Анализ On Balance Volume (OBV)

On Balance Volume (OBV) – это индикатор технического анализа, используемый для измерения давления покупки и продажи. Он разработан Джоном Эмбертом в 1963 году и является инструментом, который связывает изменение цены актива с объемом торгов. OBV помогает трейдерам подтверждать тренды, выявлять дивергенции и потенциальные развороты цены. В контексте бинарных опционов, понимание OBV может предоставить ценные сигналы для принятия решений о заключении сделок.

Основы On Balance Volume

В основе OBV лежит простая идея: объем торгов подтверждает цену. Если цена растет, а объем также растет, это указывает на сильный восходящий тренд. Если цена растет, но объем падает, это может сигнализировать о слабости тренда и потенциальном развороте. OBV суммирует объем торгов, присваивая ему положительное или отрицательное значение в зависимости от изменения цены.

Формула расчета OBV выглядит следующим образом:

OBV = Предыдущий OBV + (Сегодняшний Объем * Волновой множитель)

Где:

Предыдущий OBV – значение OBV за предыдущий период.
Сегодняшний Объем – объем торгов за текущий период.
Волновой множитель – это ключевой элемент. Он определяется следующим образом:

   *   +1, если цена закрытия выше, чем цена закрытия предыдущего периода.
   *   -1, если цена закрытия ниже, чем цена закрытия предыдущего периода.
   *   0, если цена закрытия равна цене закрытия предыдущего периода.

Таким образом, если цена актива растет, к предыдущему значению OBV добавляется сегодняшний объем. Если цена падает, из предыдущего значения OBV вычитается сегодняшний объем. Если цена остается неизменной, OBV не изменяется.

Интерпретация OBV

Интерпретация OBV основана на нескольких ключевых принципах:

Рост OBV и рост цены: Подтверждает восходящий тренд. Чем быстрее растет OBV вместе с ценой, тем сильнее тренд. Это указывает на активное участие покупателей.
Падение OBV и падение цены: Подтверждает нисходящий тренд. Чем быстрее падает OBV вместе с ценой, тем сильнее тренд. Это указывает на активное участие продавцов.
Дивергенция OBV и цены: Это один из наиболее важных сигналов, предоставляемых OBV.

   *   Бычья дивергенция: Цена актива формирует новые минимумы, в то время как OBV формирует более высокие минимумы. Это указывает на ослабление нисходящего тренда и потенциальный разворот в сторону роста.
   *   Медвежья дивергенция: Цена актива формирует новые максимумы, в то время как OBV формирует более низкие максимумы. Это указывает на ослабление восходящего тренда и потенциальный разворот в сторону падения.

Пробои линий тренда OBV: Пробой восходящей линии тренда OBV может сигнализировать о потенциальной коррекции или развороте вниз. Пробой нисходящей линии тренда OBV может сигнализировать о потенциальном росте или развороте вверх.
OBV и уровни поддержки/сопротивления: Уровни поддержки и сопротивления на графике OBV могут указывать на зоны, где давление покупки или продажи особенно сильно.

OBV в торговле бинарными опционами

В контексте торговли бинарными опционами, OBV может быть использован для фильтрации сигналов и повышения вероятности успешных сделок. Вот несколько способов применения OBV:

Подтверждение тренда: Перед заключением сделки в направлении текущего тренда, убедитесь, что OBV подтверждает этот тренд. Например, если вы планируете купить Call опцион, убедитесь, что OBV растет вместе с ценой.
Выявление дивергенций: Дивергенции OBV могут быть использованы для поиска потенциальных точек разворота. Например, бычья дивергенция может быть сигналом к покупке Put опциона на разворот тренда.
Фильтрация ложных пробоев: OBV может помочь отфильтровать ложные пробои уровней поддержки и сопротивления. Если цена пробивает уровень, но OBV не подтверждает пробой (например, не растет при пробое восходящего уровня), это может быть признаком ложного пробоя.
Определение силы тренда: Скорость изменения OBV может указывать на силу тренда. Быстрый рост OBV указывает на сильный восходящий тренд, а быстрое падение – на сильный нисходящий тренд.

Комбинация OBV с другими индикаторами

OBV наиболее эффективен при использовании в сочетании с другими техническими индикаторами. Вот несколько примеров комбинаций:

OBV и Moving Averages (MA): Использование скользящих средних для сглаживания OBV может помочь выявить более четкие тренды и дивергенции. Например, можно использовать 20-периодную скользящую среднюю для OBV и искать пересечения OBV с этой линией.
OBV и Relative Strength Index (RSI): Комбинация OBV и RSI может помочь подтвердить сигналы перекупленности или перепроданности. Например, если RSI указывает на перепроданность, а OBV формирует бычью дивергенцию, это может быть сильным сигналом к покупке.
OBV и MACD: MACD (Moving Average Convergence Divergence) и OBV оба используют объемы для подтверждения тренда. Согласие сигналов от этих индикаторов может повысить уверенность в принятии торгового решения.
OBV и Volume Weighted Average Price (VWAP): VWAP показывает среднюю цену актива, взвешенную по объему торгов. Сравнение OBV с VWAP может дать представление о том, где находится цена относительно активности покупателей и продавцов.

Ограничения OBV

Несмотря на свою полезность, OBV имеет некоторые ограничения:

Запаздывание: OBV является запаздывающим индикатором, так как он основан на исторических данных об объеме и цене.
Ложные сигналы: OBV может генерировать ложные сигналы, особенно на боковых рынках.
Чувствительность к волатильности: Высокая волатильность может приводить к резким изменениям OBV, что затрудняет его интерпретацию.
Не учитывает внутренний объем: OBV не учитывает внутренний объем торгов (например, крупные сделки, которые могут не отображаться в публичных данных).

Практические примеры

Предположим, вы анализируете график акции компании XYZ. Цена акции формирует новый минимум, но OBV формирует более высокий минимум. Это бычья дивергенция, которая указывает на ослабление нисходящего тренда и потенциальный разворот в сторону роста. В этом случае можно рассмотреть возможность покупки бинарного опциона Call с коротким сроком экспирации.

Другой пример: Цена акции XYZ растет, но OBV падает. Это медвежья дивергенция, которая указывает на ослабление восходящего тренда и потенциальный разворот в сторону падения. В этом случае можно рассмотреть возможность покупки бинарного опциона Put с коротким сроком экспирации.

Заключение

On Balance Volume (OBV) – это ценный инструмент для технического анализа, который может помочь трейдерам бинарных опционов принимать более обоснованные решения. Понимание принципов работы OBV, его интерпретации и комбинации с другими индикаторами может повысить вероятность успешных сделок. Однако важно помнить об ограничениях OBV и использовать его в сочетании с другими методами анализа.

Платформа	Особенности	Регистрация
Binomo	Высокая доходность, демо-счет	Присоединиться
Pocket Option	Социальный трейдинг, бонусы	Открыть счет

Анализ On Balance Volume (OBV)

Contents