Correlation trading

Correlation Trading

Correlation trading একটি অত্যাধুনিক ট্রেডিং কৌশল, যেখানে দুটি বা ততোধিক সম্পদের মধ্যে বিদ্যমান পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক ব্যবহার করে ট্রেড করা হয়। এই কৌশলটি বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি সম্পদের দাম একটি নির্দিষ্ট স্তরের উপরে বা নীচে যাবে কিনা, সেই বিষয়ে পূর্বাভাস দিতে হয়। Correlation trading-এর মূল ধারণা হলো, যদি দুটি সম্পদ সাধারণত একই দিকে চলে, তবে একটি সম্পদের গতিবিধি অন্যটির ভবিষ্যৎ গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারে।

ভূমিকা Correlation trading মূলত বাজারের অদক্ষতা এবং ভুল মূল্যায়নের সুযোগগুলি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। যখন দুটি সম্পদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক থাকে, তখন একটি সম্পদের দামের অস্বাভাবিক পরিবর্তন অন্য সম্পদের দামের অনুরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই সুযোগটি ট্রেডারদের জন্য লাভজনক হতে পারে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এই কৌশলটি বিশেষভাবে কার্যকর হতে পারে, কারণ এখানে অল্প সময়েই উচ্চ রিটার্ন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

Correlation কি? Correlation বা সহসম্বন্ধ হল দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি পরিসংখ্যানিক পরিমাপ। এই পরিমাপ -১ থেকে +১ এর মধ্যে থাকে।

• +১ Correlation মানে হল, দুটি সম্পদ একই দিকে একই পরিমাণে মুভ করছে। যদি একটি সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যটিও বৃদ্ধি পাবে।
• -১ Correlation মানে হল, দুটি সম্পদ বিপরীত দিকে একই পরিমাণে মুভ করছে। যদি একটি সম্পদ বৃদ্ধি পায়, তবে অন্যটি হ্রাস পাবে।
• ০ Correlation মানে হল, দুটি সম্পদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।

Correlation Trading এর প্রকারভেদ Correlation trading বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যা সম্পদের ধরন, ট্রেডিং কৌশল এবং ঝুঁকির মাত্রার উপর নির্ভর করে। নিচে কয়েকটি প্রধান প্রকার আলোচনা করা হলো:

১. পজিটিভ Correlation Trading: এই কৌশলটিতে, দুটি সম্পদ একে অপরের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। যখন একটি সম্পদের দাম বাড়ে, তখন অন্যটির দামও বাড়ে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, যদি আপনি মনে করেন দুটি সম্পদ একই দিকে মুভ করবে, তবে আপনি উভয় সম্পদের উপর একই দিকে অপশন কিনতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, সোনা এবং রূপা প্রায়শই পজিটিভ correlated থাকে।

২. নেগেটিভ Correlation Trading: এই কৌশলটিতে, দুটি সম্পদ একে অপরের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। যখন একটি সম্পদের দাম বাড়ে, তখন অন্যটির দাম কমে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, যদি আপনি মনে করেন দুটি সম্পদ বিপরীত দিকে মুভ করবে, তবে আপনি একটি সম্পদের উপর কল অপশন এবং অন্যটির উপর পুট অপশন কিনতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, USD এবং JPY প্রায়শই নেগেটিভ correlated থাকে।

৩. Pair Trading: Pair trading একটি জনপ্রিয় correlation trading কৌশল, যেখানে দুটি সম্পর্কিত সম্পদের মধ্যে দামের পার্থক্য (spread) ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলটিতে, আপনি একটি সম্পদকে "লং" (long) এবং অন্যটিকে "শর্ট" (short) করেন, এই বিশ্বাসে যে তাদের মধ্যে দামের পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, আপনি এই দামের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে অপশন ট্রেড করতে পারেন। Pair Trading Strategy একটি বহুল ব্যবহৃত কৌশল।

৪. Statistical Arbitrage: Statistical arbitrage একটি জটিল কৌশল, যেখানে পরিসংখ্যানিক মডেল ব্যবহার করে বাজারের ভুল মূল্যায়ন খুঁজে বের করা হয় এবং সেই অনুযায়ী ট্রেড করা হয়। এই কৌশলটিতে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং এবং অত্যাধুনিক অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের মাধ্যমে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

