การใช้ Correlation ในการเทรด Pair Trading

1. 1. การใช้ Correlation ในการเทรด Pair Trading สำหรับไบนารี่ออปชั่น

Pair Trading หรือการเทรดคู่ เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในหมู่เทรดเดอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น ตลาด Forex, หุ้น และในปัจจุบันก็มีการนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรด ไบนารี่ออปชั่น มากขึ้นเรื่อยๆ หัวใจสำคัญของ Pair Trading คือการหาคู่สินทรัพย์ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation) หรือเชิงลบ (Negative Correlation) และใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนแปลงไป บทความนี้จะอธิบายหลักการพื้นฐานของการใช้ Correlation ในการเทรด Pair Trading อย่างละเอียดสำหรับผู้เริ่มต้น โดยเน้นการนำไปประยุกต์ใช้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Correlation

Correlation หรือสหสัมพันธ์ คือสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร หากตัวแปรสองตัวแปรมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก (Positive Correlation) หากมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงลบ (Negative Correlation) และหากไม่มีความสัมพันธ์กันเลย แสดงว่า Correlation มีค่าใกล้เคียงศูนย์

ค่า Correlation จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1:

• **+1:** ความสัมพันธ์เชิงบวกที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Positive Correlation) เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งก็จะเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกัน
• **0:** ไม่มีความสัมพันธ์กัน
• **-1:** ความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ (Perfect Negative Correlation) เมื่อตัวแปรหนึ่งเพิ่มขึ้น อีกตัวแปรหนึ่งก็จะลดลงในสัดส่วนเดียวกัน

ในการเทรด Pair Trading เรามักจะมองหาคู่สินทรัพย์ที่มีค่า Correlation สูง (ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ)

1. 1. 1. การค้นหา Pair ที่มี Correlation สูง

การค้นหาคู่สินทรัพย์ที่มี Correlation สูงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดของการเทรด Pair Trading มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้:

1. **การวิเคราะห์พื้นฐาน:** พิจารณาคู่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีปัจจัยพื้นฐานที่คล้ายคลึงกัน เช่น หุ้นของบริษัทคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือสกุลเงินของประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดกัน ตัวอย่างเช่น หุ้น Apple และ Samsung อาจมีความสัมพันธ์กันเนื่องจากเป็นคู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟน 2. **การวิเคราะห์ทางเทคนิค:** ใช้เครื่องมือทางเทคนิค เช่น การวิเคราะห์ แนวโน้ม (Trend Analysis) และ รูปแบบราคา (Chart Patterns) เพื่อระบุคู่สินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน หรือมีรูปแบบราคาที่คล้ายคลึงกัน 3. **การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis):** คำนวณค่า Correlation โดยใช้ข้อมูลราคาในอดีต วิธีนี้เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการระบุคู่สินทรัพย์ที่มี Correlation สูง สามารถใช้โปรแกรมสถิติ หรือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีฟังก์ชันคำนวณ Correlation ได้

1. 1. 1. การคำนวณ Correlation โดยใช้ข้อมูลราคาในอดีต

การคำนวณค่า Correlation สามารถทำได้โดยใช้สูตรทางสถิติ หรือใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Excel หรือโปรแกรมเฉพาะสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สูตรการคำนวณค่า Pearson Correlation Coefficient คือ:

r = Σ [(xi - x̄)(yi - Ȳ)] / √[Σ(xi - x̄)² Σ(yi - Ȳ)²]

โดยที่:

• r คือค่า Correlation
• xi คือข้อมูลของตัวแปรที่หนึ่ง (เช่น ราคาของสินทรัพย์ A)
• yi คือข้อมูลของตัวแปรที่สอง (เช่น ราคาของสินทรัพย์ B)
• x̄ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่หนึ่ง
• Ȳ คือค่าเฉลี่ยของตัวแปรที่สอง

1. 1. 1. การประยุกต์ใช้ Pair Trading กับไบนารี่ออปชั่น

เมื่อเราได้คู่สินทรัพย์ที่มี Correlation สูงแล้ว เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้ดังนี้:

1. **การเทรดแบบ Call/Put:** หากค่า Correlation เริ่มลดลง หรือมีการเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ย เราสามารถคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะกลับสู่ความสัมพันธ์เดิมได้ เราสามารถเปิดออปชั่น Call หากคาดว่าทั้งสองสินทรัพย์จะปรับตัวขึ้น และเปิดออปชั่น Put หากคาดว่าทั้งสองสินทรัพย์จะปรับตัวลง 2. **การเทรดแบบ Touch/No Touch:** เราสามารถใช้ Correlation เพื่อคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะแตะระดับราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ หากค่า Correlation ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสัญญาณว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะแตะระดับราคาที่กำหนดไว้ 3. **การเทรดแบบ Range:** เราสามารถใช้ Correlation เพื่อคาดการณ์ว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะเคลื่อนที่อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไว้หรือไม่ หากค่า Correlation คงที่ อาจเป็นสัญญาณว่าราคาของสินทรัพย์ทั้งสองจะเคลื่อนที่อยู่ในช่วงราคาที่กำหนดไว้

1. 1. 1. ตัวอย่างการเทรด Pair Trading กับไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าเราพบว่าหุ้น Google (GOOGL) และหุ้น Microsoft (MSFT) มีค่า Correlation สูง (ประมาณ 0.8)

• **สถานการณ์:** ปกติแล้วราคาของ GOOGL และ MSFT จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน แต่ในวันนี้เราสังเกตเห็นว่าราคาของ GOOGL ปรับตัวขึ้น ในขณะที่ราคาของ MSFT ปรับตัวลงเล็กน้อย
• **การวิเคราะห์:** การเบี่ยงเบนจากความสัมพันธ์เดิมนี้อาจเป็นสัญญาณว่าราคาของ MSFT จะปรับตัวขึ้นตาม GOOGL ในอนาคตอันใกล้
• **การตัดสินใจ:** เราสามารถเปิดออปชั่น Call บน MSFT โดยคาดการณ์ว่าราคาของ MSFT จะปรับตัวขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. 1. 1. การจัดการความเสี่ยงในการเทรด Pair Trading

การเทรด Pair Trading ไม่ได้มีความเสี่ยงน้อยกว่ากลยุทธ์อื่นๆ การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง:

1. **การกำหนดขนาด Position:** ไม่ควรลงทุนใน Position ใด Position หนึ่งมากเกินไป ควรแบ่งเงินทุนออกเป็นหลายๆ Position เพื่อกระจายความเสี่ยง 2. **การตั้ง Stop Loss:** ควรกำหนด Stop Loss เพื่อจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากการคาดการณ์ของเราผิดพลาด 3. **การติดตาม Correlation:** ควรติดตามค่า Correlation อย่างสม่ำเสมอ หากค่า Correlation ลดลงอย่างมาก อาจเป็นสัญญาณว่ากลยุทธ์ของเราไม่เหมาะสมอีกต่อไป 4. **การเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง:** ควรเลือกสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เพื่อให้สามารถซื้อขายได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

1. 1. 1. เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• **TradingView:** แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการสร้างกราฟที่มาพร้อมกับเครื่องมือคำนวณ Correlation TradingView
• **MetaTrader 4/5:** แพลตฟอร์มการเทรด Forex ที่ได้รับความนิยมและมีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมาย MetaTrader 4 และ MetaTrader 5
• **Bloomberg Terminal:** แพลตฟอร์มข้อมูลทางการเงินระดับมืออาชีพที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและการวิเคราะห์ทางสถิติ
• **Investopedia:** เว็บไซต์ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการเงิน Investopedia
• **BabyPips:** เว็บไซต์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเทรด Forex BabyPips

1. 1. 1. กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง

• **Mean Reversion:** กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่ราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ย Mean Reversion
• **Arbitrage:** กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาในตลาดต่างๆ Arbitrage
• **Trend Following:** กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของราคา Trend Following
• **Breakout Trading:** กลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน Breakout Trading
• **Scalping:** กลยุทธ์การเทรดระยะสั้นที่มุ่งเน้นการทำกำไรเล็กน้อยจากความผันผวนของราคา Scalping
• **Hedging:** กลยุทธ์การลดความเสี่ยงโดยการเปิด Position ที่สวนทางกับ Position เดิม Hedging

1. 1. 1. การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพิ่มเติม

• **Moving Averages:** ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและจุดกลับตัวของราคา Moving Averages
• **Relative Strength Index (RSI):** ใช้เพื่อวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุภาวะ Overbought/Oversold RSI
• **MACD (Moving Average Convergence Divergence):** ใช้เพื่อระบุแนวโน้มและสัญญาณซื้อขาย MACD
• **Fibonacci Retracements:** ใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ Fibonacci Retracements
• **Bollinger Bands:** ใช้เพื่อวัดความผันผวนของราคาและระบุสัญญาณซื้อขาย Bollinger Bands

1. 1. 1. การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพิ่มเติม

• **Volume Spread Analysis (VSA):** ใช้เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย VSA
• **On Balance Volume (OBV):** ใช้เพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อขาย OBV
• **Accumulation/Distribution Line:** ใช้เพื่อระบุการสะสมหรือการกระจายตัวของสินทรัพย์ Accumulation/Distribution Line

1. 1. 1. สรุป

การเทรด Pair Trading โดยใช้ Correlation เป็นกลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรได้ แต่ต้องอาศัยความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์นี้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่นสามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังเช่นกัน การศึกษาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสำเร็จในการเทรด

ตัวอย่างคู่สินทรัพย์ที่อาจมีความสัมพันธ์กัน

สินทรัพย์ที่ 1	สินทรัพย์ที่ 2	ความสัมพันธ์
หุ้น Apple (AAPL)	หุ้น Samsung (SMSN)	คู่แข่งในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน
สกุลเงิน EUR/USD	สกุลเงิน GBP/USD	สกุลเงินหลักที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจเดียวกัน
หุ้น ExxonMobil (XOM)	หุ้น Chevron (CVX)	บริษัทน้ำมันรายใหญ่
ทองคำ (GOLD)	ดัชนี S&P 500	สินทรัพย์ปลอดภัยและดัชนีตลาดหุ้น
น้ำมันดิบ (OIL)	หุ้นสายการบิน	ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและต้นทุนของสายการบิน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น