Backtesting

பின்பரிசோதனை

அறிமுகம்

பின்பரிசோதனை (Backtesting) என்பது நிதிச் சந்தைகளில், குறிப்பாக பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் ஒரு முக்கியமான செயல்முறையாகும். இது ஒரு வர்த்தக உத்தியின் செயல்திறனை வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி மதிப்பிடுவதை உள்ளடக்கியது. அதாவது, ஒரு உத்தியை கடந்த கால சந்தை நிலவரங்களில் செயல்படுத்தி, அதன் முடிவுகளை ஆராய்வதன் மூலம், எதிர்காலத்தில் அதன் சாத்தியமான வெற்றி வாய்ப்புகளை அறிய முடியும். இது ஒரு முன்னோடிப் பகுப்பாய்வு முறையாகும், இது வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்திகளை மேம்படுத்தவும், நஷ்டங்களைத் தவிர்க்கவும் உதவுகிறது.

பின்பரிசோதனையின் முக்கியத்துவம்

பின்பரிசோதனை ஏன் முக்கியமானது என்பதற்கான சில காரணங்கள்:

• உத்தியின் நம்பகத்தன்மை: ஒரு உத்தியின் கடந்த கால செயல்திறன், அதன் எதிர்கால செயல்திறனைப் பற்றிய ஒரு முன்னோட்டத்தை வழங்குகிறது.
• நஷ்டக் குறைப்பு: சந்தையில் உண்மையான பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கு முன், உத்தியின் பலவீனங்களை அடையாளம் கண்டு சரிசெய்ய உதவுகிறது.
• உத்திகளை மேம்படுத்துதல்: வரலாற்றுத் தரவுகளைக் கொண்டு உத்திகளைச் சோதித்து, அவற்றின் செயல்திறனை அதிகரிக்க முடியும்.
• சந்தை நுண்ணறிவு: பல்வேறு சந்தை நிலவரங்களில் ஒரு உத்தி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
• மனோவியல் கட்டுப்பாடு: ஒரு உத்தியின் செயல்திறனில் நம்பிக்கை இருந்தால், வர்த்தகர்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டு தவறான முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்கலாம்.

பின்பரிசோதனை செயல்முறை

பின்பரிசோதனை என்பது ஒரு முறையான செயல்முறையாகும். அதன் முக்கிய படிகள் பின்வருமாறு:

1. தரவு சேகரிப்பு: நம்பகமான மற்றும் துல்லியமான வரலாற்று தரவுகளை சேகரிப்பது மிக முக்கியம். தரவு சந்தை தரவு வழங்குநர்கள் மூலம் பெறப்படலாம். தரவு தரமானதாக இருக்க வேண்டும். 2. உத்தி வரையறை: நீங்கள் சோதிக்க விரும்பும் வர்த்தக உத்தியை தெளிவாக வரையறுக்கவும். வர்த்தக விதிகள், நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகள், மற்றும் பண மேலாண்மை உத்திகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். 3. பின்பரிசோதனை தளம்: ஒரு பின்பரிசோதனை மென்பொருள் அல்லது நிரலைப் பயன்படுத்தவும். எக்செல் (Excel) போன்ற விரிதாள் நிரல்களையும் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் அவை சிக்கலான உத்திகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது. 4. செயல்படுத்தல்: வரலாற்று தரவுகளின் அடிப்படையில் உத்தியை செயல்படுத்தவும். ஒவ்வொரு வர்த்தகத்தையும் பதிவு செய்து, அதன் முடிவுகளை கண்காணிக்கவும். 5. பகுப்பாய்வு: உத்தியின் செயல்திறனை பல்வேறு அளவீடுகளைப் பயன்படுத்தி பகுப்பாய்வு செய்யவும். லாபம், நஷ்டம், வெற்றி விகிதம், சராசரி வர்த்தக காலம் போன்றவற்றை கணக்கிடவும். 6. சரிசெய்தல்: பகுப்பாய்வின் அடிப்படையில் உத்தியை சரிசெய்து, மீண்டும் சோதிக்கவும்.

பின்பரிசோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் அளவீடுகள்

பின்பரிசோதனையின் முடிவுகளை அளவிடப் பயன்படும் சில முக்கியமான அளவீடுகள்:

• மொத்த லாபம்/நஷ்டம்: சோதனைக் காலத்தில் உத்தி ஈட்டிய மொத்த லாபம் அல்லது நஷ்டம்.
• வெற்றி விகிதம்: வெற்றிகரமான வர்த்தகங்களின் சதவீதம்.
• சராசரி லாபம்/நஷ்டம்: ஒரு வர்த்தகத்தில் சராசரியாக ஈட்டப்படும் லாபம் அல்லது நஷ்டம்.
• அதிகபட்ச பின்னடைவு (Maximum Drawdown): ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் உத்தியின் மதிப்பில் ஏற்பட்ட மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி. இது நஷ்ட அபாயத்தைக் குறிக்கிறது.
• ஷார்ப் விகிதம் (Sharpe Ratio): அபாயத்திற்கு ஏற்ப சரிசெய்யப்பட்ட வருமானம். இது உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.
• சராசரி உண்மையான வரம்பு (Average True Range - ATR): சந்தையின் ஒட்டுமொத்த ஏற்ற இறக்கம் அளவைக் குறிக்கிறது.
• லாப காரணி (Profit Factor): மொத்த லாபத்தை மொத்த நஷ்டத்தால் வகுப்பதன் மூலம் கிடைக்கும் மதிப்பு. இது உத்தியின் லாபத்தை மதிப்பிட உதவுகிறது.

பின்பரிசோதனையின் வகைகள்

பின்பரிசோதனையில் பல வகைகள் உள்ளன, அவை பயன்படுத்தப்படும் தரவு மற்றும் முறையைப் பொறுத்து மாறுபடும்:

• வரலாற்று பின்பரிசோதனை: கடந்த கால சந்தை தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உத்தியை சோதித்தல்.
• முன்னோக்கி பின்பரிசோதனை (Walk-Forward Analysis): தரவை பல பகுதிகளாகப் பிரித்து, ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உத்தியை சோதித்தல். இது உண்மையான சந்தை நிலவரங்களுக்கு நெருக்கமான முடிவுகளை வழங்குகிறது.
• மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் (Monte Carlo Simulation): சீரற்ற தரவுகளைப் பயன்படுத்தி பல உருவகப்படுத்துதல்களைச் செய்து, உத்தியின் செயல்திறனை மதிப்பிடுதல்.
• உணர்ச்சி பகுப்பாய்வு (Sensitivity Analysis): உத்தியின் செயல்திறன் உள்ளீட்டு மாறிகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு எவ்வாறு பதிலளிக்கிறது என்பதைப் பகுப்பாய்வு செய்தல்.

பைனரி ஆப்ஷன்களில் பின்பரிசோதனை

பைனரி ஆப்ஷன் வர்த்தகத்தில் பின்பரிசோதனை என்பது சற்று சிக்கலானது, ஏனெனில் பைனரி ஆப்ஷன்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் முடிவடையும். எனவே, உத்தியை சோதிக்கும்போது, இந்த காலக்கெடுவை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். பைனரி ஆப்ஷன்களில் பின்பரிசோதனை செய்யும்போது கவனிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள்:

• காலக்கெடு தேர்வு: உங்கள் வர்த்தக உத்திக்கு ஏற்ற காலக்கெடுவைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். குறுகிய காலக்கெடு உத்திகளுக்கு, நிமிட அடிப்படையிலான தரவு தேவைப்படும்.
• சிக்னல் வடிகட்டி: தவறான சிக்னல்களை வடிகட்ட, தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகள் மற்றும் பிற கருவிகளைப் பயன்படுத்தவும்.
• பண மேலாண்மை: ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் எவ்வளவு முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.
• சந்தை நிலைமைகள்: வெவ்வேறு சந்தை நிலவரங்களில் உத்தியின் செயல்திறனை சோதிக்கவும்.

