اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) یکی از اندیکاتورهای تحلیل فنی پرکاربرد است که توسط جی. ولز وایلدر جونیور در کتاب New Concepts in Technical Trading Systems در سال 1978 معرفی شد. این اندیکاتور به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات در بازار سرمایه و به خصوص بازار فارکس طراحی شده است. پارابولیک سار با رسم نقاطی در زیر یا بالای نمودار قیمت، جهت روند فعلی را نشان می‌دهد و به معامله‌گران در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند.

نحوه عملکرد اندیکاتور پارابولیک سار

پارابولیک سار بر اساس این ایده بنا شده است که در یک روند صعودی، قیمت‌ها به طور مداوم سقف‌های بالاتری را ثبت می‌کنند و در یک روند نزولی، قیمت‌ها به طور مداوم کف‌های پایین‌تری را تشکیل می‌دهند. این اندیکاتور سعی می‌کند این روندها را شناسایی کرده و با قرار دادن نقاط (SAR) در زیر قیمت در روند صعودی و بالای قیمت در روند نزولی، این موضوع را به معامله‌گر نشان دهد.

فرمول محاسبه اندیکاتور پارابولیک سار به شرح زیر است:

EP (Extreme Point): بالاترین قیمتی که در یک روند صعودی یا پایین‌ترین قیمتی که در یک روند نزولی در طول یک دوره زمانی مشخص (معمولاً دوره زمانی کندل استیک) مشاهده می‌شود.
AF (Acceleration Factor): فاکتور شتاب که به طور پیش‌فرض برابر با 0.02 است. این فاکتور تعیین می‌کند که نقاط SAR با چه سرعتی به سمت قیمت حرکت کنند. هرچه این فاکتور بیشتر باشد، نقاط SAR سریع‌تر به سمت قیمت حرکت می‌کنند.
SAR (Stop and Reverse): نقاط SAR که در نمودار رسم می‌شوند.

محاسبه SAR به صورت زیر انجام می‌شود:

روند صعودی: SAR_i+1 = SAR_i + AF * (EP - SAR_i)
روند نزولی: SAR_i+1 = SAR_i - AF * (EP - SAR_i)

در ابتدا، SAR با مقدار اولیه (معمولاً پایین‌ترین قیمت در یک دوره زمانی مشخص) شروع می‌شود. با پیشرفت روند، نقاط SAR به تدریج به سمت قیمت حرکت می‌کنند. زمانی که قیمت از نقطه SAR عبور کند، جهت روند تغییر می‌کند و نقاط SAR به سمت دیگر قیمت منتقل می‌شوند.

تفسیر سیگنال‌های اندیکاتور پارابولیک سار

تفسیر سیگنال‌های تولید شده توسط اندیکاتور پارابولیک سار نسبتاً ساده است:

خرید: زمانی که نقاط SAR زیر قیمت قرار بگیرند و سپس از زیر قیمت عبور کرده و بالای قیمت قرار گیرند، سیگنال خرید صادر می‌شود. این نشان‌دهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
فروش: زمانی که نقاط SAR بالای قیمت قرار بگیرند و سپس از بالای قیمت عبور کرده و زیر قیمت قرار گیرند، سیگنال فروش صادر می‌شود. این نشان‌دهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
توقف ضرر (Stop Loss): نقاط SAR می‌توانند به عنوان سطوح توقف ضرر نیز استفاده شوند. در یک معامله خرید، می‌توان توقف ضرر را کمی پایین‌تر از نقطه SAR قرار داد و در یک معامله فروش، می‌توان توقف ضرر را کمی بالاتر از نقطه SAR قرار داد.

تنظیمات اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار دارای دو پارامتر اصلی قابل تنظیم است:

Step (فاکتور شتاب): همانطور که پیش‌تر اشاره شد، این پارامتر تعیین می‌کند که نقاط SAR با چه سرعتی به سمت قیمت حرکت کنند. مقادیر بالاتر باعث می‌شوند نقاط SAR سریع‌تر حرکت کنند و سیگنال‌های بیشتری تولید شوند، در حالی که مقادیر پایین‌تر باعث می‌شوند نقاط SAR کندتر حرکت کنند و سیگنال‌های کمتری تولید شوند. مقدار پیش‌فرض این پارامتر 0.02 است.
Maximum (حداکثر): این پارامتر تعیین می‌کند که فاکتور شتاب (Step) تا چه حدی می‌تواند افزایش یابد. این پارامتر برای جلوگیری از حرکت بیش از حد سریع نقاط SAR در روند‌های قوی استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض این پارامتر 0.20 است.

بهترین تنظیمات برای این پارامترها به نوع بازار، دوره زمانی مورد نظر و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.

مزایا و معایب اندیکاتور پارابولیک سار

مزایا:

سادگی: این اندیکاتور بسیار ساده است و به راحتی قابل فهم و استفاده است.
شناسایی روند: به خوبی قادر به شناسایی روند‌های صعودی و نزولی است.
تعیین نقاط ورود و خروج: سیگنال‌های خرید و فروش واضحی را ارائه می‌دهد.
تعیین سطوح توقف ضرر: می‌تواند به عنوان سطوح توقف ضرر استفاده شود.

معایب:

سیگنال‌های کاذب: در بازارهای خنثی یا دارای نوسانات زیاد، ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند.
تاخیر: به دلیل ماهیت خود، ممکن است با تاخیر سیگنال‌ها را ارائه دهد.
تنظیمات حساس: عملکرد این اندیکاتور به تنظیمات پارامترها حساس است و تنظیمات نادرست می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست شود.

ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با سایر اندیکاتورها

برای افزایش دقت سیگنال‌های تولید شده توسط اندیکاتور پارابولیک سار، توصیه می‌شود آن را با سایر اندیکاتورهای تحلیل فنی ترکیب کنید. برخی از اندیکاتورهایی که می‌توان با پارابولیک سار ترکیب کرد عبارتند از:

میانگین متحرک (Moving Average): برای تایید روند و فیلتر کردن سیگنال‌های کاذب. میانگین متحرک می‌تواند به تشخیص روند اصلی کمک کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI): برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش. RSI می‌تواند نشان دهد که آیا یک روند صعودی یا نزولی به حد خود رسیده است یا خیر.
MACD: برای تایید سیگنال‌های خرید و فروش و شناسایی واگرایی‌ها. MACD می‌تواند به تشخیص تغییرات در مومنتوم کمک کند.
حجم معاملات (Volume): برای تایید قدرت روند. حجم معاملات می‌تواند نشان دهد که آیا یک روند توسط معامله‌گران تایید می‌شود یا خیر.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار

استراتژی شکست (Breakout Strategy): زمانی که قیمت از نقطه SAR عبور کند، وارد معامله شوید.
استراتژی دنباله‌روی روند (Trend Following Strategy): در جهت روند تعیین شده توسط پارابولیک سار معامله کنید.
استراتژی معکوس (Reverse Strategy): زمانی که قیمت به نقطه SAR نزدیک شود، منتظر معکوس شدن روند باشید و وارد معامله شوید.

مثال عملی

فرض کنید در نمودار روزانه سهمی، اندیکاتور پارابولیک سار یک سیگنال خرید صادر کرده است. این بدان معناست که نقاط SAR از زیر قیمت عبور کرده و بالای قیمت قرار گرفته‌اند. در این حالت، می‌توانید وارد یک معامله خرید شوید و نقطه SAR را به عنوان سطح توقف ضرر خود قرار دهید. با پیشرفت روند صعودی، نقاط SAR به تدریج به سمت پایین حرکت می‌کنند و می‌توانید توقف ضرر خود را به تبعیت از نقاط SAR بالا ببرید تا سود خود را تضمین کنید.

نکات مهم

همیشه قبل از ورود به هر معامله، تحلیل جامعی از بازار انجام دهید و از ترکیب اندیکاتور پارابولیک سار با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل فنی استفاده کنید.
به تنظیمات پارامترهای اندیکاتور توجه کنید و تنظیماتی را انتخاب کنید که با نوع بازار و استراتژی معاملاتی شما سازگار باشند.
مدیریت ریسک را جدی بگیرید و همیشه از سطوح توقف ضرر برای محدود کردن ضرر خود استفاده کنید.

منابع بیشتر

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان

اندیکاتور پارابولیک سار

Contents