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== Mathematische Grundlagen == ...chastischen Prozess behandeln, was realistischer ist als die Annahme einer konstanten Volatilität. ...

...das [[Black-Scholes-Modell]] sind nicht direkt anwendbar, da sie von einem konstanten Ausübungspreis ausgehen. Es werden hauptsächlich folgende Methoden verwe * **Analytische Näherungslösungen:** Es gibt verschiedene mathematische Formeln, die eine Näherungslösung für den Optionspreis liefern. Diese Fo ...

...und Scholes veröffentlichten die ursprüngliche Arbeit, während Merton die mathematische Grundlage weiter ausarbeitete und das Modell verallgemeinerte. Scholes und ...lls werden in der Realität oft nicht erfüllt, insbesondere die Annahme der konstanten Volatilität und der Normalverteilung der Renditen. ...