TradingView - On Balance Volume (OBV)

حجم معاملات متعادل (OBV) یک اندیکاتور مومنتوم است که از جمع‌بندی حجم معاملات به منظور پیش‌بینی تغییرات قیمت استفاده می‌کند. این اندیکاتور توسط جیمز ویلیامز در سال 1983 معرفی شد و به منظور ارتباط دادن قیمت و حجم، به خصوص در تشخیص تغییرات احتمالی روند، طراحی شده است. OBV بر این فرض استوار است که حجم معاملات قبل از تغییرات قیمت رخ می‌دهد. به عبارت دیگر، افزایش حجم معاملات در جهت روند فعلی، نشان‌دهنده قدرت روند است و کاهش حجم معاملات، نشان‌دهنده ضعف روند یا احتمال تغییر آن.

اصول کارکرد OBV

OBV بر اساس یک فرمول ساده کار می‌کند:

OBV = OBV قبلی + (حجم امروز * (قیمت بسته امروز - قیمت بسته دیروز) / قیمت بسته دیروز)

به بیان ساده‌تر:

اگر قیمت امروز بالاتر از قیمت دیروز باشد، حجم معاملات امروز به OBV اضافه می‌شود.
اگر قیمت امروز پایین‌تر از قیمت دیروز باشد، حجم معاملات امروز از OBV کم می‌شود.
اگر قیمت امروز با قیمت دیروز برابر باشد، OBV بدون تغییر باقی می‌ماند.

این فرمول، یک خط روند را ایجاد می‌کند که نشان‌دهنده تجمع یا توزیع حجم معاملات است.

تفسیر OBV در TradingView

در پلتفرم TradingView، اندیکاتور OBV به صورت یک خط نموداری در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود. تفسیر OBV نیازمند درک ارتباط بین این اندیکاتور و نمودار قیمت است:

واگرایی مثبت (Positive Divergence): زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال کاهش است، اما OBV در حال افزایش باشد. این نشان‌دهنده این است که فشار فروش در حال کاهش است و احتمالاً قیمت در آینده افزایش خواهد یافت. این یک سیگنال خرید بالقوه است.
واگرایی منفی (Negative Divergence): زمانی رخ می‌دهد که قیمت در حال افزایش است، اما OBV در حال کاهش باشد. این نشان‌دهنده این است که فشار خرید در حال کاهش است و احتمالاً قیمت در آینده کاهش خواهد یافت. این یک سیگنال فروش بالقوه است.
شکست خط روند OBV (OBV Trendline Breakout): شکست یک خط روند صعودی در OBV می‌تواند نشان‌دهنده ضعف روند صعودی قیمت باشد، در حالی که شکست یک خط روند نزولی در OBV می‌تواند نشان‌دهنده تقویت روند نزولی قیمت باشد.
تایید روند (Trend Confirmation): اگر OBV در جهت روند قیمت حرکت کند، روند را تایید می‌کند. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش است و OBV نیز در حال افزایش است، این نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
نقاط شکست (Breakouts): OBV می‌تواند برای تایید نقاط شکست در قیمت استفاده شود. اگر قیمت از یک سطح مقاومت عبور کند و OBV نیز در حال افزایش باشد، این یک تایید قوی برای ادامه روند صعودی است.

ترکیب OBV با سایر اندیکاتورها

OBV به تنهایی نباید به عنوان تنها مبنای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. برای افزایش دقت سیگنال‌ها، بهتر است آن را با سایر اندیکاتورهای فنی ترکیب کرد:

میانگین متحرک (Moving Average): استفاده از میانگین متحرک در OBV می‌تواند به صاف کردن نوسانات و شناسایی روندهای بلندمدت کمک کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI): ترکیب OBV با RSI می‌تواند به تشخیص شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش کمک کند.
مکدی (MACD): استفاده از MACD در کنار OBV می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش قوی‌تری تولید کند.
باندهای بولینگر (Bollinger Bands): باندهای بولینگر می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه در ترکیب با OBV استفاده شوند.
فیبوناچی (Fibonacci): استفاده از سطوح فیبوناچی در کنار OBV می‌تواند به شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی کمک کند.

محدودیت‌های OBV

مانند هر اندیکاتور فنی دیگری، OBV نیز دارای محدودیت‌هایی است:

سیگنال‌های کاذب (False Signals): OBV می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند، به خصوص در بازارهای بی‌نظم یا زمانی که حجم معاملات کم است.
تاخیر (Lag): OBV یک اندیکاتور تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن ممکن است با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت واقعی رخ دهند.
عدم حساسیت به اخبار و رویدادها (Insensitivity to News and Events): OBV تنها بر اساس قیمت و حجم معاملات کار می‌کند و اخبار و رویدادهای مهم را در نظر نمی‌گیرد.

تنظیمات OBV در TradingView

در TradingView، می‌توانید تنظیمات OBV را به دلخواه خود تغییر دهید:

طول دوره (Length): طول دوره تعیین می‌کند که چند روز از داده‌های OBV برای محاسبه استفاده می‌شود. معمولاً از دوره‌های 20 یا 50 روزه استفاده می‌شود.
رنگ (Color): می‌توانید رنگ خط OBV و همچنین رنگ پس‌زمینه را تغییر دهید.
نمایش خط روند (Show Trend Line): با فعال کردن این گزینه، خط روند OBV در نمودار نمایش داده می‌شود.

مثال‌هایی از استفاده از OBV

مثال 1: تشخیص واگرایی مثبت فرض کنید قیمت سهام در حال کاهش است، اما OBV در حال افزایش است. این نشان‌دهنده این است که با وجود کاهش قیمت، حجم معاملات در حال افزایش است و خریداران در حال تجمع سهام هستند. این می‌تواند یک سیگنال خرید باشد.
مثال 2: تایید شکست مقاومت فرض کنید قیمت سهام از یک سطح مقاومت عبور می‌کند و OBV نیز در حال افزایش است. این نشان‌دهنده این است که شکست مقاومت توسط حجم معاملات قوی تایید شده است و احتمالاً قیمت به صعود خود ادامه خواهد داد.
مثال 3: تشخیص ضعف روند صعودی فرض کنید قیمت سهام در حال افزایش است، اما OBV در حال کاهش است. این نشان‌دهنده این است که فشار خرید در حال کاهش است و احتمالاً قیمت در آینده کاهش خواهد یافت. این می‌تواند یک سیگنال فروش باشد.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از OBV

استراتژی واگرایی (Divergence Strategy): بر اساس شناسایی واگرایی مثبت و منفی بین قیمت و OBV، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌شود.
استراتژی شکست خط روند (Trendline Breakout Strategy): بر اساس شکست خط روند OBV، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌شود.
استراتژی تایید روند (Trend Confirmation Strategy): بر اساس تایید روند قیمت توسط OBV، سیگنال‌های خرید و فروش تولید می‌شود.
استراتژی حجم معاملات (Volume Breakout Strategy): زمانی که OBV از یک سطح تاریخی عبور می‌کند، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله در نظر گرفته می‌شود.

حجم معاملات و تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به طور گسترده از حجم معاملات به عنوان یک ابزار تایید استفاده می‌کند. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های قیمتی را تایید یا رد کند. OBV یکی از ابزارهایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حجم معاملات را به طور موثرتری تحلیل کنند.

حجم معاملات و تحلیل بنیادی

در حالی که OBV یک اندیکاتور تکنیکال است، اطلاعاتی در مورد احساسات بازار و رفتار معامله‌گران ارائه می‌دهد که می‌تواند برای تحلیل بنیادی نیز مفید باشد.

منابع بیشتر

پیوندهای مرتبط

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

TradingView - On Balance Volume (OBV)

Contents