ADX

شاخص متوسط جهت‌دار (ADX)

شاخص متوسط جهت‌دار (Average Directional Index) یا ADX، یک شاخص فنی است که برای اندازه‌گیری قدرت روند (trend strength) در یک بازار مالی استفاده می‌شود. این شاخص توسط «اولین دیویس» در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تعیین کنند که آیا یک روند قوی وجود دارد یا خیر، و در صورت وجود، قدرت آن چقدر است. ADX به تنهایی جهت روند را نشان نمی‌دهد، بلکه قدرت آن را مشخص می‌کند. برای تعیین جهت روند، معمولاً از ADX همراه با شاخص‌های جهت‌دار مثبت (+DI) و جهت‌دار منفی (-DI) استفاده می‌شود.

نحوه محاسبه ADX

محاسبه ADX کمی پیچیده است و شامل چندین مرحله می‌شود. در اینجا مراحل اصلی را به طور خلاصه توضیح می‌دهیم:

1. **محاسبه True Range (TR):**

   True Range بزرگترین مقدار بین موارد زیر است:
   *   بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز
   *   قدر مطلق (absolute value) (بالاترین قیمت امروز منهای پایین‌ترین قیمت دیروز)
   *   قدر مطلق (بالاترین قیمت دیروز منهای پایین‌ترین قیمت امروز)
   
   فرمول: TR = max(High - Low, |High - Lowprevious|, |Low - Highprevious|)

2. **محاسبه Directional Movement Positive (+DM) و Directional Movement Negative (-DM):**

   +DM مقدار افزایش قیمت امروز نسبت به بالاترین قیمت دیروز را نشان می‌دهد، اگر بالاترین قیمت امروز از بالاترین قیمت دیروز بیشتر باشد. در غیر این صورت، +DM برابر با صفر است.
   -DM مقدار کاهش قیمت امروز نسبت به پایین‌ترین قیمت دیروز را نشان می‌دهد، اگر پایین‌ترین قیمت امروز از پایین‌ترین قیمت دیروز کمتر باشد. در غیر این صورت، -DM برابر با صفر است.

   فرمول:
   +DM = max(High - Highprevious, 0)
   -DM = max(Lowprevious - Low, 0)

3. **محاسبه Average True Range (ATR):**

   ATR میانگین True Range در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً ۱۴ روزه) است.

   فرمول: ATR = [(TR1 + TR2 + ... + TRn) / n]

4. **محاسبه Directional Index (+DI و -DI):**

   +DI میانگین +DM تقسیم بر ATR است.
   -DI میانگین -DM تقسیم بر ATR است.

   فرمول:
   +DI = (Average +DM / ATR) * 100
   -DI = (Average -DM / ATR) * 100

5. **محاسبه ADX:**

   ADX از میانگین‌های متحرک نمایی (Exponential Moving Averages) (+DI و -DI) محاسبه می‌شود.  فرمول دقیق آن پیچیده است و معمولاً توسط نرم‌افزارهای تحلیلی انجام می‌شود.  به طور خلاصه، ADX نشان‌دهنده اختلاف بین +DI و -DI است و قدرت روند را مشخص می‌کند.

تفسیر ADX

ADX یک مقدار بین ۰ تا ۱۰۰ دارد. تفسیر مقادیر مختلف ADX به شرح زیر است:

• **۰-۲۵:** روند ضعیف یا عدم وجود روند. بازار در حالت رنج قرار دارد.
• **۲۵-۵۰:** روند در حال شکل‌گیری است. این محدوده نشان‌دهنده یک روند متوسط است.
• **۵۰-۷۵:** روند قوی است.
• **۷۵-۱۰۰:** روند بسیار قوی است.

استفاده از ADX در معاملات

ADX به تنهایی سیگنال خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد. بلکه به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند را ارزیابی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در اینجا چند روش برای استفاده از ADX در معاملات آورده شده است:

• **تایید روند:** اگر ADX بالای ۲۵ باشد، نشان می‌دهد که یک روند قوی وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای تایید روند و ورود به معاملات در جهت روند استفاده کنند.
• **شناسایی پایان روند:** اگر ADX شروع به کاهش کند، ممکن است نشان‌دهنده ضعیف شدن روند و احتمال پایان آن باشد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معاملات یا تغییر جهت معاملات استفاده کنند.
• **استفاده از ADX همراه با +DI و -DI:**

   *   اگر +DI بالای -DI باشد و ADX بالای ۲۵ باشد، نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
   *   اگر -DI بالای +DI باشد و ADX بالای ۲۵ باشد، نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است.
   *   اگر +DI و -DI به هم نزدیک باشند و ADX پایین باشد، نشان‌دهنده یک بازار رنج است.

ترکیب ADX با سایر شاخص‌های تکنیکال

ADX به بهترین شکل زمانی کار می‌کند که با سایر شاخص‌های تکنیکال ترکیب شود. در اینجا چند مثال از ترکیب ADX با سایر شاخص‌ها آورده شده است:

• **ADX و میانگین‌های متحرک (Moving Averages):** استفاده از ADX برای تایید قدرت روند شناسایی شده توسط میانگین‌های متحرک.
• **ADX و RSI (شاخص قدرت نسبی):** استفاده از ADX برای تایید قدرت روند و RSI برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد (overbought) یا فروش بیش از حد (oversold).
• **ADX و MACD (میانگین متحرک همگرا-واگرا):** استفاده از ADX برای تایید قدرت روند و MACD برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش.
• **ADX و حجم معاملات (Volume):** بررسی هم‌زمانی افزایش ADX با افزایش حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهنده قدرت روند باشد.

محدودیت‌های ADX

ADX یک شاخص مفید است، اما دارای محدودیت‌هایی نیز می‌باشد:

• **تاخیر زمانی (Lag):** ADX یک شاخص تاخیری است، به این معنی که سیگنال‌های آن با تاخیر نسبت به تغییرات قیمت ارائه می‌شوند.
• **سیگنال‌های کاذب (False Signals):** ADX ممکن است در بازارهای رنج سیگنال‌های کاذب تولید کند.
• **نیاز به تایید:** ADX به تنهایی سیگنال خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد و باید با سایر شاخص‌ها تایید شود.

تنظیمات ADX

تنظیمات پیش‌فرض ADX معمولاً ۱۴ روزه است. با این حال، معامله‌گران می‌توانند این تنظیمات را بر اساس سبک معاملاتی و بازار مورد نظر خود تغییر دهند. تنظیمات کوتاه‌تر (مثلاً ۷ روزه) به تغییرات قیمت حساس‌تر هستند، اما ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری تولید کنند. تنظیمات طولانی‌تر (مثلاً ۲۱ روزه) سیگنال‌های کمتری تولید می‌کنند، اما ممکن است تاخیر بیشتری داشته باشند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از ADX

• **استراتژی شکست (Breakout Strategy):** هنگامی که ADX از ۲۵ عبور می‌کند، نشان‌دهنده شروع یک روند قوی است. معامله‌گران می‌توانند در جهت شکست قیمت از یک سطح مقاومت یا حمایت وارد معامله شوند. استراتژی شکست
• **استراتژی دنبال کردن روند (Trend Following Strategy):** معامله‌گران می‌توانند از ADX برای تایید روند و ورود به معاملات در جهت روند استفاده کنند. استراتژی دنبال کردن روند
• **استراتژی معکوس روند (Counter-Trend Strategy):** هنگامی که ADX شروع به کاهش می‌کند، ممکن است نشان‌دهنده پایان روند باشد. معامله‌گران می‌توانند از این سیگنال برای خروج از معاملات یا تغییر جهت معاملات استفاده کنند. استراتژی معکوس روند
• **استراتژی فیلتر کردن سیگنال‌ها (Signal Filtering Strategy):** استفاده از ADX برای فیلتر کردن سیگنال‌های تولید شده توسط سایر شاخص‌های تکنیکال. فیلتر کردن سیگنال‌ها

منابع بیشتر

• تحلیل تکنیکال
• رنج
• میانگین‌های متحرک
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• MACD
• حجم معاملات
• الگوهای نموداری
• مدیریت ریسک
• روانشناسی معاملات
• تحلیل فاندامنتال
• بازارهای مالی
• معاملات الگوریتمی
• سرمایه‌گذاری
• تحلیل فیبوناچی
• اندیکاتورهای مومنتوم
• شاخص‌های نوسان
• استراتژی‌های اسکالپینگ
• استراتژی‌های نوسان‌گیری
• استراتژی‌های معاملات روزانه
• سیگنال‌های خرید و فروش

مثال‌هایی از مقادیر ADX و تفسیر آن‌ها

تفسیر |

روند ضعیف یا عدم روند |

روند در حال شکل‌گیری |

روند قوی |

روند بسیار قوی |

امیدوارم این مقاله برای مبتدیان در زمینه شاخص متوسط جهت‌دار (ADX) مفید باشد.

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان