Двойной страддл

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search

Двойной Страддл

Двойной страддл – это стратегия торговли бинарными опционами, относящаяся к нейтральным стратегиям, используемая, когда ожидается высокая волатильность актива, но нет уверенности в направлении движения цены. Эта стратегия подразумевает одновременную покупку опциона Call и опциона Put с одинаковой ценой исполнения (страйком) и одинакой датой истечения. В данной статье мы подробно рассмотрим эту стратегию, ее преимущества, недостатки, условия для ее применения, а также управление рисками.

Что такое Двойной Страддл?

В своей основе, двойной страддл – это комбинация двух отдельных сделок:

  • Покупка опциона Call: Дает право, но не обязательство, купить актив по заранее определенной цене (страйку) до даты истечения опциона. Выгодно, если цена актива вырастет выше страйка. Подробнее о опционах Call.
  • Покупка опциона Put: Дает право, но не обязательство, продать актив по заранее определенной цене (страйку) до даты истечения опциона. Выгодно, если цена актива упадет ниже страйка. Подробнее о опционах Put.

В двойном страддле обе сделки совершаются одновременно. Инвестор платит премию за оба опциона. Прибыль возникает, если цена актива значительно изменится в любом направлении – вверх или вниз. Если цена актива остается близкой к страйку на момент истечения, инвестор несет убытки, равные сумме премий, уплаченных за оба опциона.

Когда использовать Двойной Страддл?

Двойной страддл наиболее эффективен в следующих ситуациях:

  • Ожидание высокой волатильности: Стратегия рассчитана на то, что цена актива совершит значительное движение. Это может быть связано с выходом важных экономических новостей, публикацией корпоративных отчетов, геополитическими событиями или другими факторами, способными вызвать колебания рынка. Изучите анализ рыночной волатильности.
  • Неопределенность направления движения: Если у вас нет четкого представления о том, куда пойдет цена актива, но вы уверены, что движение будет значительным, двойной страддл – хороший выбор. Вместо того, чтобы пытаться предугадать направление, вы извлекаете прибыль из величины движения.
  • Перед важными событиями: Перед публикацией значимых экономических данных или новостей, которые могут существенно повлиять на цену актива, часто наблюдается увеличение волатильности.
  • Пробой уровня: Если ожидается пробой важного уровня поддержки или сопротивления, двойной страддл может быть использован для извлечения прибыли из последующего движения цены.

Как работает Двойной Страддл: пример

Предположим, вы считаете, что цена акции компании XYZ будет сильно колебаться в течение следующего часа, но не уверены, в каком направлении. Текущая цена акции – 100$. Вы решаете купить двойной страддл со страйком 100$ и сроком истечения 1 час.

  • Премия за опцион Call (100$) составляет 5$.
  • Премия за опцион Put (100$) составляет 5$.

Общая стоимость стратегии (сумма премий) – 10$.

Теперь рассмотрим различные сценарии развития событий:

  • Сценарий 1: Цена акции растет до 110$ к моменту истечения.
   *   Опцион Call оказывается "в деньгах" и приносит прибыль.
   *   Опцион Put оказывается "вне денег" и теряет всю премию.
   *   Прибыль от Call опциона: (110$ - 100$) = 10$.
   *   Чистая прибыль: 10$ (прибыль) - 5$ (премия за Call) - 5$ (премия за Put) = 0$.
  • Сценарий 2: Цена акции падает до 90$ к моменту истечения.
   *   Опцион Put оказывается "в деньгах" и приносит прибыль.
   *   Опцион Call оказывается "вне денег" и теряет всю премию.
   *   Прибыль от Put опциона: (100$ - 90$) = 10$.
   *   Чистая прибыль: 10$ (прибыль) - 5$ (премия за Call) - 5$ (премия за Put) = 0$.
  • Сценарий 3: Цена акции остается на уровне 100$ к моменту истечения.
   *   Оба опциона оказываются "вне денег" и теряют всю премию.
   *   Убыток: 10$ (общая премия).

