On Balance Volume (OBV – Объем на балансе)

On Balance Volume (OBV) – Объем на балансе – это индикатор технического анализа, разработанный Джоном Эмметом Вандербильтом в 1963 году. Он предназначен для сопоставления цены и объема торгов, позволяя трейдерам определять потенциальные развороты тренда и подтверждать существующие тренды. В контексте торговли бинарными опционами, OBV может служить дополнительным сигналом для принятия решений, хотя и не является самостоятельной торговой системой.

Основная идея и принцип работы

В основе OBV лежит простая, но эффективная идея: объем торгов играет важную роль в подтверждении движения цены. Если цена растет, а объем тоже растет, это указывает на сильный восходящий тренд. Если цена растет, а объем падает, это может быть признаком слабого тренда и потенциального разворота. Аналогично, если цена падает, а объем растет, это может указывать на сильный нисходящий тренд, а падение цены на низком объеме – на слабый нисходящий тренд.

OBV вычисляется путем кумулятивного суммирования объема торгов за каждый период (день, час, минута и т.д.). При этом, если цена закрытия в текущем периоде выше, чем в предыдущем, к текущему OBV добавляется объем торгов этого периода. Если цена закрытия ниже, чем в предыдущем периоде, из текущего OBV вычитается объем торгов этого периода.

Формула OBV выглядит следующим образом:

OBV = Предыдущий OBV + (Текущий объем, если цена закрытия > предыдущая цена закрытия) - (Текущий объем, если цена закрытия < предыдущая цена закрытия)

В случае, если цена закрытия равна предыдущей цене закрытия, OBV остается неизменным.

Интерпретация индикатора OBV

Интерпретация OBV требует понимания его основных сигналов и взаимосвязи с ценой.

Растущий OBV и растущая цена – Подтверждение восходящего тренда. Это указывает на то, что "быки" (покупатели) активно участвуют в росте цены, и тренд, вероятно, продолжится. Это согласуется с принципами анализа тренда.
Падающий OBV и падающая цена – Подтверждение нисходящего тренда. Это говорит о том, что "медведи" (продавцы) доминируют, и тренд, скорее всего, продолжится.
Расхождение между OBV и ценой (Дивергенция) – Это наиболее важный сигнал OBV.

   * Бычья дивергенция – Цена формирует новые минимумы, а OBV – новые максимумы.  Это может указывать на ослабление нисходящего тренда и потенциальный разворот вверх.  Это является важным элементом в стратегиях разворота тренда.
   * Медвежья дивергенция – Цена формирует новые максимумы, а OBV – новые минимумы. Это может указывать на ослабление восходящего тренда и потенциальный разворот вниз.

Пробой линии тренда OBV – Пробой восходящей линии тренда OBV может сигнализировать о потенциальном ослаблении восходящего тренда цены. Пробой нисходящей линии тренда OBV может сигнализировать о потенциальном ослаблении нисходящего тренда цены. Это схоже с пробой уровня поддержки/сопротивления.
OBV и боковой тренд – В период бокового тренда OBV обычно колеблется в узком диапазоне, что отражает отсутствие явного тренда.

OBV в торговле бинарными опционами

В контексте торговли бинарными опционами, OBV не дает прямых сигналов "Call" или "Put". Вместо этого, он используется для:

Подтверждения сигналов от других индикаторов – OBV может подтвердить сигналы, полученные от других технических индикаторов, таких как MACD, RSI, Stochastic Oscillator, Полосы Боллинджера. Например, если MACD сигнализирует о покупке, а OBV растет, это усиливает сигнал на покупку.
Определения силы тренда – OBV помогает оценить силу текущего тренда. Сильный тренд должен сопровождаться соответствующим движением OBV.
Поиска потенциальных точек разворота – Дивергенция между ценой и OBV может указывать на потенциальные точки разворота тренда, что может быть использовано для торговли опционами с коротким сроком экспирации.
Фильтрации ложных сигналов – OBV может помочь отфильтровать ложные сигналы от других индикаторов, особенно в периоды волатильности.

Пример:

Предположим, вы используете стратегию пробоя уровня. Цена пробила уровень сопротивления, и вы рассматриваете возможность покупки опциона "Call". Если OBV также растет, это подтверждает пробой и увеличивает вероятность успешной сделки. Если OBV при этом падает или остается неизменным, это может быть признаком слабого пробоя и потенциального ложного сигнала.

Комбинация OBV с другими индикаторами

Для повышения эффективности торговли, OBV рекомендуется использовать в комбинации с другими индикаторами и методами анализа:

OBV + Moving Averages (Скользящие средние) – Использование скользящих средних на OBV позволяет сгладить колебания и выделить более значимые тренды.
OBV + Volume Profile (Профиль объема) – Сопоставление OBV с профилем объема позволяет определить области высокой и низкой активности покупателей и продавцов.
OBV + Price Action (Движение цены) – Анализ движения цены (например, паттернов свечей) в сочетании с OBV может дать более точные сигналы.
OBV + Fibonacci Retracements (Уровни Фибоначчи) – Совмещение уровней Фибоначчи с OBV может помочь определить потенциальные зоны поддержки и сопротивления.
OBV + Elliott Wave Theory (Теория волн Эллиотта) – OBV может помочь подтвердить структуру волн Эллиотта.

Ограничения OBV

Несмотря на свою полезность, OBV имеет некоторые ограничения:

Запаздывание – OBV является запаздывающим индикатором, то есть он реагирует на изменения цены и объема с некоторой задержкой.
Ложные сигналы – В периоды волатильности OBV может генерировать ложные сигналы, особенно дивергенции.
Субъективность интерпретации – Интерпретация OBV может быть субъективной, и разные трейдеры могут по-разному видеть сигналы.
Не учитывает временной фактор – OBV не учитывает временной фактор, то есть он не различает важность объема в разные периоды времени.

Практические советы по использованию OBV

Не используйте OBV как единственный индикатор – Всегда используйте OBV в комбинации с другими индикаторами и методами анализа.
Обращайте внимание на дивергенции – Дивергенции между ценой и OBV – это важные сигналы, которые могут указывать на потенциальные развороты тренда.
Учитывайте контекст рынка – Интерпретация OBV должна учитывать общий контекст рынка, включая текущий тренд, волатильность и экономические новости.
Тестируйте стратегии – Перед использованием OBV в реальной торговле, протестируйте свои стратегии на исторических данных или в демо-счете.
Будьте терпеливы – Не торопитесь с принятием решений. Дождитесь подтверждения сигнала от других индикаторов.

Заключение

On Balance Volume (OBV) является ценным инструментом для технического анализа, который может помочь трейдерам оценить силу тренда, определить потенциальные точки разворота и подтвердить сигналы от других индикаторов. Однако, важно помнить об ограничениях OBV и использовать его в комбинации с другими методами анализа. В торговле опционами OBV может служить дополнительным фильтром и источником информации, повышая вероятность успешных сделок. Понимание принципов работы OBV и его интерпретации – это важный шаг на пути к становлению успешным трейдером.

Ссылки

Примеры стратегий с использованием OBV
Стратегия	Описание	Риски
OBV + MACD	Покупка при сигнале MACD и росте OBV, продажа при обратном сигнале.	Ложные сигналы MACD, запаздывание OBV.		OBV + Дивергенция	Поиск бычьей дивергенции для покупки, медвежьей для продажи.	Сложность интерпретации дивергенций.		OBV + Пробой уровня	Подтверждение пробоя уровня ростом OBV (для покупок) или падением (для продаж).	Ложные пробои.

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

On Balance Volume (OBV – Объем на балансе)

Contents