ATR (Average True Range)

Average True Range (ATR) : একটি বিস্তারিত আলোচনা

Average True Range (ATR) হল একটি জনপ্রিয় টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর যা বাজারের অস্থিরতা (Volatility) পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের পরিসর বা রেঞ্জ নির্দেশ করে। এই ইন্ডিকেটরটি জাপানি ট্রেডার Ichimoku Kinicho Hama разработал করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে এটি ওয়েস্টার্ন টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ATR অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টুল, যা ট্রেডারদের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং লাভের সুযোগ মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

ATR এর মূল ধারণা

ATR মূলত একটি গড় পরিসর নির্দেশক। এটি নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের পার্থক্য বিবেচনা করে তৈরি করা হয়। ATR এর মান যত বেশি, বাজারের অস্থিরতা তত বেশি এবং এর বিপরীতটাও সত্য। ATR কোনো নির্দিষ্ট দিকে দামের গতিবিধি নির্দেশ করে না, বরং দাম কতটা দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে তা জানায়।

ATR কিভাবে গণনা করা হয়?

ATR গণনা করার জন্য প্রথমে True Range (TR) বের করতে হয়। True Range হলো তিনটি মূল্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য:

১. দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য। ২. আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং আজকের সর্বোচ্চ দামের মধ্যে পার্থক্য। ৩. আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস এবং আজকের সর্বনিম্ন দামের মধ্যে পার্থক্য।

TR = max[(High - Low), abs(High - Previous Close), abs(Low - Previous Close)]

এখানে,

High = বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ দাম
Low = বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন দাম
Previous Close = আগের দিনের ক্লোজিং প্রাইস
abs = পরম মান (Absolute Value)

এরপর, ATR হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালের TR-এর গড়। সাধারণত ১৪ দিনের ATR ব্যবহার করা হয়। প্রথম ATR গণনা করার জন্য, প্রথম ১৪ দিনের TR-এর গড় নেওয়া হয়। তারপরের দিনগুলোতে, আগের দিনের ATR-এর সাথে বর্তমান দিনের TR যোগ করে, তারপর মোট দিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়।

ATR = [(Previous ATR x (n-1)) + Current TR] / n

এখানে,

n = সময়কাল (সাধারণত ১৪ দিন)

ATR এর ব্যবহার

ATR বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হতে পারে। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার আলোচনা করা হলো:

অস্থিরতা পরিমাপ: ATR এর প্রধান কাজ হলো বাজারের অস্থিরতা পরিমাপ করা। উচ্চ ATR মান নির্দেশ করে যে বাজার অস্থির এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল।
স্টপ-লস নির্ধারণ: ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার সেট করা যেতে পারে। এটি ট্রেডারদের সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করতে সাহায্য করে। সাধারণত, স্টপ-লসকে ATR-এর একটি গুণিতক দূরে সেট করা হয়। যেমন, ATR x 2 অথবা ATR x 3। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-এর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
পজিশন সাইজিং: ATR ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের পজিশন সাইজ নির্ধারণ করতে পারে। বেশি অস্থির বাজারে ছোট পজিশন এবং কম অস্থির বাজারে বড় পজিশন নেওয়া যেতে পারে।
ব্রেকআউট ট্রেডিং: যখন ATR উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সম্ভাবনা নির্দেশ করে। ব্রেকআউট ট্রেডাররা এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।
রেঞ্জ ট্রেডিং: যখন ATR কম থাকে, তখন এটি একটি রেঞ্জ-বাউন্ড মার্কেটের ইঙ্গিত দেয়। রেঞ্জ ট্রেডিং কৌশল ব্যবহার করে এই পরিস্থিতিতে ট্রেড করা যেতে পারে।
বাইনারি অপশন ট্রেডিং: বাইনারি অপশনে, ATR ব্যবহার করে টার্মিনেশন টাইম নির্ধারণ করা যায়। অস্থির বাজারে কম সময়ের টার্মিনেশন এবং স্থিতিশীল বাজারে বেশি সময়ের টার্মিনেশন উপযুক্ত।

ATR এর প্রকারভেদ

ATR সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে:

১. স্ট্যান্ডার্ড ATR: এটি উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করা হয় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। ২. smoothed ATR: এই ক্ষেত্রে ATR গণনা করার সময় স্মুথিং টেকনিক ব্যবহার করা হয়, যা ATR এর মানকে আরও স্থিতিশীল করে। ৩. Historical ATR: এটি অতীতের ডেটা ব্যবহার করে ATR গণনা করে, যা ঐতিহাসিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

ATR এবং অন্যান্য ইন্ডিকেটরের সমন্বয়

ATR সাধারণত অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর-এর সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা হয়, যা ট্রেডিং সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে। নিচে কয়েকটি সাধারণ সমন্বয় উল্লেখ করা হলো:

