Average True Range

Average True Range (ATR) হলো একটি টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল যা কোনো শেয়ার বা অ্যাসেটের দামের ওঠচড়া বা ভোলাটিলিটি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি দামের পরিসর বিবেচনা করে তৈরি করা হয়, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দামের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন স্তরের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। এই নির্দেশকটি ভোলুম এবং মূল্য ডেটার সমন্বয়ে গঠিত এবং এটি বাজারের ঝুঁকি এবং সুযোগ মূল্যায়ন করতে ব্যবসায়ীদের সাহায্য করে।

Average True Range এর ইতিহাস

ATR এর ধারণাটি ১৯৭৮ সালে নর্টন গিল নামক একজন ডেভেলপার তৈরি করেন। তিনি টেকনিক্যাল অ্যানালিস্টদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ভোলাটিলিটি পরিমাপক তৈরি করতে চেয়েছিলেন। ATR মূলত ফিউচার্স মার্কেটের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু বর্তমানে এটি স্টক, ফরেক্স, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য আর্থিক বাজারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

Average True Range কিভাবে গণনা করা হয়

ATR গণনা করার জন্য প্রথমে True Range (TR) নির্ণয় করতে হয়। True Range হলো তিনটি মূল্যের মধ্যে সর্বোচ্চ পার্থক্য: ১. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ২. বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য। ৩. বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্য এবং পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্যের মধ্যে পার্থক্য।

True Range (TR) = Max[(High - Low), Abs(High - Previous Close), Abs(Low - Previous Close)]

এখানে,

High = বর্তমান দিনের সর্বোচ্চ মূল্য
Low = বর্তমান দিনের সর্বনিম্ন মূল্য
Previous Close = পূর্ববর্তী দিনের ক্লোজিং মূল্য
Abs = পরম মান (Absolute Value)

এরপর, ATR হলো একটি নির্দিষ্ট সময়কালের True Range এর গড় মান। সাধারণত ১৪ দিনের ATR ব্যবহার করা হয়।

ATR = Average of TR over ‘n’ periods

উদাহরণস্বরূপ, ১৪ দিনের ATR গণনা করার জন্য, গত ১৪ দিনের True Range যোগ করে ১৪ দিয়ে ভাগ করতে হবে।

Average True Range এর ব্যবহার

Average True Range (ATR) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যার মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. ভোলাটিলিটি পরিমাপ: ATR এর প্রধান কাজ হলো বাজারের ভোলাটিলিটি পরিমাপ করা। উচ্চ ATR মান নির্দেশ করে যে বাজারে দামের ওঠচড়া বেশি, যা বেশি ঝুঁকি বহন করে। অন্যদিকে, নিম্ন ATR মান স্থিতিশীল বাজারের ইঙ্গিত দেয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা-এর জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণ: ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার সেট করা যেতে পারে। এটি ব্যবসায়ীদের তাদের সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত করতে সাহায্য করে। সাধারণত, স্টপ-লস অর্ডারকে ATR এর একটি নির্দিষ্ট গুণিতক দূরে সেট করা হয়, যেমন ২xATR।

৩. পজিশন সাইজিং: ATR ব্যবসায়ীদের তাদের পজিশন সাইজিং নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। বেশি ভোলাটিলিটি সম্পন্ন মার্কেটে ছোট পজিশন নেওয়া উচিত, যেখানে কম ভোলাটিলিটি সম্পন্ন মার্কেটে বড় পজিশন নেওয়া যেতে পারে। পজিশন ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে উপযোগী।

৪. ব্রেকআউট সনাক্তকরণ: ATR ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সহায়ক হতে পারে। যখন ATR উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তখন এটি একটি শক্তিশালী ব্রেকআউটের ইঙ্গিত হতে পারে। ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল ব্যবহারকারীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ।

৫. মার্কেট ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ: ATR ট্রেন্ডের শক্তি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। একটি শক্তিশালী আপট্রেন্ডে ATR সাধারণত বৃদ্ধি পায়, যখন একটি ডাউনট্রেন্ডে এটি কমতে থাকে। ট্রেন্ড ফলোয়িং কৌশল অবলম্বনকারীদের জন্য এটি সহায়ক।

Average True Range এর প্রকারভেদ

ATR বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে, যা ট্রেডারদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে:

স্ট্যান্ডার্ড ATR: এটি সবচেয়ে সাধারণ প্রকার, যা ১৪ দিনের গড় ব্যবহার করে গণনা করা হয়।
আপার ATR: এটি উচ্চ ভোলাটিলিটি নির্দেশ করে।
লোয়ার ATR: এটি নিম্ন ভোলাটিলিটি নির্দেশ করে।

Average True Range এবং অন্যান্য নির্দেশকের মধ্যে সম্পর্ক

ATR অন্যান্য টেকনিক্যাল নির্দেশকের সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, যা ট্রেডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে সাহায্য করে। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আলোচনা করা হলো:

১. মুভিং এভারেজ (Moving Average): ATR এর সাথে মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা এবং ভোলাটিলিটি উভয়ই বিশ্লেষণ করা যায়। যখন ATR বৃদ্ধি পায় এবং মুভিং এভারেজ একটি নির্দিষ্ট দিকে নির্দেশ করে, তখন এটি একটি শক্তিশালী ট্রেডিং সুযোগ তৈরি করতে পারে। মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) এর সাথে ATR ব্যবহার করে আরও নিশ্চিত হওয়া যায়।

২. রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI): RSI একটি মোমেন্টাম নির্দেশক, যা ATR এর সাথে ব্যবহার করে ওভারবট এবং ওভারসোল্ড পরিস্থিতি সনাক্ত করা যায়। যখন ATR উচ্চ থাকে এবং RSI ওভারবট অঞ্চলে থাকে, তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত হতে পারে। মোমেন্টাম ট্রেডিং এর জন্য এই সংমিশ্রণটি খুবই উপযোগী।

৩. বলিঙ্গার ব্যান্ডস (Bollinger Bands): বলিঙ্গার ব্যান্ডস ATR ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। এটি দামের ভোলাটিলিটি এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সাহায্য করে। যখন দাম বলিঙ্গার ব্যান্ডের বাইরে চলে যায়, তখন এটি একটি ট্রেডিং সুযোগ হতে পারে। ভোলুম প্রোফাইল এর সাথে ব্যবহার করে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

৪. ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট (Fibonacci Retracement): ফিবোনাচ্চি রিট্রেসমেন্ট লেভেলগুলির সাথে ATR ব্যবহার করে সম্ভাব্য এন্ট্রি এবং এক্সিট পয়েন্ট নির্ধারণ করা যায়। যখন ATR একটি ফিবোনাচ্চি লেভেলের কাছাকাছি থাকে, তখন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাপোর্ট বা রেজিস্ট্যান্স স্তর নির্দেশ করতে পারে। ওয়েভ থিওরি-র সাথে এই টুল ব্যবহার করা যায়।

Average True Range ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

Average True Range (ATR) একটি শক্তিশালী নির্দেশক হলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে:

১. বিলম্বিত সংকেত: ATR একটি ল্যাগিং নির্দেশক, অর্থাৎ এটি দামের পরিবর্তনের পরে সংকেত প্রদান করে। এর ফলে, তাৎক্ষণিক ট্রেডিংয়ের জন্য এটি উপযুক্ত নাও হতে পারে।

২. ভুল সংকেত: ATR মাঝে মাঝে ভুল সংকেত দিতে পারে, বিশেষ করে যখন বাজারে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে।

৩. ভোলাটিলিটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ চিত্র দেয় না: ATR শুধুমাত্র দামের ওঠচড়া পরিমাপ করে, কিন্তু কেন এই ওঠচড়া হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৪. বাজারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে না: ATR বাজারের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে না। তাই, এটি অন্যান্য নির্দেশকের সাথে ব্যবহার করা উচিত।

Average True Range ব্যবহারের টিপস

বিভিন্ন সময়কালের ATR ব্যবহার করুন: বিভিন্ন সময়কালের ATR ব্যবহার করে বাজারের ভোলাটিলিটির একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়।
অন্যান্য নির্দেশকের সাথে সমন্বয় করুন: ATR কে অন্যান্য টেকনিক্যাল নির্দেশকের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করুন, যেমন মুভিং এভারেজ, RSI, এবং বলিঙ্গার ব্যান্ডস।
স্টপ-লস অর্ডার ব্যবহার করুন: ATR ব্যবহার করে স্টপ-লস অর্ডার সেট করুন, যাতে আপনার সম্ভাব্য ক্ষতি সীমিত থাকে।
পজিশন সাইজিং সম্পর্কে সতর্ক থাকুন: বেশি ভোলাটিলিটি সম্পন্ন মার্কেটে ছোট পজিশন নিন এবং কম ভোলাটিলিটি সম্পন্ন মার্কেটে বড় পজিশন নিন।
মার্কেট নিউজ অনুসরণ করুন: বাজারের গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং ঘটনাগুলি ATR এর সংকেতকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই, মার্কেট নিউজ অনুসরণ করা জরুরি।

Average True Range (ATR) এর সুবিধা ও অসুবিধা
সুবিধা	অসুবিধা	ভোলাটিলিটি পরিমাপ করতে সহায়ক	ল্যাগিং ইন্ডিকেটর, সংকেত পেতে দেরি হতে পারে	স্টপ-লস অর্ডার নির্ধারণে সাহায্য করে	ভুল সংকেত দিতে পারে	পজিশন সাইজিং নির্ধারণে সহায়ক	বাজারের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে না	ব্রেকআউট সনাক্ত করতে সাহায্য করে	শুধুমাত্র দামের ওঠচড়া পরিমাপ করে

উপসংহার

Average True Range (ATR) একটি গুরুত্বপূর্ণ টেকনিক্যাল অ্যানালাইসিস টুল, যা ব্যবসায়ীদের বাজারের ভোলাটিলিটি বুঝতে এবং ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এটি সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে ঝুঁকি কমানো এবং লাভজনক ট্রেড করা সম্ভব। তবে, এটি অন্যান্য নির্দেশকের সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করা উচিত এবং বাজারের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা উচিত। ডে ট্রেডিং, সুইং ট্রেডিং, এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ -এর জন্য ATR একটি মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে।

এখনই ট্রেডিং শুরু করুন

IQ Option-এ নিবন্ধন করুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $10) Pocket Option-এ অ্যাকাউন্ট খুলুন (সর্বনিম্ন ডিপোজিট $5)

আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিন

আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যোগ দিন @strategybin এবং পান: ✓ দৈনিক ট্রেডিং সংকেত ✓ একচেটিয়া কৌশলগত বিশ্লেষণ ✓ বাজারের প্রবণতা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি ✓ নতুনদের জন্য শিক্ষামূলক উপকরণ