Correlation ট্রেডিংয়ের জন্য সম্পদ নির্বাচন সঠিক সম্পদ নির্বাচন Correlation trading-এর সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কিছু বিষয় বিবেচনা করা উচিত:

• ঐতিহাসিক Correlation: সম্পদগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক Correlation পরীক্ষা করুন। উচ্চ Correlation সহ সম্পদগুলি সাধারণত ভালো প্রার্থী হয়।
• কারণগত সম্পর্ক: সম্পদগুলির মধ্যে একটি সুস্পষ্ট কারণগত সম্পর্ক থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, দুটি কোম্পানির মধ্যে সরবরাহ চুক্তি থাকলে, তাদের দামের মধ্যে Correlation থাকার সম্ভাবনা বেশি।
• তারল্য: যে সম্পদগুলি আপনি ট্রেড করতে চান, সেগুলি যথেষ্ট তারল্যপূর্ণ হওয়া উচিত, যাতে আপনি সহজেই অপশন কিনতে এবং বিক্রি করতে পারেন।
• ভলিউম: ট্রেডিং ভলিউম বেশি হলে, অপশনগুলির দাম আরও স্থিতিশীল থাকে এবং স্লিপেজ (slippage) কম হয়। Trading Volume একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং ইনডিকেটর Correlation trading-এর ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং বিভিন্ন ইনডিকেটর ব্যবহার করে ট্রেডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইনডিকেটর নিচে উল্লেখ করা হলো:

• Correlation Coefficient: দুটি সম্পদের মধ্যে Correlation পরিমাপ করার জন্য এই ইনডিকেটরটি ব্যবহার করা হয়।
• Moving Averages: Moving Average ব্যবহার করে দামের ট্রেন্ড (trend) নির্ধারণ করা যায়।
• Relative Strength Index (RSI): RSI ব্যবহার করে ওভারবট (overbought) এবং ওভারসোল্ড (oversold) অবস্থা নির্ণয় করা যায়।
• Bollinger Bands: Bollinger Bands ব্যবহার করে দামের অস্থিরতা (volatility) পরিমাপ করা যায়।
• MACD: MACD ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক এবং শক্তি নির্ধারণ করা যায়।
• Fibonacci Retracement: Fibonacci Retracement ব্যবহার করে সম্ভাব্য সাপোর্ট (support) এবং রেজিস্ট্যান্স (resistance) স্তর চিহ্নিত করা যায়।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা Correlation trading-এর ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ঝুঁকি এবং সেগুলি মোকাবিলার উপায় নিচে আলোচনা করা হলো:

• False Correlation: দুটি সম্পদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে Correlation দেখা গেলেও, এটি ভুল হতে পারে। এই ঝুঁকি কমাতে, ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণ এবং কারণগত সম্পর্ক যাচাই করা উচিত।
• Market Risk: বাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতি আপনার ট্রেডকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ঝুঁকি কমাতে, পোর্টফোলিও ডাইভারসিফিকেশন (portfolio diversification) করা উচিত।
• Liquidity Risk: কম তারল্যপূর্ণ সম্পদের ক্ষেত্রে অপশন কেনা বা বিক্রি করা কঠিন হতে পারে। এই ঝুঁকি কমাতে, শুধুমাত্র তারল্যপূর্ণ সম্পদ ট্রেড করা উচিত।
• মডেল Risk: পরিসংখ্যানিক মডেলগুলি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে, যার ফলে ভুল ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এই ঝুঁকি কমাতে, মডেলগুলি নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা উচিত।
• Leverage Risk: বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ে লিভারেজ (leverage) ব্যবহারের ফলে লাভের সম্ভাবনা বাড়লেও, ক্ষতির ঝুঁকিও অনেক বেড়ে যায়। তাই লিভারেজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে।

Correlation Trading এর উদাহরণ মনে করুন, আপনি দেখেন যে WTI crude oil এবং Brent crude oil এর মধ্যে একটি শক্তিশালী পজিটিভ Correlation রয়েছে। WTI crude oil-এর দাম যখন $80/barrel, তখন Brent crude oil-এর দাম $85/barrel। আপনি বিশ্বাস করেন যে এই দুটি তেলের দাম একই দিকে মুভ করবে।

আপনি WTI crude oil-এর উপর একটি কল অপশন (call option) কিনলেন, যার স্ট্রাইক প্রাইস (strike price) $82 এবং মেয়াদ ১ সপ্তাহ। একই সময়ে, আপনি Brent crude oil-এর উপরও একটি কল অপশন কিনলেন, যার স্ট্রাইক প্রাইস $87 এবং মেয়াদ ১ সপ্তাহ।

যদি WTI crude oil-এর দাম ১ সপ্তাহে $85/barrel এবং Brent crude oil-এর দাম $90/barrel এ পৌঁছায়, তবে আপনি উভয় অপশন থেকেই লাভ করতে পারবেন।

অন্যদিকে, যদি আপনি দেখেন যে EUR/USD এবং USD/JPY এর মধ্যে একটি নেগেটিভ Correlation রয়েছে, তবে আপনি এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেন।

Pair Trading এর উদাহরণ ধরা যাক, Coca-Cola (KO) এবং PepsiCo (PEP) দুটি কোম্পানি একই শিল্পে কাজ করে এবং এদের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক Correlation রয়েছে। যদি Coca-Cola-র দাম PepsiCo-র দামের তুলনায় বেশি বেড়ে যায়, তবে আপনি Coca-Cola-কে শর্ট করতে পারেন এবং PepsiCo-কে লং করতে পারেন। এই ট্রেডটি লাভজনক হবে যদি Coca-Cola-র দাম কমে যায় এবং PepsiCo-র দাম বাড়ে।

Correlation Trading কৌশল ১. Mean Reversion: এই কৌশলটি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে যে, দুটি correlated সম্পদের মধ্যে দামের পার্থক্য সময়ের সাথে সাথে তার গড় মানে ফিরে আসবে। ২. Trend Following: এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট ট্রেন্ড অনুসরণ করে, যেখানে আপনি দুটি correlated সম্পদের একই দিকে মুভ করার উপর বাজি ধরেন। ৩. Breakout Trading: এই কৌশলটি ব্যবহার করা হয় যখন দাম একটি নির্দিষ্ট স্তর অতিক্রম করে, যা একটি নতুন ট্রেন্ডের শুরু নির্দেশ করে।

বাইনারি অপশন প্ল্যাটফর্ম এবং সরঞ্জাম Correlation trading-এর জন্য বিভিন্ন বাইনারি অপশন প্ল্যাটফর্ম এবং সরঞ্জাম উপলব্ধ রয়েছে। কিছু জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম হলো:

• IQ Option
• Binary.com
• Olymp Trade
• Deriv

এই প্ল্যাটফর্মগুলি সাধারণত বিভিন্ন ধরনের সম্পদ, অপশন এবং ট্রেডিং সরঞ্জাম সরবরাহ করে।

উপসংহার Correlation trading একটি জটিল কিন্তু সম্ভাব্য লাভজনক ট্রেডিং কৌশল। বাইনারি অপশন ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে, এই কৌশলটি বিশেষভাবে উপযোগী হতে পারে, তবে এর জন্য বাজারের গভীর জ্ঞান, টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিসের দক্ষতা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা প্রয়োজন। সঠিক সম্পদ নির্বাচন, উপযুক্ত ইনডিকেটর ব্যবহার এবং সতর্ক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে Correlation trading-এ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

Technical Analysis Fundamental Analysis Risk Management Binary Options Strategy Market Volatility Trading Psychology Option Pricing Hedging Diversification Algorithmic Trading Forex Trading Commodity Trading Stock Market Index Trading Cryptocurrency Trading Economic Indicators Interest Rates Inflation Geopolitical Events Trading Platform Trading Tools Order Types Margin Trading Leverage Slippage Spread Liquidity Market Depth

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (ন্যূনতম জমা $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (ন্যূনতম জমা $5)

আমাদের কমিউনিটিতে যোগ দিন

আমাদের Telegram চ্যানেল @strategybin সাবস্ক্রাইব করুন: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সিগন্যাল ✓ একচেটিয়া কৌশল বিশ্লেষণ ✓ মার্কেট ট্রেন্ডের অ্যালার্ট ✓ নবীনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