பின்பரிசோதனையின் வரம்புகள்

பின்பரிசோதனை ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம்:

• கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்காலத்தை கணிக்காது: கடந்த காலத்தில் வெற்றிகரமாக இருந்த ஒரு உத்தி எதிர்காலத்தில் தோல்வியடையக்கூடும்.
• அதிகப்படியான பொருத்தம் (Overfitting): வரலாற்று தரவுகளுக்கு மிக நெருக்கமாக பொருந்தக்கூடிய ஒரு உத்தி, புதிய தரவுகளில் மோசமாக செயல்படக்கூடும்.
• தரவு பிழைகள்: தவறான அல்லது முழுமையற்ற தரவு தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும்.
• செயல்படுத்தல் செலவுகள்: வர்த்தக கமிஷன் மற்றும் ஸ்லிப்பேஜ் போன்ற செலவுகளைக் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
• சந்தை மாற்றங்கள்: சந்தை நிலைமைகள் காலப்போக்கில் மாறக்கூடும், இதனால் உத்தியின் செயல்திறன் பாதிக்கப்படலாம்.

பின்பரிசோதனை கருவிகள் மற்றும் மென்பொருள்

பின்பரிசோதனைக்கு உதவும் பல கருவிகள் மற்றும் மென்பொருள்கள் உள்ளன:

• MetaTrader 4/5: பிரபலமான வர்த்தக தளம், இதில் பின்பரிசோதனை கருவிகள் உள்ளன.
• TradingView: விளக்கப்படங்கள் மற்றும் வர்த்தக சமூகத்திற்கான ஒரு தளம், இதில் பின்பரிசோதனை திறன்கள் உள்ளன.
• Amibroker: மேம்பட்ட பின்பரிசோதனை மற்றும் பகுப்பாய்வுக்கான மென்பொருள்.
• Python: நிரலாக்க மொழி, இது தனிப்பயன் பின்பரிசோதனை அமைப்புகளை உருவாக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.
• Excel: எளிய உத்திகளுக்கு, விரிதாள் நிரலைப் பயன்படுத்தலாம்.

மேம்பட்ட பின்பரிசோதனை உத்திகள்

• சீரான உத்திகள் (Robustness Testing): உங்கள் உத்தி வெவ்வேறு சந்தை சூழல்களிலும், வெவ்வேறு தரவுத் தொகுதிகளிலும் தொடர்ந்து செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
• உருவகப்படுத்துதல் (Simulation): உண்மையான வர்த்தகச் சூழலை முடிந்தவரை நெருக்கமாக பிரதிபலிக்கும் உருவகப்படுத்துதல்களைப் பயன்படுத்தவும்.
• வெவ்வேறு கால அளவுகள் (Time Frames): வெவ்வேறு கால அளவுகளில் உங்கள் உத்தியைச் சோதிக்கவும்.
• சந்தை தாக்க பகுப்பாய்வு (Market Impact Analysis): பெரிய ஆர்டர்கள் சந்தையில் ஏற்படுத்தும் தாக்கத்தை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.

தொடர்புடைய இணைப்புகள்

• பைனரி ஆப்ஷன்
• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• அடிப்படை பகுப்பாய்வு
• பண மேலாண்மை
• வர்த்தக உளவியல்
• சந்தை தரவு வழங்குநர்கள்
• வர்த்தக விதிகள்
• நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகள்
• ஷார்ப் விகிதம்
• அதிகபட்ச பின்னடைவு
• லாப காரணி
• சராசரி உண்மையான வரம்பு
• ஒட்டுமொத்த ஏற்ற இறக்கம்
• முன்னோடிப் பகுப்பாய்வு
• மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல்
• உணர்ச்சி பகுப்பாய்வு
• வர்த்தக கமிஷன்
• ஸ்லிப்பேஜ்
• வர்த்தக தளம்
• ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங்

முடிவுரை

பின்பரிசோதனை என்பது எந்தவொரு தீவிரமான வர்த்தகரின் ஆயுதக் களஞ்சியத்திலும் ஒரு இன்றியமையாத கருவியாகும். இது உத்திகளை மதிப்பிடுவதற்கும், அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கும், லாபத்தை அதிகரிப்பதற்கும் உதவுகிறது. இருப்பினும், அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, அதை மற்ற பகுப்பாய்வு முறைகளுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது முக்கியம். சரியான அணுகுமுறையுடன், பின்பரிசோதனை உங்கள் வர்த்தக வெற்றிக்கான வாய்ப்புகளை கணிசமாக அதிகரிக்கும்.

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்