสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้ หาก VWAP เพิ่มขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
• **การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ:** VWAP สามารถใช้ร่วมกับ ตัวชี้วัดทางเทคนิค อื่นๆ เช่น Relative Strength Index (RSI) หรือ Moving Average Convergence Divergence (MACD) เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

1. 1. 1. ประโยชน์ของ VWAP

• **ช่วยระบุแนวโน้ม:** VWAP ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุแนวโน้มของราคาได้อย่างแม่นยำ
• **ช่วยระบุจุดเข้าซื้อขาย:** VWAP ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถหาจุดเข้าซื้อขายที่ดีได้
• **ช่วยยืนยันสัญญาณ:** VWAP ช่วยยืนยันสัญญาณที่ได้จากตัวชี้วัดอื่นๆ
• **ช่วยประเมินคุณภาพการซื้อขาย:** VWAP ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินคุณภาพการซื้อขายของตนเองได้

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ VWAP

1. **VWAP Breakout Strategy:** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการรอให้ราคาทะลุ VWAP ขึ้นไปหรือลงมา และคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนที่ต่อไปในทิศทางเดิม ตัวอย่างเช่น หากราคาทะลุ VWAP ขึ้นไปพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น เทรดเดอร์อาจเข้าซื้อไบนารี่ออปชั่นแบบ Call (ขึ้น) 2. **VWAP Reversal Strategy:** กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการรอให้ราคาทดสอบ VWAP และคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัว ตัวอย่างเช่น หากราคาทดสอบ VWAP และมีการเด้งตัวขึ้น เทรดเดอร์อาจเข้าซื้อไบนารี่ออปชั่นแบบ Call (ขึ้น) 3. **VWAP and RSI Combination:** กลยุทธ์นี้ใช้ VWAP ร่วมกับ RSI เพื่อหาจุดเข้าซื้อขายที่ดีกว่า ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่เหนือ VWAP และ RSI อยู่ในโซน Overbought เทรดเดอร์อาจเข้าขายไบนารี่ออปชั่นแบบ Put (ลง) 4. **VWAP and MACD Combination:** กลยุทธ์นี้ใช้ VWAP ร่วมกับ MACD เพื่อยืนยันสัญญาณการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากราคาอยู่เหนือ VWAP และ MACD เกิดการ Golden Cross (เส้น MACD ตัดเส้น Signal Line ขึ้น) เทรดเดอร์อาจเข้าซื้อไบนารี่ออปชั่นแบบ Call (ขึ้น) 5. **VWAP Channel Strategy:** สร้าง Channel โดยใช้ VWAP เป็นเส้นกลาง และใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อกำหนดขอบบนและขอบล่างของ Channel เมื่อราคาแตะขอบบน อาจพิจารณาขาย และเมื่อราคาแตะขอบล่าง อาจพิจารณาซื้อ

1. 1. 1. ข้อควรระวังในการใช้ VWAP

• **VWAP เป็นเครื่องมือที่ล่าช้า:** VWAP คำนวณจากข้อมูลราคาและปริมาณการซื้อขายในอดีต ดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือที่ล่าช้า และอาจไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้อย่างแม่นยำ
• **VWAP อาจไม่เหมาะกับตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ:** ในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ ปริมาณการซื้อขายอาจไม่เพียงพอต่อการคำนวณ VWAP ที่แม่นยำ
• **VWAP ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ:** VWAP ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

1. 1. 1. การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) และ VWAP

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตีความ VWAP อย่างถูกต้อง การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ VWAP ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวรับหรือแนวต้านนั้นๆ ในทางกลับกัน หากปริมาณการซื้อขายลดลงเมื่อราคาเคลื่อนที่เข้าใกล้ VWAP อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น การใช้ On Balance Volume (OBV) ร่วมกับ VWAP สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแรงกดดันในการซื้อขาย

1. 1. 1. แนวโน้ม (Trend) และ VWAP

การระบุแนวโน้มของตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ VWAP อย่างมีประสิทธิภาพ หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น VWAP มักจะเคลื่อนที่ขึ้นไปพร้อมกับราคา และสามารถใช้เป็นแนวรับได้ ในทางกลับกัน หากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง VWAP มักจะเคลื่อนที่ลงมาพร้อมกับราคา และสามารถใช้เป็นแนวต้านได้ การใช้ ADX (Average Directional Index) เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้ม สามารถช่วยในการยืนยันสัญญาณที่ได้จาก VWAP

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ VWAP ในกลยุทธ์ Scalping

Scalping เป็นกลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่มุ่งเน้นการทำกำไรจากความผันผวนของราคาเล็กน้อย VWAP สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับ Scalping ได้ โดยเทรดเดอร์อาจรอให้ราคาปรับตัวลงมาใกล้ VWAP แล้วจึงเข้าซื้อ หรือรอให้ราคาปรับตัวขึ้นมาใกล้ VWAP แล้วจึงเข้าขาย โดยมีเป้าหมายทำกำไรเพียงเล็กน้อย

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ VWAP ในกลยุทธ์ Day Trading

Day Trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดและปิดสถานะทั้งหมดภายในวันเดียว VWAP สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุแนวรับแนวต้าน และหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับ Day Trading ได้ โดยเทรดเดอร์อาจใช้ VWAP ร่วมกับ Bollinger Bands หรือ Fibonacci Retracement เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ VWAP ในกลยุทธ์ Swing Trading

Swing Trading เป็นกลยุทธ์การเทรดที่เกี่ยวข้องกับการถือครองสถานะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ VWAP สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระบุแนวโน้ม และหาจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับ Swing Trading ได้ โดยเทรดเดอร์อาจใช้ VWAP ร่วมกับ Ichimoku Cloud หรือ Parabolic SAR เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

1. 1. 1. การใช้ VWAP ร่วมกับ Price Action

Price Action คือ การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาโดยพิจารณาจากรูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) และการสร้างรูปแบบต่างๆ บนกราฟราคา การใช้ VWAP ร่วมกับ Price Action สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ระบุสัญญาณการกลับตัว หรือการยืนยันแนวโน้มได้แม่นยำยิ่งขึ้น

1. 1. 1. การใช้ VWAP ร่วมกับ Support and Resistance Levels

การรวม VWAP เข้ากับการวิเคราะห์ Support and Resistance Levels สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการระบุจุดเข้าซื้อขายได้ หาก VWAP ตรงกับ Support Level ที่แข็งแกร่ง จะเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของ Support Level นั้นๆ และอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ

1. 1. 1. การใช้ VWAP ร่วมกับ Chart Patterns

การวิเคราะห์ Chart Patterns เช่น Head and Shoulders, Double Top/Bottom หรือ Triangles ร่วมกับ VWAP สามารถช่วยยืนยันสัญญาณที่ได้จากรูปแบบเหล่านั้นได้ ตัวอย่างเช่น หากรูปแบบ Head and Shoulders เกิดขึ้นใกล้กับ VWAP จะเป็นการยืนยันความน่าเชื่อถือของรูปแบบนั้นๆ

สรุปแล้ว VWAP เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น แต่ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ และมีความเข้าใจในหลักการทำงานของ VWAP อย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น