فیلترها

فیلترها

فیلترها ابزارهای ضروری در [بازارهای مالی] هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دارایی‌ها را بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده شناسایی و انتخاب کنند. این معیارها می‌توانند شامل قیمت، حجم معاملات، اندیکاتورهای تکنیکال، الگوهای نموداری و حتی اخبار و رویدادهای اقتصادی باشند. استفاده از فیلترها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا زمان و تلاش خود را صرف تحلیل دارایی‌هایی کنند که بیشترین پتانسیل را برای سودآوری دارند و از صرف وقت برای دارایی‌هایی که با استراتژی معاملاتی آن‌ها سازگار نیستند، جلوگیری می‌کنند.

فیلترها در واقع یک فرآیند غربالگری هستند که از میان تعداد زیادی از دارایی‌ها، آن‌هایی را که شرایط خاصی را برآورده می‌کنند، جدا می‌کنند. این شرایط می‌توانند بسیار ساده یا بسیار پیچیده باشند، بسته به نیازها و استراتژی‌های معامله‌گر.

انواع فیلترها

فیلترها را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی دسته‌بندی کرد. در اینجا برخی از رایج‌ترین انواع فیلترها آورده شده‌اند:

• **فیلترهای مبتنی بر قیمت:** این فیلترها دارایی‌ها را بر اساس قیمت فعلی آن‌ها فیلتر می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتری برای یافتن سهامی استفاده کرد که قیمت آن‌ها از یک سطح خاص بالاتر یا پایین‌تر است. این نوع فیلترها برای [استراتژی‌های معاملاتی] مبتنی بر شکست قیمت یا بازگشت قیمت بسیار مفید هستند.
• **فیلترهای مبتنی بر حجم معاملات:** این فیلترها دارایی‌ها را بر اساس حجم معاملات آن‌ها فیلتر می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتری برای یافتن سهامی استفاده کرد که حجم معاملات آن‌ها از یک سطح خاص بالاتر است. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده علاقه زیاد معامله‌گران به یک دارایی است و می‌تواند نشانه‌ای از یک روند قوی باشد. [تحلیل حجم معاملات] یک بخش مهم از تحلیل تکنیکال است.
• **فیلترهای مبتنی بر اندیکاتورهای تکنیکال:** این فیلترها دارایی‌ها را بر اساس مقادیر اندیکاتورهای تکنیکال فیلتر می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتری برای یافتن سهامی استفاده کرد که اندیکاتور RSI آن‌ها در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد. اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند. [میانگین متحرک]، [MACD]، و [باندهای بولینگر] نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تکنیکال هستند که می‌توان از آن‌ها در فیلترها استفاده کرد.
• **فیلترهای مبتنی بر الگوهای نموداری:** این فیلترها دارایی‌ها را بر اساس الگوهای نموداری که در آن‌ها تشکیل شده‌اند فیلتر می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتری برای یافتن سهامی استفاده کرد که الگوی سر و شانه در آن‌ها تشکیل شده است. الگوهای نموداری می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات قیمت آینده کمک کنند. [الگوی پرچم] و [الگوی مثلث] نمونه‌هایی از الگوهای نموداری هستند.
• **فیلترهای مبتنی بر اخبار و رویدادهای اقتصادی:** این فیلترها دارایی‌ها را بر اساس اخبار و رویدادهای اقتصادی مرتبط با آن‌ها فیلتر می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از فیلتری برای یافتن سهامی استفاده کرد که اخبار مثبتی در مورد آن‌ها منتشر شده است. اخبار و رویدادهای اقتصادی می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر قیمت دارایی‌ها داشته باشند. [تقویم اقتصادی] منبع خوبی برای اطلاع از رویدادهای مهم اقتصادی است.

مثال‌هایی از فیلترها

در اینجا چند مثال از فیلترهای رایج آورده شده است:

• **فیلتر سهام با رشد بالا:** این فیلتر سهامی را انتخاب می‌کند که در سه ماه گذشته بیش از 20 درصد رشد داشته‌اند. این فیلتر برای معامله‌گرانی که به دنبال سهام با پتانسیل رشد بالا هستند، مناسب است.
• **فیلتر سهام ارزشمند:** این فیلتر سهامی را انتخاب می‌کند که نسبت قیمت به درآمد (P/E) آن‌ها کمتر از 15 است. این فیلتر برای معامله‌گرانی که به دنبال سهام با قیمت مناسب هستند، مناسب است.
• **فیلتر سهام با حجم معاملات بالا:** این فیلتر سهامی را انتخاب می‌کند که حجم معاملات روزانه آن‌ها از 1 میلیون سهم بیشتر است. این فیلتر برای معامله‌گرانی که به دنبال سهام با نقدشوندگی بالا هستند، مناسب است.
• **فیلتر سهام با RSI زیر 30:** این فیلتر سهامی را انتخاب می‌کند که اندیکاتور RSI آن‌ها زیر 30 است که نشان‌دهنده اشباع فروش است. این فیلتر برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های خرید در بازارهای نزولی هستند، مناسب است.
• **فیلتر سهام با شکست خط روند:** این فیلتر سهامی را انتخاب می‌کند که قیمت آن‌ها خط روند نزولی را شکسته است. این فیلتر برای معامله‌گرانی که به دنبال فرصت‌های خرید در بازارهای صعودی هستند، مناسب است.

