ATR (Average True Range)

1. ATR (சராசரி உண்மை வீச்சு)

ATR (சராசரி உண்மை வீச்சு) என்பது ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது என்பதைக் கணக்கிடுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் (Binary Options) போன்ற நிதிச் சந்தைகளில் வர்த்தகம் செய்பவர்களுக்கு இது மிகவும் பயனுள்ள ஒரு சிக்னல் ஆகும். சந்தையின் நிலையற்ற தன்மை (Volatility) மற்றும் விலை நகர்வுகளை புரிந்துகொள்ள இது உதவுகிறது. இந்த கட்டுரை ATR-ன் அடிப்படைகள், கணக்கீடு, பயன்பாடுகள், வர்த்தக உத்திகள் மற்றும் வரம்புகள் பற்றி விரிவாக விளக்குகிறது.

ATR-ன் அடிப்படைகள்

ATR-ஐ உருவாக்கியவர் ஜே.வெல்லிஸ் (J. Welles Wilder Jr.). இவர் சராசரி திசை சுட்டெண் (Average Directional Index - ADX) போன்ற பிற பிரபலமான தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளையும் உருவாக்கியுள்ளார். ATR, விலை நகர்வுகளின் வீச்சைக் கணக்கிடுவதன் மூலம் சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுகிறது. இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் அதிக அல்லது குறைந்த விலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

நிலையற்ற தன்மை என்பது சந்தை எவ்வளவு விரைவாகவும், எவ்வளவு பெரிய அளவிலும் விலையை மாற்றுகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. அதிக நிலையற்ற தன்மை என்பது பெரிய விலை ஏற்ற இறக்கங்களைக் குறிக்கிறது, அதே சமயம் குறைந்த நிலையற்ற தன்மை என்பது சிறிய விலை மாற்றங்களைக் குறிக்கிறது.

ATR-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது?

ATR-ஐ கணக்கிட மூன்று முக்கிய கூறுகள் தேவைப்படுகின்றன:

உயர் விலை (High Price): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் பதிவான அதிகபட்ச விலை.
குறைந்த விலை (Low Price): ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் பதிவான குறைந்தபட்ச விலை.
முந்தைய நாளின் முடிவு விலை (Previous Close Price): முந்தைய நாளின் வர்த்தகத்தின் இறுதி விலை.

இந்த மூன்று கூறுகளையும் பயன்படுத்தி, முதலில் உண்மை வீச்சு (True Range - TR) கணக்கிடப்படுகிறது.

உண்மை வீச்சு (TR) = அதிகபட்சம் [ (உயர் விலை - குறைந்த விலை), |உயர் விலை - முந்தைய நாளின் முடிவு விலை|, |குறைந்த விலை - முந்தைய நாளின் முடிவு விலை| ]

அதாவது, உயர் விலைக்கும் குறைந்த விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம், உயர் விலைக்கும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம், மற்றும் குறைந்த விலைக்கும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம் ஆகிய மூன்றில் எது அதிகமோ, அதுவே உண்மை வீச்சு ஆகும்.

ATR என்பது குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உண்மை வீச்சுகளின் சராசரி ஆகும். பொதுவாக, 14 நாட்கள் காலப்பகுதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ATR = முதல் ATR * (13/14) + (தற்போதைய TR * (1/14))

முதல் ATR என்பது முதல் 14 நாட்களின் உண்மை வீச்சுகளின் சராசரி ஆகும். அதன் பிறகு, ஒவ்வொரு நாளும் இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி ATR புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

ATR-ன் பயன்பாடுகள்

ATR பல வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். அவற்றில் சில முக்கியமான பயன்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுதல்: ATR-ன் முக்கிய பயன்பாடு இதுதான். ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், சந்தை அதிக நிலையற்ற தன்மையுடன் உள்ளது என்று அர்த்தம். ATR மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், சந்தை குறைந்த நிலையற்ற தன்மையுடன் உள்ளது என்று அர்த்தம்.
ஸ்டாப் லாஸ் (Stop Loss) ஆர்டர்களை அமைத்தல்: ATR-ஐ பயன்படுத்தி ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை அமைக்கலாம். இது வர்த்தகர்களுக்கு தங்கள் நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் தற்போதைய விலை 100 ரூபாய் மற்றும் ATR மதிப்பு 5 ரூபாய் என்றால், ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டரை 95 ரூபாயில் அமைக்கலாம்.
பிரேக்அவுட் (Breakout) வர்த்தகத்தை அடையாளம் காணுதல்: ATR, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை மீறும் போது பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்தை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
சந்தை சூழ்நிலைகளை மதிப்பிடுதல்: சந்தை консолидации (consolidation) நிலையில் உள்ளதா அல்லது டிரெண்டிங் (trending) நிலையில் உள்ளதா என்பதை ATR மதிப்பிட உதவுகிறது.

பைனரி ஆப்ஷன்ஸில் ATR-ஐப் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் ATR ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுகிறது. சில பொதுவான உத்திகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

உயர்/குறைந்த அழைப்பை (High/Low Call) வர்த்தகம் செய்தல்: ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், உயர்/குறைந்த அழைப்பு வர்த்தகம் அதிக லாபம் தர வாய்ப்புள்ளது. ஏனெனில், அதிக நிலையற்ற தன்மை பெரிய விலை நகர்வுகளை உருவாக்கும்.
டச்/நோ டச் (Touch/No Touch) வர்த்தகம் செய்தல்: ATR மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், டச்/நோ டச் வர்த்தகம் அதிக லாபம் தர வாய்ப்புள்ளது. ஏனெனில், குறைந்த நிலையற்ற தன்மை விலையை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தொடாமல் தடுக்கலாம்.
கால அளவு தேர்வு: ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், குறுகிய கால அளவு பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம் சிறந்தது. ATR மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், நீண்ட கால அளவு பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம் சிறந்தது.

ATR-ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட வர்த்தக உத்திகள்

1. ATR டிரெயில் (ATR Trail): இது ஒரு பிரபலமான உத்தி. இதில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்கள் தொடர்ந்து சரிசெய்யப்படுகின்றன. விலை உயரும் போது, ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் ATR மதிப்பின் மூலம் உயர்த்தப்படுகிறது. விலை குறையும் போது, ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர் ATR மதிப்பின் மூலம் குறைக்கப்படுகின்றது. இது லாபத்தை அதிகரிக்கவும், நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. 2. பிரேக்அவுட் உத்தி: ATR, ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை விலை மீறும் போது பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்தை அடையாளம் காண உதவுகிறது. இந்த உத்தியில், விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை மீறும் போது ஒரு பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகம் தொடங்கப்படுகிறது. 3. நிலையற்ற தன்மை வடிகட்டி (Volatility Filter): இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை பயன்படுத்தி சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை வடிகட்டலாம். அதிக நிலையற்ற தன்மை உள்ள சந்தையில் மட்டுமே வர்த்தகம் செய்வது, நஷ்டத்தை குறைக்க உதவும்.

ATR-ன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

தாமதம் (Lag): ATR என்பது ஒரு பின்னடைவு குறிகாட்டி (lagging indicator). அதாவது, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகு ATR மதிப்பு மாறுகிறது.
தவறான சிக்னல்கள் (False Signals): சில நேரங்களில், ATR தவறான சிக்னல்களை வழங்கலாம்.
சந்தை சார்ந்த தன்மை (Market Dependency): ATR-ன் செயல்திறன் சந்தையைப் பொறுத்து மாறுபடும்.

பிற தொடர்புடைய கருத்துகள்

சராசரி திசை சுட்டெண் (ADX): இது டிரெண்டின் வலிமையை அளவிட உதவுகிறது.
MACD (Moving Average Convergence Divergence): இது விலை நகர்வுகளின் வேகம் மற்றும் திசையை அளவிட உதவுகிறது.
RSI (Relative Strength Index): இது அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
சராசரி நகரும் சராசரி (Moving Average): இது விலை தரவை சீராக்க உதவுகிறது.
போல்லிங்கர் பேண்ட்ஸ் (Bollinger Bands): இது விலையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிட உதவுகிறது.
ஃபைபோனச்சி retracement (Fibonacci Retracement): இது ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
சப்போர்ட் மற்றும் ரெசிஸ்டன்ஸ் (Support and Resistance): இது விலை நகர்வுகளின் முக்கிய நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
கேன்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ் (Candlestick Patterns): இது விலை நகர்வுகளைப் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.
சந்தை உளவியல் (Market Psychology): இது வர்த்தகர்களின் உணர்ச்சிகள் மற்றும் நடத்தைகளை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.
ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் (Risk Management): இது நஷ்டத்தை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது.
பொசிஷன் சைசிங் (Position Sizing): இது ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் எவ்வளவு மூலதனத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
டைம் ஃபிரேம் அனாலிசிஸ் (Time Frame Analysis): இது வெவ்வேறு கால அளவுகளில் விலை நகர்வுகளை ஆராய உதவுகிறது.
கார்ரலேஷன் அனாலிசிஸ் (Correlation Analysis): இது வெவ்வேறு சொத்துகளுக்கு இடையிலான தொடர்பை ஆராய உதவுகிறது.
பேக் டெஸ்டிங் (Back Testing): இது ஒரு உத்தியின் செயல்திறனை வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் சோதிக்க உதவுகிறது.
ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் (Fundamental Analysis): இது பொருளாதார காரணிகள் மற்றும் நிறுவனத்தின் நிதி நிலைமையை ஆராய உதவுகிறது.

முடிவுரை

ATR என்பது பைனரி ஆப்ஷன்ஸ் வர்த்தகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். சந்தையின் நிலையற்ற தன்மையை அளவிடுவதற்கும், ஸ்டாப் லாஸ் ஆர்டர்களை அமைப்பதற்கும், பிரேக்அவுட் வர்த்தகத்தை அடையாளம் காண்பதற்கும், சந்தை சூழ்நிலைகளை மதிப்பிடுவதற்கும் இது உதவுகிறது. இருப்பினும், ATR-ன் வரம்புகளை அறிந்து, பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். சரியான ரிஸ்க் மேனேஜ்மென்ட் உத்திகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், ATR-ஐ பயன்படுத்தி லாபகரமான வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்