சராசரி உண்மை வரம்பு

சரி, இதோ "சராசரி உண்மை வரம்பு" என்ற தலைப்பில் ஒரு தொடக்கநிலை தமிழ் கட்டுரை. இது பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனைக்கான ஒரு கல்வி சார்ந்த விளக்கமாக இருக்கும். MediaWiki 1.40 வடிவமைப்பிற்கேற்ப உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

சராசரி உண்மை வரம்பு

சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range - ATR) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கட்டத்தில் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வின் அளவை அளவிடுகிறது. இது விலை ஏற்ற இறக்கம் (Volatility) பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குவதன் மூலம், பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு முக்கியமான தகவல்களை வழங்குகிறது.

ATR-இன் அடிப்படைகள்

ATR-ஐ உருவாக்கியவர் ஜே. வெல்லிஸ் (J. Welles Wilder Jr.). இவர் டிரெண்டிங் சார்ட் (Trending charts) மற்றும் ஆர்டிஐ (Relative Strength Index) போன்ற பிற பிரபலமான குறிகாட்டிகளையும் உருவாக்கியுள்ளார். ATR-இன் முக்கிய நோக்கம், ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது என்பதைத் தீர்மானிப்பதாகும். அதிக ATR மதிப்பு, அதிக விலை ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது. அதே நேரத்தில் குறைந்த ATR மதிப்பு, குறைந்த விலை ஏற்ற இறக்கத்தைக் குறிக்கிறது.

ATR-ஐ எவ்வாறு கணக்கிடுவது

ATR-ஐ கணக்கிட மூன்று முக்கிய படிகள் உள்ளன:

1. உண்மை வரம்பு (True Range - TR) கணக்கிடுதல்:

   *   TR = அதிகபட்சம் [(உயர் விலை - குறைந்த விலை), |உயர் விலை - முந்தைய முடிவு விலை|, |குறைந்த விலை - முந்தைய முடிவு விலை|]
   *   அதாவது, ஒரு நாளின் உயர் மற்றும் குறைந்த விலைகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம், முந்தைய நாளின் முடிவு விலையிலிருந்து உயர் விலைக்கான வித்தியாசம், மற்றும் முந்தைய நாளின் முடிவு விலையிலிருந்து குறைந்த விலைக்கான வித்தியாசம் ஆகிய மூன்றில் எது அதிகமோ, அதுவே உண்மை வரம்பாகும்.

2. சராசரி உண்மை வரம்பு (Average True Range) கணக்கிடுதல்:

   *   ATR என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கான உண்மை வரம்புகளின் சராசரி ஆகும். பொதுவாக, 14 நாட்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
   *   முதல் ATR = (முதல் 14 நாட்களின் உண்மை வரம்புகளின் கூட்டுத்தொகை) / 14
   *   அதன் பிறகு, ஒவ்வொரு நாளும், ATR = [(முந்தைய ATR * 13) + தற்போதைய உண்மை வரம்பு] / 14 என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.

உண்மை வரம்பு மற்றும் சராசரி உண்மை வரம்பு கணக்கீடு

விளக்கம் | சூத்திரம் |

உண்மை வரம்பு (TR) | TR = அதிகபட்சம் [(உயர் - குறைந்த), |உயர் - முந்தைய முடிவு|, |குறைந்த - முந்தைய முடிவு|] |

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) - ஆரம்பம் | ATR = (முதல் 14 நாட்களின் TR கூட்டுத்தொகை) / 14 |

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) - தொடர்ந்து | ATR = [(முந்தைய ATR * 13) + தற்போதைய TR] / 14 |

ATR-ஐ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது

ATR பல்வேறு வழிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம்:

• விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுதல்: ATR ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு நிலையற்றது என்பதை எளிதாகக் காட்டுகிறது.
• நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை (Stop-Loss Orders) அமைத்தல்: ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு ஏற்ப நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை அமைக்கலாம். இது உங்கள் முதலீட்டைப் பாதுகாக்க உதவும்.
• இலக்கு விலைகளை நிர்ணயித்தல்: ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான இலக்கு விலைகளை நிர்ணயிக்கலாம்.
• சந்தை சூழ்நிலைகளை அடையாளம் காணுதல்: ATR மதிப்பு அதிகரித்தால், சந்தை நிலையற்றதாக இருக்கலாம். ATR மதிப்பு குறைந்தால், சந்தை அமைதியாக இருக்கலாம்.

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ATR

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில், ATR ஒரு முக்கியமான கருவியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

• காலாவதி நேரத்தை தேர்வு செய்தல்: ATR மதிப்பு அதிகமாக இருந்தால், குறுகிய காலாவதி நேரத்தை தேர்வு செய்வது நல்லது. ATR மதிப்பு குறைவாக இருந்தால், நீண்ட காலாவதி நேரத்தை தேர்வு செய்யலாம்.
• சந்தை நிலைமைகளை மதிப்பிடுதல்: ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, சந்தை நிலைமைகளை மதிப்பிடலாம். அதிக ATR மதிப்பு, அதிக ஆபத்தைக் குறிக்கிறது.
• வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குதல்: ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, பல்வேறு வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்கலாம். உதாரணமாக, ஒரு சொத்தின் ATR மதிப்பு அதிகரித்தால், ஒரு "breakout" வர்த்தகத்தை மேற்கொள்ளலாம்.

ATR-ஐப் பயன்படுத்தும் வர்த்தக உத்திகள்

1. ATR டிரெயில்லிங் ஸ்டாப் (ATR Trailing Stop) உத்தி: இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நிறுத்த இழப்பு ஆணையை தொடர்ந்து சரிசெய்து கொண்டே இருப்பீர்கள். சந்தை உங்களுக்கு சாதகமாக நகரும்போது, நிறுத்த இழப்பு ஆணையை உயர்த்துவீர்கள். சந்தை உங்களுக்கு பாதகமாக நகரும்போது, நிறுத்த இழப்பு ஆணையை குறைப்பீர்கள். 2. ATR பிரேக்அவுட் (ATR Breakout) உத்தி: இந்த உத்தியில், ஒரு சொத்தின் விலை, அதன் ATR வரம்பை மீறும்போது, ஒரு வர்த்தகத்தை மேற்கொள்வீர்கள். இது சந்தையில் ஒரு பெரிய நகர்வு நிகழ வாய்ப்புள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. 3. ATR ரிவர்சல் உத்தி (ATR Reversal Strategy): இந்த உத்தியில், ATR மதிப்பு குறுகிய காலத்தில் குறையும்போது, அது ஒரு சாத்தியமான விலை மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது என்று கருதுவீர்கள்.

ATR-இன் வரம்புகள்

ATR ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியம்.

• தாமதம்: ATR ஒரு பின்னடைவு குறிகாட்டி (lagging indicator) ஆகும். அதாவது, விலை நகர்வுக்குப் பிறகுதான் ATR மாறுகிறது.
• தவறான சமிக்ஞைகள்: சில நேரங்களில், ATR தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• சந்தை சார்ந்த தன்மை: ATR-இன் உகந்த அளவு, சந்தைக்கு ஏற்ப மாறுபடும்.

பிற தொடர்புடைய குறிகாட்டிகள்

• சராசரி திசை சுட்டெண் (Average Directional Index - ADX) : இது ஒரு போக்கு வலிமை குறிகாட்டியாகும்.
• பாலிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): இது விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடும் ஒரு கருவியாகும்.
• ஆர்எஸ்ஐ (Relative Strength Index - RSI): இது ஒரு வேக குறிகாட்டியாகும்.
• எம்ஏசிடி (Moving Average Convergence Divergence - MACD): இது போக்கு மற்றும் வேகத்தை அளவிடும் ஒரு குறிகாட்டியாகும்.
• ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் (Stochastic Oscillator): இது விலை நகர்வின் வேகத்தை அளவிடும் ஒரு குறிகாட்டியாகும்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் ATR

அளவு பகுப்பாய்வில், ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, வர்த்தக உத்திகளின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யலாம். உதாரணமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட ATR வரம்பில், ஒரு வர்த்தக உத்தி எவ்வளவு லாபம் ஈட்டுகிறது என்பதைப் பார்க்கலாம். இது உத்திகளை மேம்படுத்த உதவும்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் ATR

ATR, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். இது மற்ற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்தப்படும்போது, மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். உதாரணமாக, ATR மற்றும் MACD ஆகியவற்றை இணைத்து, வர்த்தக சமிக்ஞைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.

மேம்பட்ட ATR உத்திகள்

• மல்டிபிள் டைம் ஃப்ரேம் அனாலிசிஸ் (Multiple Time Frame Analysis): பல்வேறு காலக்கெடுவில் ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, சந்தையின் பலதரப்பட்ட பார்வையைப் பெறலாம்.
• கஸ்டம் ATR பெர்ரியட்ஸ் (Custom ATR Periods): உங்கள் வர்த்தக பாணிக்கு ஏற்றவாறு ATR காலக்கெடுவை மாற்றியமைக்கலாம்.
• ATR அடிப்படையிலான பொசிஷன் சைசிங் (ATR-Based Position Sizing): உங்கள் முதலீட்டு அபாயத்தை கட்டுப்படுத்த, ATR-ஐப் பயன்படுத்தி, உங்கள் பொசிஷன் அளவை நிர்ணயிக்கலாம்.

முடிவுரை

சராசரி உண்மை வரம்பு (ATR) என்பது பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகர்கள் மற்றும் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது விலை ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுவதற்கும், வர்த்தக உத்திகளை உருவாக்குவதற்கும், அபாயத்தை நிர்வகிப்பதற்கும் உதவும். இருப்பினும், ATR-இன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இணைந்து பயன்படுத்துவது முக்கியம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு பைனரி ஆப்ஷன் விலை ஏற்ற இறக்கம் நிறுத்த இழப்பு ஆணை சராசரி திசை சுட்டெண் பாலிங்கர் பட்டைகள் ஆர்எஸ்ஐ எம்ஏசிடி ஸ்டோகாஸ்டிக் ஆஸிலேட்டர் உண்மை வரம்பு டிரெண்டிங் சார்ட் அளவு பகுப்பாய்வு வர்த்தக உத்திகள் சந்தை நிலைமைகள் காலாவதி நேரம் நிறுத்த இழப்பு ஆணைகள் விலை நகர்வு சந்தை ஆபத்து தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் வர்த்தக சமிக்ஞைகள் பொசிஷன் சைசிங் ATR டிரெயில்லிங் ஸ்டாப் ATR பிரேக்அவுட்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்