ساخت فیلترها

بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی امکان ساخت فیلترهای سفارشی را فراهم می‌کنند. برای ساخت یک فیلتر، باید معیارهای مورد نظر خود را مشخص کنید و سپس شرایطی را که دارایی‌ها باید برآورده کنند را تعیین کنید.

به عنوان مثال، برای ساخت یک فیلتر برای یافتن سهامی که قیمت آن‌ها از 50 دلار بالاتر است و حجم معاملات آن‌ها از 1 میلیون سهم بیشتر است، باید شرایط زیر را تعیین کنید:

• قیمت > 50
• حجم معاملات > 1000000

پلتفرم معاملاتی به طور خودکار دارایی‌هایی را که این شرایط را برآورده می‌کنند، فیلتر می‌کند.

مزایای استفاده از فیلترها

استفاده از فیلترها مزایای متعددی دارد، از جمله:

• **صرفه‌جویی در زمان:** فیلترها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا زمان خود را صرف تحلیل دارایی‌هایی کنند که بیشترین پتانسیل را برای سودآوری دارند.
• **بهبود دقت:** فیلترها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دارایی‌هایی را که با استراتژی معاملاتی آن‌ها سازگار نیستند، حذف کنند و در نتیجه دقت تصمیم‌گیری خود را افزایش دهند.
• **کاهش ریسک:** فیلترها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا دارایی‌هایی را که ریسک بالایی دارند، شناسایی و از آن‌ها اجتناب کنند.
• **شناسایی فرصت‌های معاملاتی:** فیلترها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا فرصت‌های معاملاتی جدید را که ممکن است از دست بدهند، شناسایی کنند.

معایب استفاده از فیلترها

استفاده از فیلترها نیز معایبی دارد، از جمله:

• **فیلترهای نادرست:** اگر فیلترها به درستی تنظیم نشده باشند، ممکن است دارایی‌های نامناسب را انتخاب کنند یا دارایی‌های مناسب را حذف کنند.
• **بیش‌بهینه‌سازی:** اگر فیلترها بر اساس داده‌های گذشته بهینه‌سازی شوند، ممکن است در آینده عملکرد خوبی نداشته باشند.
• **وابستگی به داده‌ها:** فیلترها به داده‌های دقیق و به‌روز نیاز دارند. اگر داده‌ها نادرست یا ناقص باشند، فیلترها ممکن است نتایج نادرستی ارائه دهند.

استراتژی‌های مرتبط

• **معاملات الگوریتمی:** استفاده از فیلترها در معاملات الگوریتمی بسیار رایج است. [ربات‌های معامله‌گر] می‌توانند به طور خودکار دارایی‌ها را بر اساس فیلترهای از پیش تعیین شده فیلتر کنند و معاملات را انجام دهند.
• **معاملات روزانه (Day Trading):** معامله‌گران روزانه از فیلترها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند.
• **سرمایه‌گذاری ارزشی:** سرمایه‌گذاران ارزشی از فیلترها برای یافتن سهام با قیمت مناسب استفاده می‌کنند.
• **تحلیل بنیادی:** فیلترها می‌توانند برای غربالگری شرکت‌ها بر اساس معیارهای بنیادی مانند درآمد، سود و بدهی استفاده شوند.
• **تحلیل تکنیکال:** فیلترها می‌توانند برای شناسایی سهام‌هایی که سیگنال‌های تکنیکال خاصی را نشان می‌دهند، استفاده شوند.

تحلیل تکنیکال و حجم معاملات

• **واگرایی:** استفاده از فیلتر برای یافتن واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها.
• **شکست الگو:** فیلتر کردن سهامی که الگوهای نموداری مهم را شکسته اند.
• **حجم معاملات انفجاری:** شناسایی سهامی که با حجم معاملات بالا همراه هستند.
• **تراکم حجم معاملات:** یافتن نقاطی که حجم معاملات در یک محدوده قیمت خاص متمرکز شده است.
• **تایید روند با حجم:** بررسی اینکه آیا حجم معاملات از روند قیمتی پشتیبانی می‌کند یا خیر.

نکات مهم برای استفاده از فیلترها

• **استراتژی معاملاتی خود را در نظر بگیرید:** فیلترهایی را انتخاب کنید که با استراتژی معاملاتی شما سازگار باشند.
• **فیلترها را به طور منظم بررسی و به‌روزرسانی کنید:** شرایط بازار به طور مداوم در حال تغییر است، بنابراین فیلترهای شما نیز باید به‌روزرسانی شوند.
• **از ترکیب فیلترهای مختلف استفاده کنید:** ترکیب فیلترهای مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا نتایج دقیق‌تری به دست آورید.
• **فیلترها را به عنوان یک ابزار کمکی در نظر بگیرید:** فیلترها نباید تنها مبنای تصمیم‌گیری شما باشند. همیشه قبل از انجام هر معامله‌ای، تحلیل خود را انجام دهید.
• **آزمایش کنید:** فیلترهای مختلف را آزمایش کنید تا بهترین فیلترها را برای سبک معاملاتی خود پیدا کنید.

منابع

• Investopedia: [1](https://www.investopedia.com/terms/f/filter.asp)
• StockCharts: [2](https://stockcharts.com/education/technical-analysis/stock-screeners.html)
• TradingView: [3](https://www.tradingview.com/stock-screener/)

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان