Average True Range (Средний истинный диапазон)

Average True Range (Средний истинный диапазон)

Average True Range (ATR), или Средний истинный диапазон, – это технический индикатор, используемый трейдерами для измерения волатильности финансового инструмента. Он был разработан Дж. Уэллсом в 1978 году и активно применяется в техническом анализе, в том числе при торговле бинарными опционами. В отличие от многих других индикаторов, ATR не показывает направление тренда, а лишь его силу и степень изменчивости цены. Это делает его особенно полезным для определения размера стоп-лоссов и тейк-профитов, а также для оценки риска при торговле.

Основные понятия

Прежде чем углубиться в расчет и применение ATR, необходимо понимать несколько ключевых понятий:

• Волатильность: Степень изменчивости цены актива за определенный период времени. Высокая волатильность означает большие колебания цены, низкая – небольшие.
• Истинный диапазон (True Range): Мера волатильности, учитывающая разницу между максимальной и минимальной ценами за период, а также разницу между текущей ценой закрытия и ценой закрытия предыдущего периода.
• Период: Количество периодов (например, дней, часов, минут), используемых для расчета ATR. Наиболее распространенный период – 14.

Расчет Average True Range

Расчет ATR состоит из нескольких этапов:

1. Расчет истинного диапазона (True Range - TR):

   TR = max[(H - L), |H - Cprev|, |L - Cprev|]
   где:
   *   H – максимальная цена за текущий период.
   *   L – минимальная цена за текущий период.
   *   Cprev – цена закрытия предыдущего периода.

   По сути, истинный диапазон выбирает наибольшее значение из трех возможных: диапазон текущего периода (H-L), диапазон от максимума текущего периода до цены закрытия предыдущего периода, диапазон от минимума текущего периода до цены закрытия предыдущего периода. Это делается для учета гэпов в цене, которые могут существенно повлиять на волатильность.

2. Расчет среднего истинного диапазона (Average True Range - ATR):

   ATR = [(TR1 + TR2 + ... + TRn) / n]
   где:
   *   TRi – истинный диапазон за i-й период.
   *   n – период ATR (например, 14).

   На практике, для упрощения расчета, часто используется сглаживающая формула:
   ATRt = [(ATRt-1 * (n - 1)) + TRt] / n
   где:
   *   ATRt – ATR за текущий период.
   *   ATRt-1 – ATR за предыдущий период.
   *   TRt – истинный диапазон за текущий период.

   Первое значение ATR обычно рассчитывается по первой формуле, а затем последующие значения вычисляются с использованием сглаживающей формулы.

Интерпретация Average True Range

• Высокий ATR: Указывает на высокую волатильность. Это может означать, что цена актива быстро меняется, и трейдерам следует быть осторожными. Высокий ATR часто наблюдается во время новостных событий или периодов неопределенности на рынке. При торговле бинарными опционами высокий ATR может потребовать увеличения размера стоп-лоссов и тейк-профитов, а также более консервативного подхода к выбору опционов.
• Низкий ATR: Указывает на низкую волатильность. Это может означать, что цена актива движется медленно и предсказуемо. Низкий ATR часто наблюдается во время периодов консолидации или бокового тренда. При торговле бинарными опционами низкий ATR может потребовать использования более коротких сроков экспирации и стратегий, основанных на прорывах.
• Растущий ATR: Указывает на увеличение волатильности. Это может быть признаком приближающегося сильного тренда или разворота.
• Падающий ATR: Указывает на уменьшение волатильности. Это может быть признаком окончания тренда или перехода к консолидации.

Использование Average True Range в торговле бинарными опционами

ATR предоставляет трейдерам бинарными опционами ценную информацию для принятия решений. Вот несколько способов его использования:

• Определение размера позиции: ATR можно использовать для определения размера позиции, чтобы ограничить риск. Например, можно установить стоп-лосс на расстоянии нескольких ATR от точки входа. Это позволит ограничить потенциальные убытки, если цена пойдет против трейдера.
• Выбор срока экспирации: При торговле бинарными опционами срок экспирации должен соответствовать волатильности актива. При высоком ATR следует выбирать более длительные сроки экспирации, а при низком – более короткие.
• Определение уровней прорыва (Breakout): ATR можно использовать для определения уровней прорыва. Например, можно ожидать прорыв, если цена преодолеет уровень, находящийся на расстоянии нескольких ATR от текущей цены. Это часто используется в стратегии пробоя.
• Фильтрация сигналов: ATR может помочь отфильтровать ложные сигналы. Например, можно игнорировать сигналы, которые возникают при низком ATR, так как они могут быть вызваны рыночным шумом.
• Оценка риска: ATR позволяет оценить риск, связанный с торговлей определенным активом. Чем выше ATR, тем выше риск, и наоборот.

Комбинация ATR с другими индикаторами

ATR лучше всего работает в комбинации с другими техническими индикаторами. Вот несколько примеров:

• ATR и Moving Averages (Скользящие средние): Использование ATR в сочетании со скользящими средними может помочь определить тренд и его силу. Если ATR растет вместе с восходящей скользящей средней, это может быть признаком сильного бычьего тренда.
• ATR и RSI (Индекс относительной силы): Комбинация ATR и RSI может помочь определить перекупленность и перепроданность актива. Если ATR высокий, а RSI показывает перекупленность, это может быть признаком скорой коррекции цены.
• ATR и MACD (Схождение/расхождение скользящих средних): ATR можно использовать для подтверждения сигналов MACD. Если MACD генерирует сигнал на покупку, а ATR растет, это может быть более надежным сигналом.
• ATR и Bollinger Bands (Полосы Боллинджера): Полосы Боллинджера используют ATR для расчета ширины полос, отражающих волатильность. Совместное использование ATR и Bollinger Bands позволяет более точно оценивать текущее состояние волатильности и потенциальные развороты.

Стратегии торговли с использованием ATR

• ATR Trailing Stop (Трейлинг-стоп по ATR): Эта стратегия предполагает установку стоп-лосса, который автоматически перемещается вслед за ценой на определенное расстояние, кратное ATR. Это позволяет зафиксировать прибыль, если цена движется в благоприятном направлении, и ограничить убытки, если цена идет против трейдера.
• ATR Breakout Strategy (Стратегия пробоя с использованием ATR): Эта стратегия предполагает покупку опциона call, когда цена пробивает уровень сопротивления, находящийся на расстоянии нескольких ATR от текущей цены, и продажу опциона put, когда цена пробивает уровень поддержки, находящийся на расстоянии нескольких ATR от текущей цены.
• ATR Volatility Filter (Фильтр волатильности по ATR): Эта стратегия предполагает торговлю только в периоды высокой волатильности, определяемой уровнем ATR. Трейдер игнорирует сигналы, которые возникают при низком ATR.

Преимущества и недостатки Average True Range

Преимущества:

• Простота расчета и интерпретации: ATR – относительно простой индикатор, который легко рассчитать и понять.
• Универсальность: ATR можно использовать для торговли различными активами и на разных таймфреймах.
• Эффективность в оценке риска: ATR позволяет оценить риск, связанный с торговлей определенным активом.

Недостатки:

• Не показывает направление тренда: ATR не дает информации о направлении тренда.
• Может генерировать ложные сигналы: В периоды консолидации ATR может генерировать ложные сигналы.
• Запаздывающий индикатор: ATR является запаздывающим индикатором, так как он основан на исторических данных.

Заключение

Average True Range – это ценный инструмент для трейдеров бинарными опционами, который помогает оценить волатильность, определить размер позиции, выбрать срок экспирации и отфильтровать ложные сигналы. Однако, как и любой другой технический индикатор, ATR не является панацеей и должен использоваться в сочетании с другими инструментами технического анализа, анализа объема торгов и управления рисками. Помните, что успешная торговля требует дисциплины, терпения и постоянного обучения.

Стратегия Мартингейла Стратегия Фибоначчи Японские свечи Паттерны графического анализа Поддержка и сопротивление Трендовые линии Стоп-лосс Тейк-профит Управление капиталом Психология трейдинга Анализ рынка Новостной трейдинг Индикаторы волатильности Риск-менеджмент Бинарные опционы Технический анализ

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих