Стратегия Стренгл

Стратегия "Стренгл" (Straddle) – это одна из популярных стратегий торговли бинарными опционами, используемая трейдерами, ожидающими значительного движения цены актива, но не уверенными в направлении этого движения. Она относится к нейтральным стратегиям, поскольку потенциальная прибыль зависит от величины изменения цены, а не от ее направления. В данной статье мы подробно рассмотрим суть стратегии, условия ее применения, преимущества и недостатки, а также способы оптимизации.

Суть стратегии "Стренгл"

В основе стратегии "Стренгл" лежит одновременная покупка двух опционов с разными ценами исполнения (страйками), но с одинаковой датой истечения. Один опцион – это опцион "Call" (на повышение), а другой – опцион "Put" (на понижение).

• Опцион Call дает право купить актив по определенной цене (страйку) до истечения срока действия опциона.
• Опцион Put дает право продать актив по определенной цене (страйку) до истечения срока действия опциона.

При использовании стратегии "Стренгл" выбираются страйки таким образом, чтобы они располагались на равном расстоянии от текущей рыночной цены актива. Например, если текущая цена актива составляет 100, можно купить опцион Call со страйком 105 и опцион Put со страйком 95.

Цель стратегии – получить прибыль, если цена актива значительно изменится в любую сторону. Если цена актива существенно вырастет, в прибыль выйдет опцион Call. Если цена актива существенно упадет, в прибыль выйдет опцион Put. Убыток на стратегии "Стренгл" ограничен суммой, потраченной на покупку обоих опционов.

Условия применения стратегии "Стренгл"

Стратегия "Стренгл" наиболее эффективна в следующих условиях:

• Высокая волатильность рынка: Стратегия предполагает, что цена актива совершит значительное движение. Чем выше волатильность, тем выше вероятность получения прибыли. Волатильность можно оценить с помощью индикатора ATR (Average True Range).
• Ожидание важных новостей или событий: Публикация экономических новостей, отчетности компаний или другие важные события могут спровоцировать резкие движения цены актива.
• Период консолидации: Если цена актива находится в боковом тренде (консолидации), стратегия "Стренгл" может быть использована в ожидании пробоя уровня.
• Неопределенность направления движения: Когда трейдер не может определить, в каком направлении будет двигаться цена актива, стратегия "Стренгл" позволяет получить прибыль независимо от направления движения.

Преимущества стратегии "Стренгл"

• Потенциально высокая прибыль: При значительном движении цены актива прибыль может быть очень высокой.
• Низкий риск: Риск ограничен суммой, потраченной на покупку опционов.
• Независимость от направления движения: Стратегия позволяет получить прибыль как при росте, так и при падении цены актива.
• Простота реализации: Стратегия относительно проста в понимании и реализации.

Недостатки стратегии "Стренгл"

• Высокая стоимость: Покупка двух опционов требует значительных затрат.
• Необходимость значительного движения цены: Для получения прибыли цена актива должна измениться достаточно значительно, чтобы покрыть стоимость опционов и принести прибыль.
• Риск убытка, если цена не изменится: Если цена актива останется в узком диапазоне, оба опциона могут оказаться "в деньгах", но общая сумма убытка превысит потенциальную прибыль.

Оптимизация стратегии "Стренгл"

Для повышения эффективности стратегии "Стренгл" можно использовать следующие методы оптимизации:

• Выбор правильных страйков: Страйки следует выбирать таким образом, чтобы они соответствовали ожидаемой волатильности актива. Чем выше волатильность, тем дальше от текущей цены актива следует выбирать страйки.
• Выбор оптимального времени истечения: Время истечения опционов должно соответствовать ожидаемому времени наступления значительного движения цены актива.
• Использование технического анализа: Для определения оптимальных страйков и времени истечения можно использовать инструменты технического анализа, такие как уровни поддержки и сопротивления, каналы, а также различные индикаторы.
• Использование анализа объема торгов: Анализ объема торгов может помочь определить силу тренда и подтвердить ожидание значительного движения цены актива.
• Управление капиталом: Не следует инвестировать в стратегию "Стренгл" слишком большую часть своего капитала.

Примеры использования стратегии "Стренгл"

Пример 1: Ожидание публикации отчета о прибылях и убытках компании

Предположим, трейдер ожидает публикации отчета о прибылях и убытках компании Apple. Он предполагает, что отчет может вызвать резкое движение цены акции в любую сторону. Текущая цена акции Apple составляет 150 долларов США. Трейдер покупает опцион Call со страйком 155 и опцион Put со страйком 145. Стоимость опциона Call составляет 2 доллара, а стоимость опциона Put составляет 1,5 доллара. Общая стоимость стратегии составляет 3,5 доллара.

• Сценарий 1: Цена акции Apple вырастает до 165 долларов США. Опцион Call оказывается "в деньгах", а опцион Put – "вне денег". Прибыль от опциона Call составляет 165 - 155 - 2 = 8 долларов. Убыток от опциона Put составляет 1,5 доллара. Общая прибыль составляет 8 - 1,5 = 6,5 долларов.
• Сценарий 2: Цена акции Apple падает до 135 долларов США. Опцион Put оказывается "в деньгах", а опцион Call – "вне денег". Прибыль от опциона Put составляет 145 - 135 - 1,5 = 8,5 долларов. Убыток от опциона Call составляет 2 доллара. Общая прибыль составляет 8,5 - 2 = 6,5 долларов.
• Сценарий 3: Цена акции Apple остается на уровне 150 долларов США. Оба опциона оказываются "вне денег". Убыток составляет 3,5 доллара.

Пример 2: Торговля на пробой уровня консолидации

Цена актива находится в боковом тренде между уровнями 100 и 110. Трейдер предполагает, что цена скоро пробьет один из этих уровней. Он покупает опцион Call со страйком 115 и опцион Put со страйком 95.

• Если цена пробивает уровень 110 и растет, в прибыль выйдет опцион Call.
• Если цена пробивает уровень 100 и падает, в прибыль выйдет опцион Put.

Связанные стратегии

• Стратегия Стрэддл: Похожая стратегия, но с использованием опционов с одинаковым страйком.
• Бабочка (Butterfly Spread): Более сложная стратегия, включающая четыре опциона с разными страйками.
• Кондор (Condor Spread): Еще одна сложная стратегия, также включающая четыре опциона.
• Вертикальный Спред (Vertical Spread): Стратегия, использующая опционы с разными страйками, но с одним типом (Call или Put).

Риск-менеджмент при использовании стратегии "Стренгл"

• Ограничение размера позиции: Никогда не рискуйте больше, чем 2-5% от своего торгового капитала на одну сделку.
• Установка стоп-лосса: Хотя стратегия "Стренгл" не предполагает установку стоп-лосса в традиционном понимании, можно закрыть позиции при достижении определенного уровня убытка.
• Диверсификация: Не концентрируйте все свои средства в одной стратегии или на одном активе.

Заключение

Стратегия "Стренгл" – это мощный инструмент, который может принести значительную прибыль, если использовать его правильно. Однако она требует тщательного анализа рынка и управления рисками. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с небольших сумм и тщательно изучать все аспекты стратегии перед тем, как инвестировать значительные средства. Понимание основ бинарных опционов, принципов технического анализа и управления капиталом является ключевым фактором успеха при использовании стратегии "Стренгл". Также важно учитывать влияние макроэкономических факторов на рынок. Изучение различных типов опционов и способов их комбинирования поможет вам расширить свои торговые возможности. Для более глубокого понимания стратегии рекомендуется изучить литературу по торговле опционами и финансовым рынкам.

Примеры Индикаторов для стратегии "Стренгл"

Индикатор	Описание	Применение в стратегии
ATR (Average True Range)	Измеряет волатильность актива.	Помогает определить оптимальные страйки.
MACD (Moving Average Convergence Divergence)	Показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними.	Помогает определить направление тренда и потенциальные точки разворота.
RSI (Relative Strength Index)	Измеряет силу тренда и определяет перекупленность или перепроданность актива.	Помогает определить моменты для входа и выхода из сделки.
Bollinger Bands	Показывают волатильность цены и потенциальные уровни поддержки и сопротивления.	Помогает определить моменты пробоя уровней и потенциальные развороты тренда.
Стохастический осциллятор	Сравнивает текущую цену закрытия с диапазоном цен за определенный период.	Помогает определить перекупленность и перепроданность актива.

Начните торговать прямо сейчас

Зарегистрируйтесь в IQ Option (Минимальный депозит $10) Откройте счет в Pocket Option (Минимальный депозит $5)

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Подпишитесь на наш Telegram-канал @strategybin, чтобы получать: ✓ Ежедневные торговые сигналы ✓ Эксклюзивный анализ стратегий ✓ Оповещения о рыночных трендах ✓ Обучающие материалы для начинающих