Как видно из примеров, для получения прибыли цена актива должна значительно отклониться от страйка, чтобы компенсировать уплаченные премии.

Преимущества Двойного Страддла

  • Высокий потенциал прибыли: Если цена актива совершит значительное движение, прибыль может быть существенной.
  • Независимость от направления: Прибыль возможна как при росте, так и при падении цены актива.
  • Простота реализации: Стратегия относительно проста в понимании и применении.
  • Ограниченные риски: Максимальный убыток известен заранее и равен сумме уплаченных премий.

Недостатки Двойного Страддла

  • Высокие затраты: Необходимо заплатить премию за два опциона, что снижает потенциальную прибыль.
  • Необходимость значительного движения цены: Для получения прибыли цена актива должна значительно отклониться от страйка.
  • Чувствительность ко времени: С приближением даты истечения опциона, стоимость времени (theta) уменьшается, что может негативно сказаться на прибыльности стратегии. Изучите греки опционов.
  • Риск быстрого обесценивания: Если волатильность актива не оправдывает ожиданий, опционы могут быстро потерять свою стоимость.

Управление рисками при использовании Двойного Страддла

  • Выбор страйка: Страйк следует выбирать, исходя из ожидаемой волатильности актива. Чем выше ожидаемая волатильность, тем дальше от текущей цены актива можно выбрать страйк.
  • Выбор срока истечения: Срок истечения должен соответствовать ожидаемому времени наступления события, которое может вызвать значительное движение цены. Более короткий срок истечения означает более дешевые премии, но и меньшее время для реализации движения цены.
  • Размер позиции: Не рекомендуется рисковать слишком большой частью своего капитала в одной сделке. Используйте правила управления капиталом.
  • Использование стоп-лосса: Можно установить стоп-лосс для ограничения убытков, если цена актива не движется в ожидаемом направлении.
  • Мониторинг рынка: Необходимо постоянно следить за рынком и новостями, которые могут повлиять на цену актива.

Двойной Страддл и другие стратегии

Двойной страддл является базовой стратегией, которая может быть модифицирована для адаптации к различным рыночным условиям. Например:

  • Двойной диагональный страддл: Использование опционов с разными сроками истечения.
  • Двойной страддл с использованием спреда: Комбинирование двойного страддла с другими опционными стратегиями, такими как бычий спред или медвежий спред.
  • Календарный страддл: Использование опционов с разными датами истечения и одинаковым страйком.

Технический анализ и Двойной Страддл

Для определения подходящих моментов для применения стратегии двойного страддла, рекомендуется использовать инструменты технического анализа.

  • Индикаторы волатильности: Использование индикаторов, таких как средний истинный диапазон (ATR), индекс волатильности VIX и полосы Боллинджера, для оценки текущего уровня волатильности актива.
  • Графические модели: Анализ графических моделей, таких как треугольники, флаги и вымпелы, которые могут указывать на ожидаемый пробой уровня.
  • Уровни поддержки и сопротивления: Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления, которые могут выступить в качестве целей для движения цены.
  • Анализ объемов торгов: Отслеживание объемов торгов для подтверждения силы тренда или пробоя уровня. Изучите анализ объемов торгов.

Заключение

Двойной страддл – это мощная стратегия торговли бинарными опционами, которая может быть прибыльной при правильном применении. Однако, она требует понимания принципов работы опционов, оценки волатильности и управления рисками. Тщательно анализируйте рынок, выбирайте подходящие параметры стратегии и не рискуйте больше, чем вы можете позволить себе потерять. Не забывайте о важности психологии трейдинга и постоянного обучения.

Категория:Торговые Стратегии

Дополнительные ссылки для изучения:


Рекомендуемые платформы для торговли бинарными опционами

Платформа Особенности Регистрация
Binomo Высокая доходность, демо-счет Присоединиться
Pocket Option Социальный трейдинг, бонусы Открыть счет

Присоединяйтесь к нашему сообществу

@strategybin

Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ru/index.php?title=Двойной_страддл&oldid=6558"