কোর Correlation বিশ্লেষণ

Correlation বিশ্লেষণ, যা সহসম্বন্ধ বিশ্লেষণ নামেও পরিচিত, দুটি বা ততোধিক চলকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি। ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট-এ, বিশেষ করে বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এর ক্ষেত্রে, এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধে কোর Correlation বিশ্লেষণের ধারণা, প্রকারভেদ, গণনা পদ্ধতি, এবং বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ এর প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

Correlation কী?

Correlation বা সহসম্বন্ধ হলো দুটি চলকের মধ্যে বিদ্যমান পরিসংখ্যানিক সম্পর্ক। এই সম্পর্ক ইতিবাচক, নেতিবাচক বা নিরপেক্ষ হতে পারে।

ইতিবাচক Correlation (Positive Correlation): যখন একটি চলকের মান বৃদ্ধি পেলে অন্য চলকের মানও বৃদ্ধি পায়, তখন তাকে ইতিবাচক Correlation বলে। উদাহরণস্বরূপ, সাধারণত সোনা এবং মুদ্রাস্ফীতি-এর মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক দেখা যায়।
নেতিবাচক Correlation (Negative Correlation): যখন একটি চলকের মান বৃদ্ধি পেলে অন্য চলকের মান হ্রাস পায়, তখন তাকে নেতিবাচক Correlation বলে। যেমন, সুদের হার বাড়লে বন্ডের দাম কমতে থাকে।
নিরপেক্ষ Correlation (Neutral Correlation): যখন দুটি চলকের মধ্যে কোনো সুস্পষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে না, তখন তাকে নিরপেক্ষ Correlation বলে।

Correlation Coefficient

Correlation Coefficient হলো দুটি চলকের মধ্যে সম্পর্কের শক্তি এবং দিক পরিমাপ করার একটি সংখ্যাগত মান। এটি -1 থেকে +1 এর মধ্যে থাকে।

+1 মানে হলো সম্পূর্ণ ইতিবাচক Correlation।
-1 মানে হলো সম্পূর্ণ নেতিবাচক Correlation।
0 মানে হলো কোনো Correlation নেই।

Correlation Coefficient নির্ণয়ের জন্য বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো পিয়ারসন Correlation Coefficient (Pearson Correlation Coefficient)। এর সূত্রটি হলো:

r = Σ [(xi - x̄)(yi - Ȳ)] / √[Σ (xi - x̄)² Σ (yi - Ȳ)²]

এখানে,

xi এবং yi হলো প্রতিটি চলকের মান।
x̄ এবং Ȳ হলো প্রতিটি চলকের গড় মান।

কোর Correlation বিশ্লেষণের প্রকারভেদ

কোর Correlation বিশ্লেষণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যা ডেটার বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। নিচে কয়েকটি প্রধান প্রকার আলোচনা করা হলো:

1. পিয়ারসন Correlation (Pearson Correlation): এটি দুটি ক্রমাগত চলকের মধ্যে রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপ করে। পরিসংখ্যান-এর ভিত্তি হিসেবে এটি বহুল ব্যবহৃত। 2. স্পিয়ারম্যান Correlation (Spearman Correlation): এটি দুটি চলকের মধ্যে একঘেয়ে সম্পর্ক (monotonic relationship) পরিমাপ করে, যেখানে ডেটা র‍্যাঙ্ক করা হয়। 3. কেন্ডাল Correlation (Kendall Correlation): এটি স্পিয়ারম্যান Correlation-এর মতোই, তবে এটি র‍্যাঙ্কের মধ্যে মিল এবং অমিল গণনা করে। 4. পয়েন্ট-বাই serial Correlation (Point-biserial Correlation): এটি একটি ক্রমাগত চলক এবং একটি দ্বৈত চলকের (dichotomous variable) মধ্যে সম্পর্ক পরিমাপ করে।

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ Correlation বিশ্লেষণের প্রয়োগ

বাইনারি অপশন ট্রেডিং-এ Correlation বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ নিচে উল্লেখ করা হলো:

1. সম্পর্কিত অ্যাসেট চিহ্নিতকরণ: Correlation বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুটি অ্যাসেটের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে বের করা যায়। যদি দুটি অ্যাসেটের মধ্যে উচ্চ Correlation থাকে, তাহলে একটির দামের পরিবর্তন অন্যটির দামের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই জ্ঞান ব্যবহার করে ট্রেডাররা তাদের ঝুঁকি কমাতে এবং লাভ বাড়াতে পারে। 2. পেইর ট্রেডিং (Pair Trading): এটি একটি জনপ্রিয় কৌশল, যেখানে দুটি Correlation যুক্ত অ্যাসেটের মধ্যে দামের পার্থক্য থেকে লাভ করার চেষ্টা করা হয়। যখন দুটি অ্যাসেটের মধ্যে দামের পার্থক্য স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়, তখন একটি অ্যাসেট কেনা হয় এবং অন্যটি বিক্রি করা হয়, এই প্রত্যাশায় যে তাদের দামের পার্থক্য আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে। আর্বিট্রেজ কৌশল এর একটি উদাহরণ। 3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Risk Management): Correlation বিশ্লেষণ পোর্টফোলিওতে বিভিন্ন অ্যাসেটের ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে। যদি পোর্টফোলিওতে থাকা অ্যাসেটগুলোর মধ্যে উচ্চ Correlation থাকে, তাহলে বাজারের downturn-এর সময় সামগ্রিক পোর্টফোলিও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। 4. বাজারের পূর্বাভাস (Market Forecasting): Correlation বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি দেখা যায় যে WTI crude oil এবং USD/CAD মুদ্রার মধ্যে একটি শক্তিশালী Correlation রয়েছে, তাহলে অপরিশোধিত তেলের দামের পরিবর্তন USD/CAD-এর দামের পূর্বাভাস দিতে পারে। 5. অপশন ট্রেডিং কৌশল (Option Trading Strategies): Correlation বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বিভিন্ন অপশন ট্রেডিং কৌশল তৈরি করা যায়, যেমন straddle, strangle, এবং butterfly spread।

Correlation বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা

Correlation বিশ্লেষণ একটি শক্তিশালী টুল হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

Correlation মানে কার্যকারণ সম্পর্ক নয়: দুটি চলকের মধ্যে Correlation থাকলেই একটি অন্যটির কারণ হবে এমন নয়। এখানে তৃতীয় কোনো চলকের প্রভাব থাকতে পারে।
আউটলাইয়ারের প্রভাব: ডেটাতে আউটলাইয়ার (outlier) থাকলে Correlation Coefficient-এর মান ভুল হতে পারে।
নন-লিনিয়ার সম্পর্ক: পিয়ারসন Correlation Coefficient শুধুমাত্র রৈখিক সম্পর্ক পরিমাপ করতে পারে। যদি দুটি চলকের মধ্যে নন-লিনিয়ার সম্পর্ক থাকে, তবে এই পদ্ধতি সঠিক ফলাফল নাও দিতে পারে।
ডেটার গুণমান: Correlation বিশ্লেষণের ফলাফল ডেটার গুণমানের উপর নির্ভরশীল। ভুল বা অসম্পূর্ণ ডেটা ব্যবহার করলে ভুল ফলাফল আসতে পারে।

টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের সাথে Correlation-এর সম্পর্ক

টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ (Technical Analysis) এবং Correlation বিশ্লেষণ একে অপরের পরিপূরক। টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ একটি নির্দিষ্ট অ্যাসেটের ঐতিহাসিক দাম এবং ভলিউম ডেটা ব্যবহার করে ভবিষ্যতের দামের পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করে। অন্যদিকে, Correlation বিশ্লেষণ বিভিন্ন অ্যাসেটের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে। এই দুটি পদ্ধতিকে একসাথে ব্যবহার করে ট্রেডাররা আরও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

মুভিং এভারেজ (Moving Average): মুভিং এভারেজের সাথে Correlation বিশ্লেষণ করে বাজারের প্রবণতা (trend) বোঝা যায়।
আরএসআই (RSI - Relative Strength Index): RSI-এর সাথে Correlation বিশ্লেষণ করে ওভারবট (overbought) এবং ওভারসোল্ড (oversold) পরিস্থিতি চিহ্নিত করা যায়।
MACD (Moving Average Convergence Divergence): MACD-এর সাথে Correlation বিশ্লেষণ করে বাজারের গতি পরিবর্তনের সংকেত পাওয়া যায়।
ভলিউম বিশ্লেষণ (Volume Analysis): ভলিউম এবং দামের মধ্যে Correlation বিশ্লেষণ করে বাজারের শক্তি এবং দুর্বলতা বোঝা যায়।

ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে Correlation-এর সম্পর্ক

ভলিউম হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি অ্যাসেট কতবার কেনা বা বেচা হয়েছে তার পরিমাপ। ভলিউম বিশ্লেষণের সাথে Correlation বিশ্লেষণ ব্যবহার করে বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে আরও গভীর ধারণা পাওয়া যায়।

আপ ভলিউম (Up Volume): যখন দাম বাড়ে এবং ভলিউমও বাড়ে, তখন তাকে আপ ভলিউম বলে।
ডাউন ভলিউম (Down Volume): যখন দাম কমে এবং ভলিউমও কমে, তখন তাকে ডাউন ভলিউম বলে।
ভলিউম স্প্রেড (Volume Spread): ভলিউম স্প্রেড হলো আপ ভলিউম এবং ডাউন ভলিউমের মধ্যে পার্থক্য।

এই ভলিউম মেট্রিক্সগুলোর সাথে অন্যান্য অ্যাসেটের Correlation বিশ্লেষণ করে ট্রেডাররা বাজারের সম্ভাব্য মুভমেন্ট সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।

বাস্তব উদাহরণ

ধরা যাক, একজন ট্রেডার সোনালী ব্যাংক এবং রূপালী ব্যাংক-এর মধ্যে Correlation বিশ্লেষণ করতে চান। তিনি গত ছয় মাসের উভয় ব্যাংকের শেয়ারের দামের ডেটা সংগ্রহ করলেন এবং পিয়ারসন Correlation Coefficient গণনা করলেন। যদি Coefficient +0.8 হয়, তাহলে এর মানে হলো দুটি ব্যাংকের শেয়ারের দামের মধ্যে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। এর ভিত্তিতে, ট্রেডার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন যে একটি ব্যাংকের শেয়ারের দাম বাড়লে অন্য ব্যাংকের শেয়ারের দামও বাড়বে।

উপসংহার

কোর Correlation বিশ্লেষণ বাইনারি অপশন ট্রেডিং এবং বিনিয়োগের জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এটি ট্রেডারদের ঝুঁকি কমাতে, লাভ বাড়াতে এবং বাজারের গতিবিধি সম্পর্কে আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। তবে, Correlation বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতাগুলো মনে রাখা এবং অন্যান্য বিশ্লেষণের সাথে সমন্বিতভাবে এটি ব্যবহার করা উচিত।

বাইনারি অপশন ফিনান্সিয়াল মার্কেট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ ভলিউম বিশ্লেষণ পিয়ারসন Correlation Coefficient স্পিয়ারম্যান Correlation Coefficient কেন্ডাল Correlation Coefficient পেইর ট্রেডিং আর্বিট্রেজ মুভিং এভারেজ আরএসআই MACD সোনা মুদ্রাস্ফীতি সুদের হার বন্ডের দাম WTI crude oil USD/CAD শেয়ার বাজার পোর্টফোলিও স্ট্র্যাডল স্ট্রেংগল বাটারফ্লাই স্প্রেড পরিসংখ্যান

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