মুভিং এভারেজ (Moving Average): ATR-এর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা এবং অস্থিরতা উভয়ই বোঝা যায়। যখন মুভিং এভারেজের উপরে দাম থাকে এবং ATR বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডের ইঙ্গিত দেয়।
RSI (Relative Strength Index): RSI একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর। ATR-এর সাথে RSI ব্যবহার করে ওভারবট (Overbought) এবং ওভারসোল্ড (Oversold) পরিস্থিতি সনাক্ত করা যায়।
MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD একটি ট্রেন্ড-ফলোয়িং মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর। ATR-এর সাথে MACD ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেডিং সুযোগগুলি চিহ্নিত করা যায়।
বলিঙ্গার ব্যান্ড (Bollinger Bands): বলিঙ্গার ব্যান্ড অস্থিরতা পরিমাপের জন্য ATR ব্যবহার করে। যখন দাম বলিঙ্গার ব্যান্ডের বাইরে চলে যায়, তখন এটি একটি ব্রেকআউটের সংকেত দিতে পারে। বলিঙ্গার ব্যান্ড ATR এর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিপূরক।
ভলিউম (Volume): ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে ATR ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি আরও ভালোভাবে বোঝা যায়। যদি ATR বৃদ্ধি পায় এবং ভলিউমও বাড়ে, তবে এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতার ইঙ্গিত দেয়।

ATR ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

ATR একটি শক্তিশালী ইন্ডিকেটর হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

দিকনির্দেশক নয়: ATR শুধুমাত্র অস্থিরতা পরিমাপ করে, দামের দিকনির্দেশনা নির্দেশ করে না।
ভুল সংকেত: মাঝে মাঝে ATR ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে সাইডওয়েজ মার্কেটে।
সময়কাল সংবেদনশীলতা: ATR-এর মান সময়কালের উপর নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন সময়কালের জন্য ATR-এর মান ভিন্ন হতে পারে।
হুইপসও (Whipsaw): অত্যন্ত অস্থির বাজারে ATR দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে, যা হুইপসও তৈরি করতে পারে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্তকে কঠিন করে তুলতে পারে।

বাইনারি অপশনে ATR এর প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে ATR একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো:

টার্মিনেশন টাইম নির্বাচন: ATR এর মান বেশি হলে, বাজারের অস্থিরতা বেশি থাকে। এক্ষেত্রে, ছোট টার্মিনেশন টাইম (যেমন, ৬০ সেকেন্ড বা ৩০ সেকেন্ড) নির্বাচন করা উচিত। যদি ATR এর মান কম থাকে, তবে দীর্ঘমেয়াদী টার্মিনেশন টাইম (যেমন, ৫ মিনিট বা ১০ মিনিট) নির্বাচন করা যেতে পারে।
ঝুঁকি মূল্যায়ন: ATR ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের ঝুঁকির মাত্রা মূল্যায়ন করতে পারে। উচ্চ ATR মানে বেশি ঝুঁকি, তাই ট্রেডারদের সতর্ক থাকতে হবে।
ট্রেডিংয়ের সুযোগ চিহ্নিতকরণ: ATR-এর আকস্মিক বৃদ্ধি বা হ্রাস ট্রেডিংয়ের সুযোগ তৈরি করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ATR বৃদ্ধি পেলে ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের সুযোগ আসতে পারে।
অপশন টাইপ নির্বাচন: ATR-এর উপর ভিত্তি করে ট্রেডাররা কল (Call) বা পুট (Put) অপশন নির্বাচন করতে পারে।

ATR এর উন্নত ব্যবহার

ATR ট্রেইল: ATR ট্রেইল হলো একটি স্টপ-লস কৌশল, যেখানে স্টপ-লস লেভেল ATR-এর সাথে পরিবর্তিত হয়। এটি ট্রেডারদের লাভজনক ট্রেডগুলি ধরে রাখতে এবং ক্ষতি সীমিত করতে সাহায্য করে।
ATR ভিত্তিক চ্যানেল: ATR ব্যবহার করে বাজারের চ্যানেল তৈরি করা যায়, যা সম্ভাব্য সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
মাল্টিপল টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ: বিভিন্ন টাইমফ্রেমে ATR বিশ্লেষণ করে বাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যায়।

উপসংহার

Average True Range (ATR) একটি মূল্যবান টেকনিক্যাল টুল যা ট্রেডারদের বাজারের অস্থিরতা বুঝতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। যদিও এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম নয়, তবে অন্যান্য ইন্ডিকেটর এবং কৌশলগুলির সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করলে এটি অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। বাইনারি অপশন ট্রেডারদের জন্য ATR একটি অপরিহার্য হাতিয়ার, যা তাদের ঝুঁকি কমাতে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়াতে সহায়ক। নিয়মিত অনুশীলন এবং সঠিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ATR-এর ব্যবহার আয়ত্ত করা সম্ভব।

ATR ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা
সুবিধা	অসুবিধা
অস্থিরতা পরিমাপ করতে সহায়ক	দিকনির্দেশক নয়
স্টপ-লস নির্ধারণে সাহায্য করে	ভুল সংকেত দিতে পারে
পজিশন সাইজিংয়ের জন্য উপযোগী	সময়কাল সংবেদনশীল
ব্রেকআউট ট্রেডিংয়ের সংকেত দেয়	হুইপসও তৈরি হতে পারে
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সহায়ক	বাজারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা জরুরি

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