Volume Weighted Average Price (VWAP)
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP)
مقدمة
متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) هو مؤشر التحليل الفني يستخدم على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة والأسواق المالية التقليدية. يقيس متوسط سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار حجم التداول في كل سعر. يعتبر VWAP أداة قيمة للمتداولين، خاصةً المتداولون المؤسسيون، لتقييم جودة تنفيذ الصفقات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لـ VWAP للمبتدئين، مع التركيز على كيفية حسابه وتفسيره واستخدامه في استراتيجيات التداول.
كيفية حساب VWAP
عملية حساب VWAP بسيطة نسبيًا. إليك الخطوات:
1. **اضرب سعر كل صفقة في حجمها:** لكل صفقة تتم خلال الفترة الزمنية المحددة، اضرب سعر الصفقة في حجمها. 2. **اجمع كل النواتج:** اجمع جميع النواتج التي تم الحصول عليها في الخطوة الأولى. 3. **اقسم المجموع على إجمالي حجم التداول:** اقسم مجموع النواتج على إجمالي حجم التداول خلال الفترة الزمنية المحددة.
الصيغة الرياضية لـ VWAP هي:
VWAP = Σ (السعر × الحجم) / Σ الحجم
حيث:
- Σ (سيجما) تمثل المجموع.
- السعر هو سعر الصفقة.
- الحجم هو حجم الصفقة.
مثال توضيحي
لنفترض أننا نريد حساب VWAP لسهم خلال ساعة واحدة. خلال هذه الساعة، تمت الصفقات التالية:
| الوقت | السعر | الحجم | |---|---|---| | 9:00 | 10 دولارات | 100 سهم | | 9:30 | 10.50 دولارات | 150 سهم | | 10:00 | 11 دولارات | 200 سهم |
لحساب VWAP:
1. (10 دولارات × 100 سهم) + (10.50 دولارات × 150 سهم) + (11 دولارات × 200 سهم) = 1000 + 1575 + 2200 = 4775 2. 100 + 150 + 200 = 450 3. 4775 / 450 = 10.60 دولارات
إذًا، VWAP للسهم خلال هذه الساعة هو 10.60 دولارات.
تفسير VWAP
- **دعم ومقاومة ديناميكية:** يعتبر VWAP خطًا ديناميكيًا للدعم والمقاومة. عادةً ما يعتبر السعر فوق VWAP علامة على اتجاه صعودي، بينما يعتبر السعر أدناه علامة على اتجاه هبوطي.
- **تقييم جودة التنفيذ:** يستخدم المتداولون المؤسسيون VWAP لتقييم جودة تنفيذ صفقاتهم. إذا تمكنوا من الشراء بسعر أقل من VWAP أو البيع بسعر أعلى من VWAP، فهذا يشير إلى أنهم حصلوا على سعر جيد.
- **تحديد نقاط الدخول والخروج:** يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، قد ينتظر المتداولون حتى ينخفض السعر إلى ما دون VWAP للدخول في صفقة شراء، أو حتى يرتفع السعر إلى ما فوق VWAP للدخول في صفقة بيع.
استخدامات VWAP في التداول
- **تداول الاتجاه:** يمكن استخدام VWAP لتأكيد اتجاه السوق. إذا كان السعر يتداول باستمرار فوق VWAP، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي قوي.
- **تداول الاختراق:** يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الاختراق المحتملة. إذا اخترق السعر VWAP بحجم تداول كبير، فقد يشير ذلك إلى بداية اتجاه جديد.
- **تداول الارتداد:** يمكن استخدام VWAP لتحديد نقاط الارتداد المحتملة. إذا ارتد السعر عن VWAP، فقد يشير ذلك إلى فرصة للدخول في صفقة في الاتجاه المعاكس.
- **التحليل مع مؤشرات أخرى:** يمكن دمج VWAP مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD)، للحصول على إشارات تداول أكثر دقة.
VWAP في سياق العملات المشفرة
في سوق العملات المشفرة، يمكن أن يكون VWAP مفيدًا بشكل خاص بسبب التقلبات العالية. يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج في الأسواق المتقلبة وتجنب التقلبات السعرية المفاجئة. كما أنه مفيد في تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية.
القيود والاعتبارات
- **التأخر الزمني:** VWAP هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة.
- **التلاعب:** يمكن التلاعب بـ VWAP من خلال أوامر تداول كبيرة مصممة للتأثير على السعر.
- **الفترة الزمنية:** اختيار الفترة الزمنية المناسبة لـ VWAP أمر بالغ الأهمية. قد تتطلب فترات زمنية مختلفة استراتيجيات تداول مختلفة.
استراتيجيات تداول متقدمة باستخدام VWAP
- **استراتيجية التداول مع خطوط الاتجاه:** دمج VWAP مع خطوط الاتجاه لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- **استراتيجية التداول مع أنماط الشموع اليابانية:** استخدام VWAP مع أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الشرائي و الابتلاع البيعي.
- **استراتيجية تداول حجم التداول:** تحليل حجم التداول بالتزامن مع VWAP لتأكيد إشارات التداول.
- **استراتيجية تداول الاختراق مع VWAP:** استخدام اختراق VWAP كإشارة للدخول في صفقة.
- **استراتيجية تداول الارتداد مع VWAP:** استخدام ارتداد السعر عن VWAP كإشارة للدخول في صفقة معاكسة.
- **استراتيجية التداول باستخدام VWAP ونقاط البيفوت:** تحديد نقاط البيفوت واستخدام VWAP لتأكيدها.
- **استراتيجية التداول مع مؤشر بولينجر باند:** دمج VWAP مع مؤشر بولينجر باند لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- **استراتيجية التداول مع مؤشر ستوكاستيك:** استخدام VWAP مع مؤشر ستوكاستيك لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- **استراتيجية التداول مع مؤشر ATR:** استخدام VWAP مع مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) لتقييم التقلبات.
- **استراتيجية التداول مع مستويات فيبوناتشي:** دمج VWAP مع مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- **استراتيجية التداول مع نمط الرأس والكتفين:** تحليل نمط الرأس والكتفين واستخدام VWAP لتأكيد الاختراق.
- **استراتيجية التداول مع نمط المثلث:** تحليل نمط المثلث واستخدام VWAP لتأكيد الاختراق.
- **استراتيجية التداول مع نمط العلم:** تحليل نمط العلم واستخدام VWAP لتأكيد الاتجاه.
- **استراتيجية التداول مع نمط الراية:** تحليل نمط الراية واستخدام VWAP لتأكيد الاتجاه.
- **استراتيجية التداول مع أنماط فاز:** استخدام أنماط فاز مع VWAP لتحديد نقاط الدخول المحتملة.
خلاصة
VWAP هو أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. من خلال فهم كيفية حساب VWAP وتفسيره واستخدامه في استراتيجيات التداول، يمكن للمتداولين تحسين أداءهم وزيادة أرباحهم. تذكر دائمًا إجراء إدارة المخاطر المناسبة واستخدام VWAP كجزء من استراتيجية تداول شاملة.
التحليل الفني، العملات المشفرة، تداول الخيارات الثنائية، المتداولون المؤسسيون، اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي، المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، التقلبات السعرية، الدعم والمقاومة، خطوط الاتجاه، أنماط الشموع اليابانية، الابتلاع الشرائي، الابتلاع البيعي، حجم التداول، نقاط البيفوت، مؤشر بولينجر باند، مؤشر ستوكاستيك، مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)، مستويات فيبوناتشي، نمط الرأس والكتفين، نمط المثلث، نمط العلم، نمط الراية، أنماط فاز، إدارة المخاطر، الشموع اليابانية، التحليل الأساسي، التحليل الكمي، التحليل الفني المتقدم.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين