On Balance Volume (OBV)

1. 1. On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV) คือตัวชี้วัดโมเมนตัมทางเทคนิคที่ใช้ประเมินแรงซื้อขายในสินทรัพย์ทางการเงิน โดยอาศัยปริมาณการซื้อขายและราคาปิดของสินทรัพย์นั้นๆ พัฒนาโดย Joe Granville ในช่วงทศวรรษ 1960 OBV พยายามเชื่อมโยงปริมาณการซื้อขายกับราคา เพื่อระบุการสะสม (accumulation) หรือการกระจายตัว (distribution) ของสินทรัพย์

1. 1. 1. หลักการทำงานของ OBV

OBV ทำงานโดยการรวมปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดสูงขึ้น และลบปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาปิดต่ำลง ยิ่งค่า OBV เพิ่มขึ้น แสดงว่าแรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย และในทางกลับกัน ยิ่งค่า OBV ลดลง แสดงว่าแรงขายมีมากกว่าแรงซื้อ

สูตรคำนวณ OBV:

OBV = OBV ก่อนหน้า + (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ ถ้า ราคาปิดวันนี้ > ราคาปิดเมื่อวาน) - (ปริมาณการซื้อขายวันนี้ ถ้า ราคาปิดวันนี้ < ราคาปิดเมื่อวาน)

กล่าวคือ หากราคาปิดในวันนี้สูงกว่าราคาปิดเมื่อวาน ปริมาณการซื้อขายจะถูกบวกเพิ่มเข้าไปในค่า OBV ก่อนหน้า แต่หากราคาปิดในวันนี้ต่ำกว่าราคาปิดเมื่อวาน ปริมาณการซื้อขายจะถูกลบออกจากค่า OBV ก่อนหน้า

1. 1. 1. การตีความ OBV

การตีความ OBV สามารถทำได้หลายวิธี:

• **แนวโน้ม OBV:** การมองแนวโน้มของ OBV สามารถช่วยยืนยันแนวโน้มของราคาได้ หากราคาและ OBV เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่ง แต่หากราคาและ OBV เคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้ม
• **การเบี่ยงเบน (Divergence):** การเบี่ยงเบนระหว่างราคาและ OBV เป็นสัญญาณที่สำคัญของการกลับตัวของแนวโน้ม หากราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำตาม (หรือลดลง) อาจบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้น และในทางกลับกัน หากราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ทำตาม (หรือเพิ่มขึ้น) อาจบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง การวิเคราะห์การเบี่ยงเบน เป็นส่วนสำคัญของ การวิเคราะห์ทางเทคนิค
• **การยืนยันแนวโน้ม:** OBV สามารถใช้เพื่อยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้น หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และ OBV ก็เพิ่มขึ้นด้วย แสดงว่าแนวโน้มนั้นได้รับการยืนยันจากปริมาณการซื้อขาย
• **ระดับแนวรับและแนวต้าน:** OBV สามารถใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านได้เช่นกัน โดยมองหาจุดที่ OBV เคยกลับตัว

1. 1. 1. OBV กับการเทรดไบนารี่ออปชั่น

OBV สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

1. **การยืนยันทิศทาง:** ก่อนที่จะเปิดตำแหน่งไบนารี่ออปชั่น (Call หรือ Put) ให้ตรวจสอบ OBV หาก OBV กำลังเพิ่มขึ้นและราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ให้พิจารณาเปิดตำแหน่ง Call หาก OBV กำลังลดลงและราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ให้พิจารณาเปิดตำแหน่ง Put 2. **การจับสัญญาณการกลับตัว:** หาก OBV แสดงสัญญาณการเบี่ยงเบนกับราคา อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ OBV เริ่มลดลง ให้พิจารณาเปิดตำแหน่ง Put หากราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง แต่ OBV เริ่มเพิ่มขึ้น ให้พิจารณาเปิดตำแหน่ง Call 3. **การใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ:** เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ ควรใช้ OBV ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Moving Average (MA), Relative Strength Index (RSI), หรือ MACD การรวมตัวชี้วัดหลายตัวเข้าด้วยกัน จะช่วยลดความเสี่ยงในการเทรด 4. **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย:** การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย เป็นสิ่งสำคัญในการใช้ OBV อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการซื้อขายสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม 5. **กลยุทธ์ Breakout:** เมื่อราคา breakout ผ่านระดับแนวรับหรือแนวต้าน ให้ตรวจสอบ OBV หาก OBV เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงว่า breakout นั้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่า

1. 1. 1. ข้อดีและข้อเสียของ OBV

• • ข้อดี:**

• **ใช้งานง่าย:** การคำนวณและการตีความ OBV ค่อนข้างง่าย
• **ช่วยยืนยันแนวโน้ม:** OBV สามารถช่วยยืนยันแนวโน้มของราคาได้
• **ระบุสัญญาณการกลับตัว:** OBV สามารถช่วยระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มได้
• **ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นได้:** สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

• • ข้อเสีย:**

• **สัญญาณหลอก:** OBV อาจให้สัญญาณหลอกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดที่มีความผันผวนสูง
• **ความล่าช้า:** OBV เป็นตัวชี้วัดที่ตามหลังราคา (lagging indicator) ซึ่งหมายความว่าสัญญาณที่ได้รับอาจมาช้าเกินไป
• **ไม่เหมาะกับตลาด Sideways:** ในตลาดที่ไม่มีแนวโน้มชัดเจน OBV อาจไม่มีประโยชน์มากนัก
• **การตีความที่คลุมเครือ:** การตีความ OBV บางครั้งอาจเป็นเรื่องยาก และต้องอาศัยประสบการณ์

1. 1. 1. ตัวอย่างการใช้ OBV ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์กราฟราคาหุ้น ABC และสังเกตว่าราคาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น แต่ OBV เริ่มลดลง นี่อาจเป็นสัญญาณของการเบี่ยงเบน (divergence) ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นอาจกำลังจะสิ้นสุดลง ในกรณีนี้ คุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่ง Put ในไบนารี่ออปชั่น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัวลดลง

อีกตัวอย่างหนึ่ง สมมติว่าราคาหุ้น XYZ ทำการ breakout ผ่านระดับแนวต้านที่สำคัญ และ OBV ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ นี่เป็นสัญญาณยืนยันว่า breakout นั้นได้รับการสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขาย และมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ คุณอาจพิจารณาเปิดตำแหน่ง Call ในไบนารี่ออปชั่น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

1. 1. 1. กลยุทธ์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ OBV

• **OBV และ Trend Following:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ Trend Following
• **OBV และ Reversal Trading:** ใช้การเบี่ยงเบนของ OBV เพื่อระบุสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม และใช้กลยุทธ์ Reversal Trading
• **OBV และ Breakout Trading:** ใช้ OBV เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของ breakout และใช้กลยุทธ์ Breakout Trading
• **OBV และ Momentum Trading:** ใช้ OBV เพื่อวัดโมเมนตัมของราคา และใช้กลยุทธ์ Momentum Trading
• **OBV และ Scalping:** ใช้ OBV เพื่อกรองสัญญาณในการเทรดระยะสั้น (Scalping)

1. 1. 1. การปรับปรุง OBV

มีวิธีการปรับปรุง OBV เพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น:

• **การใช้ Exponential Moving Average (EMA) ของ OBV:** การใช้ EMA ช่วยให้ OBV ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้เร็วขึ้น
• **การปรับสัดส่วนปริมาณการซื้อขาย:** ปรับสัดส่วนของปริมาณการซื้อขายตามขนาดของราคาที่เปลี่ยนแปลง
• **การใช้ Volume Price Trend (VPT):** VPT เป็นตัวชี้วัดที่คล้ายกับ OBV แต่มีการปรับปรุงวิธีการคำนวณเพื่อให้มีความแม่นยำมากขึ้น

1. 1. 1. สรุป

On Balance Volume (OBV) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในตลาดการเงิน การทำความเข้าใจหลักการทำงานและการตีความ OBV สามารถช่วยให้เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า OBV ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ และควรใช้ร่วมกับตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่นๆ และกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม การฝึกฝนและการทดลองใช้งานจริง จะช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก OBV ได้อย่างเต็มที่ การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และ รูปแบบแท่งเทียน จะช่วยเสริมความเข้าใจในการใช้ OBV ได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างการตีความ OBV

สถานการณ์	การตีความ OBV	การตัดสินใจในการเทรด
ราคาขึ้น, OBV ขึ้น	แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง	พิจารณาเปิดตำแหน่ง Call
ราคาขึ้น, OBV ลง	แนวโน้มขาขึ้นอ่อนแอ	พิจารณาเปิดตำแหน่ง Put หรือหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่ง
ราคาลง, OBV ลง	แนวโน้มขาลงแข็งแกร่ง	พิจารณาเปิดตำแหน่ง Put
ราคาลง, OBV ขึ้น	แนวโน้มขาลงอ่อนแอ	พิจารณาเปิดตำแหน่ง Call หรือหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่ง

ตัวอย่างกราฟ OBV

ตัวอย่างกราฟ OBV

การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวชี้วัดโมเมนตัม การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์ตลาด การเทรดระยะสั้น การเทรดระยะยาว การวิเคราะห์เชิงปริมาณ รูปแบบแท่งเทียน Moving Average Relative Strength Index MACD Trend Following Reversal Trading Breakout Trading Momentum Trading Scalping Volume Price Trend การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

• • Category:ตัวชี้วัดทางเทคนิค** (Technical Indicators)

• • เหตุ:** บทความนี้อธิบายถึงตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เรียกว่า On Balance Volume (OBV) ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น