औसत वास्तविक सीमा (ATR)

औसत वास्तविक सीमा (ATR)

परिचय औसत वास्तविक सीमा (Average True Range - ATR) एक लोकप्रिय तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को मापने के लिए किया जाता है। यह विशेष रूप से बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अस्थिरता किसी संपत्ति की कीमत में संभावित उतार-चढ़ाव को दर्शाती है, जो जोखिम प्रबंधन और व्यापार रणनीतियों के लिए आवश्यक है। ATR एक निश्चित अवधि में मूल्य सीमा की औसत लंबाई को मापता है, जिससे व्यापारियों को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी संपत्ति की कीमत कितनी तेजी से और कितनी दूर तक बदल सकती है।

ATR का इतिहास ATR को जे. वेलेस ईवन द्वारा 1978 में विकसित किया गया था। ईवन एक प्रसिद्ध कमोडिटी व्यापारी और तकनीकी विश्लेषक थे। उन्होंने ATR को कमोडिटी बाजारों में अस्थिरता को मापने के लिए बनाया था, लेकिन यह जल्द ही अन्य वित्तीय बाजारों में भी लोकप्रिय हो गया। ATR का उपयोग अब शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, क्रिप्टोकरेंसी बाजार और बाइनरी ऑप्शन सहित विभिन्न बाजारों में किया जाता है।

ATR की गणना ATR की गणना थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन मूल अवधारणा सरल है। यह एक निश्चित अवधि में 'वास्तविक सीमा' (True Range - TR) की औसत है। वास्तविक सीमा वर्तमान उच्च और निम्न मूल्यों, पिछले बंद मूल्य और वर्तमान बंद मूल्य के बीच सबसे बड़ी सीमा होती है।

TR = अधिकतम [(उच्च - निम्न), |वर्तमान उच्च - पिछला बंद|, |वर्तमान निम्न - पिछला बंद|]

एक बार वास्तविक सीमा की गणना हो जाने के बाद, ATR की गणना आमतौर पर 14 अवधियों के लिए एक घातीय चलती औसत (Exponential Moving Average - EMA) का उपयोग करके की जाती है।

ATR = [(पिछला ATR * (n-1)) + वर्तमान TR] / n

जहां:

• n = अवधियों की संख्या (आमतौर पर 14)
• TR = वास्तविक सीमा
• ATR = औसत वास्तविक सीमा

उदाहरण के लिए, यदि आप 14-दिन का ATR गणना कर रहे हैं, तो आप पिछले 13 दिनों के ATR मूल्यों और वर्तमान दिन की वास्तविक सीमा का उपयोग करके ATR की गणना करेंगे।

ATR का उपयोग कैसे करें ATR का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

• अस्थिरता की पहचान: ATR का सबसे बुनियादी उपयोग अस्थिरता को मापना है। उच्च ATR मान उच्च अस्थिरता को दर्शाते हैं, जबकि कम ATR मान कम अस्थिरता को दर्शाते हैं।
• स्टॉप-लॉस ऑर्डर: ATR का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने के लिए किया जा सकता है। यह व्यापारियों को अपने नुकसान को सीमित करने में मदद करता है। एक सामान्य रणनीति ATR के कई गुना (उदाहरण के लिए, 2 या 3) को मूल्य से घटाकर या जोड़कर स्टॉप-लॉस स्तर निर्धारित करना है।
• पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन: ATR का उपयोग पोर्टफोलियो में विभिन्न संपत्तियों के जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।
• ब्रेकआउट की पहचान: ATR ब्रेकआउट की पहचान करने में मदद कर सकता है। जब ATR अचानक बढ़ जाता है, तो यह एक ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है।
• ट्रेडिंग रेंज की पहचान: ATR का उपयोग ट्रेडिंग रेंज की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। एक संकीर्ण ट्रेडिंग रेंज में, ATR कम होगा, जबकि एक व्यापक ट्रेडिंग रेंज में, ATR अधिक होगा।
• वॉल्यूम विश्लेषण के साथ संयोजन: ATR को वॉल्यूम विश्लेषण के साथ संयोजित करके व्यापारिक निर्णयों को बेहतर बनाया जा सकता है। उच्च वॉल्यूम के साथ उच्च ATR एक मजबूत प्रवृत्ति का संकेत दे सकता है।

ATR की व्याख्या ATR मानों की व्याख्या सापेक्ष है और विशिष्ट बाजार और समय-सीमा पर निर्भर करती है। हालांकि, कुछ सामान्य दिशानिर्देश हैं जिनका उपयोग ATR की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है:

• कम ATR (उदाहरण के लिए, 1 से कम): कम अस्थिरता, साइडवेज बाजार, कम जोखिम।
• मध्यम ATR (उदाहरण के लिए, 1 से 3): मध्यम अस्थिरता, संभावित ट्रेडिंग अवसर।
• उच्च ATR (उदाहरण के लिए, 3 से अधिक): उच्च अस्थिरता, उच्च जोखिम, संभावित त्वरित लाभ या हानि।

बाइनरी ऑप्शन में ATR का उपयोग बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में, ATR का उपयोग कई महत्वपूर्ण तरीकों से किया जा सकता है:

• एक्सपायरी समय का चयन: उच्च अस्थिरता वाले बाजारों में, छोटे एक्सपायरी समय का चयन करना बेहतर होता है, क्योंकि कीमत में तेजी से बदलाव होने की संभावना होती है। कम अस्थिरता वाले बाजारों में, लंबे एक्सपायरी समय का चयन करना बेहतर होता है।
• जोखिम प्रबंधन: ATR का उपयोग स्टॉप-लॉस ऑर्डर सेट करने और पोर्टफोलियो के जोखिम को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि पहले बताया गया है।
• सिग्नल की पुष्टि: ATR का उपयोग अन्य तकनीकी संकेतकों द्वारा उत्पन्न संकेतों की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एक खरीद संकेत उत्पन्न करता है और ATR बढ़ रहा है, तो यह एक मजबूत संकेत हो सकता है।
• अस्थिरता-आधारित रणनीतियाँ: कुछ बाइनरी ऑप्शन रणनीतियाँ अस्थिरता पर आधारित होती हैं और ATR का उपयोग करके कार्यान्वित की जाती हैं। उदाहरण के लिए, एक रणनीति ATR के उच्च मानों पर 'कॉल' विकल्प खरीदना और ATR के कम मानों पर 'पुट' विकल्प खरीदना हो सकता है।

ATR की सीमाएं जबकि ATR एक उपयोगी उपकरण है, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं:

• यह दिशात्मक नहीं है: ATR केवल अस्थिरता को मापता है, यह नहीं बताता कि कीमत किस दिशा में जाएगी।
• यह विलंबित है: ATR एक पिछला संकेतक है, जिसका अर्थ है कि यह अतीत की जानकारी पर आधारित है और भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है।
• यह बाजार की स्थितियों के प्रति संवेदनशील है: ATR बाजार की स्थितियों के प्रति संवेदनशील हो सकता है और गलत संकेत उत्पन्न कर सकता है यदि इसका उपयोग गलत तरीके से किया जाए।

ATR के साथ अन्य संकेतकों का संयोजन ATR की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, इसे अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ संयोजित करना महत्वपूर्ण है। कुछ सामान्य संयोजन में शामिल हैं:

• मूविंग एवरेज: मूविंग एवरेज का उपयोग प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जबकि ATR का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है।
• RSI (रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स): RSI का उपयोग ओवरबॉट और ओवरसोल्ड स्थितियों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जबकि ATR का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है।
• MACD (मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस): MACD का उपयोग प्रवृत्ति की गति और दिशा को मापने के लिए किया जा सकता है, जबकि ATR का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है।
• बोलिंगर बैंड: बोलिंगर बैंड अस्थिरता को मापने और संभावित ब्रेकआउट की पहचान करने के लिए ATR का उपयोग करते हैं।
• फिबोनाची रिट्रेसमेंट: फिबोनाची रिट्रेसमेंट का उपयोग संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है, जबकि ATR का उपयोग अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है।

अतिरिक्त रणनीतियाँ

• चैनल ब्रेकआउट: ATR का उपयोग ब्रेकआउट चैनलों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। जब कीमत एक चैनल से बाहर निकलती है और ATR उच्च होता है, तो यह एक मजबूत ब्रेकआउट का संकेत दे सकता है।
• अस्थिरता संकुचन: जब ATR घटता है, तो यह अस्थिरता संकुचन का संकेत दे सकता है, जो एक ब्रेकआउट की पूर्ववर्ती हो सकता है।
• पैटर्न विश्लेषण: ATR का उपयोग चार्ट पैटर्न (जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, डबल बॉटम) की पुष्टि करने और जोखिम का आकलन करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष औसत वास्तविक सीमा (ATR) एक शक्तिशाली तकनीकी विश्लेषण उपकरण है जिसका उपयोग वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को मापने के लिए किया जा सकता है। यह बाइनरी ऑप्शन व्यापारियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, क्योंकि यह जोखिम प्रबंधन, व्यापार रणनीतियों और एक्सपायरी समय के चयन में मदद करता है। हालांकि, ATR की कुछ सीमाएं हैं और इसका उपयोग अन्य संकेतकों के साथ संयोजित करके इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी व्यापारिक रणनीति की तरह, ATR का उपयोग करने से पहले बाजार की स्थितियों और जोखिमों को समझना महत्वपूर्ण है।

ATR मानों का सामान्य वर्गीकरण

अस्थिरता स्तर	ATR मान	व्यापारिक निहितार्थ
कम	< 1	साइडवेज बाजार, कम जोखिम, लंबी अवधि के विकल्पों पर विचार
मध्यम	1 - 3	संभावित व्यापारिक अवसर, मध्यम जोखिम, मध्यम अवधि के विकल्पों पर विचार
उच्च	> 3	अत्यधिक अस्थिरता, उच्च जोखिम, छोटी अवधि के विकल्पों पर विचार

जोखिम प्रबंधन अस्थिरता तकनीकी विश्लेषण बाइनरी ऑप्शन शेयर बाजार विदेशी मुद्रा बाजार क्रिप्टोकरेंसी बाजार वॉल्यूम विश्लेषण मूविंग एवरेज RSI MACD बोलिंगर बैंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट चैनल ब्रेकआउट पैटर्न विश्लेषण स्टॉप-लॉस ऑर्डर पोर्टफोलियो जोखिम प्रबंधन ब्रेकआउट

अभी ट्रेडिंग शुरू करें

IQ Option पर रजिस्टर करें (न्यूनतम जमा $10) Pocket Option में खाता खोलें (न्यूनतम जमा $5)

हमारे समुदाय में शामिल हों

हमारे Telegram चैनल @strategybin से जुड़ें और प्राप्त करें: ✓ दैनिक ट्रेडिंग सिग्नल ✓ विशेष रणनीति विश्लेषण ✓ बाजार की प्रवृत्ति पर अलर्ट ✓ शुरुआती के लिए शिक्षण सामग्री