ATR

சரி, பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஒருவராக, ஏடிஆர் (சந்தை காட்டி) குறித்த விரிவான கட்டுரையை MediaWiki 1.40 கட்டமைப்பிற்கு ஏற்றவாறு உருவாக்குகிறேன்.

ஏடிஆர் (சந்தை காட்டி)

ஏடிஆர் (சந்தை காட்டி) என்பது ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு சொத்தின் விலை நகர்வுகளின் சராசரி வரம்பை அளவிடுகிறது. ஏடிஆர், சந்தையின் மாறும் தன்மையை (Volatility) பிரதிபலிக்கிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் இது ஒரு முக்கியமான கருவியாகக் கருதப்படுகிறது.

ஏடிஆர்-ன் வரலாறு

ஏடிஆர்-ஐ உருவாக்கியவர் ஜே. வெல்லஸ் வில்டர் (J. Welles Wilder) ஆவார். இவர் ஒரு மென்பொருள் பொறியாளர் மற்றும் வர்த்தகர். 1978 ஆம் ஆண்டு அவர் தனது ‘New Concepts in Technical Trading Systems’ என்ற புத்தகத்தில் ஏடிஆர்-ஐ அறிமுகப்படுத்தினார். வில்டர், பல்வேறு சந்தை நிலைகளில் வர்த்தகர்களுக்கு உதவக்கூடிய ஒரு எளிய மற்றும் பயனுள்ள கருவியாக ஏடிஆர்-ஐ வடிவமைத்தார்.

ஏடிஆர் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ஏடிஆர் கணக்கிட மூன்று முக்கிய கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன:

• உயர் விலை (High Price)
• குறைந்த விலை (Low Price)
• முந்தைய ஏடிஆர் (Previous ATR)

ஏடிஆர்-ஐ கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

1. முதல் ஏடிஆர் கணக்கிடுதல்:

   ATR = (உயர் விலை - குறைந்த விலை)

2. தொடர்ச்சியான ஏடிஆர் கணக்கிடுதல்:

   ATR = [(முந்தைய ATR * (n-1)) + (உயர் விலை - குறைந்த விலை)] / n

இங்கு, 'n' என்பது பயன்படுத்தப்படும் கால அளவு (period) ஆகும். பொதுவாக, 14 நாட்கள் கால அளவு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஏடிஆர்-ன் முக்கியத்துவம்

ஏடிஆர்-ன் முக்கியத்துவத்தை பின்வரும் காரணிகள் மூலம் அறியலாம்:

• சந்தை மாறும் தன்மையை அளவிடுதல்: ஏடிஆர், ஒரு சொத்தின் விலை எவ்வளவு வேகமாக மாறுகிறது என்பதை காட்டுகிறது. அதிக ஏடிஆர் மதிப்பு, அதிக மாறும் தன்மையையும், குறைந்த ஏடிஆர் மதிப்பு, குறைந்த மாறும் தன்மையையும் குறிக்கிறது.
• நிறுத்த இழப்பு (Stop Loss) அளவுகளை நிர்ணயித்தல்: வர்த்தகர்கள் தங்கள் முதலீடுகளைப் பாதுகாக்க நிறுத்த இழப்பு ஆணைகளை (Stop Loss Orders) பயன்படுத்தலாம். ஏடிஆர், பொருத்தமான நிறுத்த இழப்பு அளவுகளைத் தீர்மானிக்க உதவுகிறது.
• இலாப இலக்கு (Take Profit) அளவுகளை நிர்ணயித்தல்: ஏடிஆர், இலாப இலக்கு அளவுகளை நிர்ணயிக்கவும் உதவுகிறது.
• சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்: ஏடிஆர், சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.

ஏடிஆர்-ஐ பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் பயன்படுத்துதல்

பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில் ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்த பல வழிகள் உள்ளன:

• மாறும் தன்மை உடைப்பு உத்தி (Volatility Breakout Strategy): இந்த உத்தியில், ஏடிஆர் மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டிச் செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
• சராசரி உண்மை வரம்பு சேனல்கள் (Average True Range Channels): ஏடிஆர் சேனல்கள், விலையின் சாத்தியமான நகர்வுகளைக் கணிக்க உதவுகின்றன.
• நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலாப இலக்கு நிர்ணயம்: ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தி, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் நிறுத்த இழப்பு மற்றும் இலாப இலக்கு அளவுகளைத் துல்லியமாக நிர்ணயிக்கலாம்.
• சந்தை நிலையை அறிதல்: ஏடிஆர் மதிப்பு அதிகரித்தால், சந்தை அதிக மாறும் தன்மையுடன் உள்ளது என்று பொருள். இது, அதிக ஆபத்து மற்றும் அதிக லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்புகளைக் குறிக்கிறது.

ஏடிஆர்-ன் வரம்புகள்

ஏடிஆர் ஒரு பயனுள்ள கருவியாக இருந்தாலும், சில வரம்புகள் உள்ளன:

• தாமதம் (Lag): ஏடிஆர் ஒரு தாமதமான காட்டி (Lagging Indicator) ஆகும். அதாவது, விலை நகர்வுகளுக்குப் பிறகு ஏடிஆர் மதிப்பு மாறுகிறது.
• தவறான சமிக்ஞைகள் (False Signals): சில நேரங்களில், ஏடிஆர் தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்கலாம்.
• சந்தை சூழ்நிலைகள்: ஏடிஆர், அனைத்து சந்தை சூழ்நிலைகளுக்கும் ஏற்றதாக இருக்காது.

ஏடிஆர் மற்றும் பிற சந்தை காட்டி (Indicators)

ஏடிஆர்-ஐ மற்ற சந்தை காட்டி களுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தகர்களுக்கு கூடுதல் தகவல்களை வழங்குகிறது. சில பிரபலமான காட்டி கள்:

• நகரும் சராசரி (Moving Average): நகரும் சராசரி, விலையின் போக்கை அடையாளம் காண உதவுகிறது. ஏடிஆர்-ஐ நகரும் சராசரியுடன் இணைத்து, சந்தை போக்கு மற்றும் மாறும் தன்மை ஆகிய இரண்டையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
• ஆர்எஸ்ஐ (RSI - Relative Strength Index): ஆர்எஸ்ஐ, ஒரு சொத்தின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனை நிலைகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
• எம்ஏசிடி (MACD - Moving Average Convergence Divergence): எம்ஏசிடி, சந்தை போக்கு மற்றும் உந்தத்தை (Momentum) அளவிட உதவுகிறது.
• பொல்லிங்கர் பட்டைகள் (Bollinger Bands): பொல்லிங்கர் பட்டைகள், விலையின் மாறும் தன்மை மற்றும் சாத்தியமான உடைப்புகளைக் காட்டுகின்றன.

ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்துவதற்கான உத்திகள்

1. ஏடிஆர் உடைப்பு உத்தி (ATR Breakout Strategy): ஏடிஆர் மதிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் தொடர்ந்து அதிகரித்தால், அது ஒரு உடைப்பு வர்த்தகத்திற்கான சமிக்ஞையாக இருக்கலாம். அதாவது, விலை ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையைத் தாண்டிச் செல்லும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2. ஏடிஆர்- அடிப்படையிலான நிறுத்த இழப்பு (ATR-Based Stop Loss): ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தி, உங்கள் நிறுத்த இழப்பு அளவை நிர்ணயிக்கலாம். உதாரணமாக, நீங்கள் 20-நாள் ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தினால், உங்கள் நிறுத்த இழப்பு, தற்போதைய விலையிலிருந்து இரண்டு மடங்கு ஏடிஆர் மதிப்புக்கு கீழே வைக்கப்படலாம். 3. ஏடிஆர் மற்றும் பொல்லிங்கர் பட்டைகள் இணைந்து (ATR and Bollinger Bands): பொல்லிங்கர் பட்டைகள் குறுகலாக இருக்கும்போது, ஏடிஆர் மதிப்பு அதிகரித்தால், அது ஒரு பெரிய விலை நகர்வுக்கு தயாராகி வருவதைக் குறிக்கலாம்.

அளவு பகுப்பாய்வு (Quantitative Analysis) மற்றும் ஏடிஆர்

அளவு பகுப்பாய்வில், ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தி பல்வேறு புள்ளிவிவர மாதிரிகளை உருவாக்கலாம். உதாரணமாக, ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தி, ஒரு சொத்தின் மாறும் தன்மையின் அடிப்படையில் ஆபத்து அளவை மதிப்பிடலாம். மேலும், ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தி, வர்த்தக உத்திகளின் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்யலாம்.

தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis) மற்றும் ஏடிஆர்

ஏடிஆர், தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வின் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும். இது, விலை நகர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ளவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும் உதவுகிறது. ஏடிஆர்-ஐ மற்ற தொழில்நுட்ப காட்டி களுடன் இணைத்து பயன்படுத்துவது, வர்த்தகர்களுக்கு கூடுதல் உறுதிப்பாட்டை வழங்குகிறது.

ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்துவதில் உள்ள அபாயங்கள்

ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்துவதில் சில அபாயங்கள் உள்ளன. உதாரணமாக, ஏடிஆர் ஒரு தாமதமான காட்டி என்பதால், தவறான சமிக்ஞைகளை வழங்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், சந்தை சூழ்நிலைகள் மாறும்போது, ஏடிஆர்-ன் செயல்திறன் குறையலாம். எனவே, ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தும் போது, கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் பிற காட்டி களுடன் இணைந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.

முடிவுரை

ஏடிஆர் (சந்தை காட்டி) ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது, சந்தை மாறும் தன்மையை அளவிடவும், வர்த்தக வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், ஆபத்தை நிர்வகிக்கவும் உதவுகிறது. பைனரி ஆப்ஷன் பரிவர்த்தனையில், ஏடிஆர் ஒரு முக்கியமான கருவியாகக் கருதப்படுகிறது. இருப்பினும், ஏடிஆர்-ஐப் பயன்படுத்தும் போது, அதன் வரம்புகளைப் புரிந்துகொண்டு, கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

மேலும் தகவல்களுக்கு

• தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு
• சந்தை
• மாறும் தன்மை
• வர்த்தகம்
• பைனரி ஆப்ஷன்
• நிறுத்த இழப்பு
• இலாப இலக்கு
• நகரும் சராசரி
• ஆர்எஸ்ஐ
• எம்ஏசிடி
• பொல்லிங்கர் பட்டைகள்
• அளவு பகுப்பாய்வு
• சந்தை காட்டி
• ஜே. வெல்லஸ் வில்டர்
• சந்தை போக்கு
• உந்தம் (Momentum)
• சந்தை சூழ்நிலைகள்
• ஆபத்து மேலாண்மை
• வர்த்தக உத்திகள்
• தாமதமான காட்டி

ஏடிஆர் கால அளவுகள் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

கால அளவு ! விளக்கம் ! பயன்பாடு
மிகவும் பொதுவான அமைவு | குறுகிய கால வர்த்தகம் மற்றும் சந்தை மாறும் தன்மையை அளவிடுதல்
நடுத்தர கால வர்த்தகம் | நடுத்தர கால போக்குகளை அடையாளம் காணுதல்
நீண்ட கால வர்த்தகம் | நீண்ட கால போக்குகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலைகளை கண்டறிதல்

இப்போது பரிவர்த்தனையை தொடங்குங்கள்

IQ Option-ல் பதிவு செய்யவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $10) Pocket Option-ல் கணக்கு திறக்கவும் (குறைந்தபட்ச டெபாசிட் $5)

எங்கள் சமூகத்தில் சேருங்கள்

எங்கள் Telegram சேனலுக்கு சேர்ந்து @strategybin பெறுங்கள்: ✓ தினசரி பரிவர்த்தனை சமிக்ஞைகள் ✓ சிறப்பு உத்திகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் ✓ சந்தை சார்ந்த அறிவிப்புகள் ✓ தொடக்க அடிப்படையிலான கல்வி பொருட்கள்