Moving Average Convergence Divergence (MACD)

From binaryoption
Jump to navigation Jump to search
Баннер1
    1. متوسط ​​التقارب والتباعد المتحرك (MACD)

متوسط ​​التقارب والتباعد المتحرك (MACD) هو مؤشر زخم شائع الاستخدام في التحليل_الفني، يُستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار وتقلباتها. تم تطويره بواسطة جيرالديل بوث في سبعينيات القرن الماضي، ويعتبر أداة قوية للمتداولين في الخيارات_الثنائية وغيرهم من أسواق المال. يهدف MACD إلى التقاط التغيرات في قوة واتجاه وسرعة حركة السعر. هذا المقال يقدم شرحاً مفصلاً للمؤشر، وكيفية حسابه، وكيفية تفسير إشاراته، وكيفية استخدامه في استراتيجيات التداول.

ما هو MACD؟

MACD هو مؤشر متتبع للزخم يعرض العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأصول. بعبارة أبسط، يقيس المسافة بين متوسطين متحركين للأسعار، مما يساعد على تحديد التغيرات في قوة واتجاه وسرعة حركة السعر. يتم عرضه عادةً على الرسم البياني للسعر كخطين ورسم بياني يسمى الهيستوجرام.

مكونات MACD

يتكون MACD من ثلاثة مكونات رئيسية:

  • خط MACD: يتم حسابه عن طريق طرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا (EMA) من المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا (EMA).
  • خط الإشارة: هو متوسط ​​متحرك أسي لمدة 9 أيام لخط MACD. يتم استخدامه لتحديد إشارات الشراء والبيع المحتملة.
  • الهيستوجرام: يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يوفر تمثيلاً بصريًا لتقارب و تباعد الخطين.

كيفية حساب MACD

لحساب MACD، اتبع الخطوات التالية:

1. حساب EMA لمدة 12 يومًا: المتوسط ​​المتحرك الأسي (EMA) يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في الأسعار مقارنة بالمتوسط ​​المتحرك البسيط (SMA). صيغة حساب EMA هي: 

   EMAاليوم = (سعراليوم * المضاعف) + (EMAاليوم السابق * (1 - المضاعف))

   حيث:
   *   المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)  (في هذه الحالة، 2 / (12 + 1) = 0.167)

2. حساب EMA لمدة 26 يومًا: كرر العملية أعلاه باستخدام فترة 26 يومًا. المضاعف سيكون 2 / (26 + 1) = 0.077 3. حساب خط MACD: اطرح EMA لمدة 26 يومًا من EMA لمدة 12 يومًا. 

   MACD = EMA12 - EMA26

4. حساب خط الإشارة: احسب EMA لمدة 9 أيام لخط MACD. المضاعف سيكون 2 / (9 + 1) = 0.182 5. حساب الهيستوجرام: اطرح خط الإشارة من خط MACD. 

   الهيستوجرام = MACD - خط الإشارة

تفسير إشارات MACD

يقدم MACD مجموعة متنوعة من الإشارات التي يمكن استخدامها لتحديد فرص التداول المحتملة. تشمل بعض الإشارات الأكثر شيوعًا ما يلي:

  • التقاطع (Crossover): يحدث التقاطع عندما يعبر خط MACD فوق أو تحت خط الإشارة.
   *   تقاطع صعودي:  عندما يعبر خط MACD فوق خط الإشارة، يعتبر إشارة شراء محتملة.  يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يزداد.
   *   تقاطع هبوطي:  عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، يعتبر إشارة بيع محتملة.  يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يزداد.
  • التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد بينما يتحرك MACD في اتجاه معاكس.
   *   التباعد الصعودي:  يحدث عندما ينخفض السعر إلى قيعان جديدة، لكن MACD يشكل قيعان أعلى.  يشير هذا إلى أن الزخم الهبوطي يضعف وأن انعكاسًا صعوديًا محتملاً قد يكون وشيكًا.
   *   التباعد الهبوطي:  يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمم جديدة، لكن MACD يشكل قممًا أقل.  يشير هذا إلى أن الزخم الصعودي يضعف وأن انعكاسًا هبوطيًا محتملاً قد يكون وشيكًا.
  • الصفر (Zero Line Crossover): عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر، يشير إلى زخم صعودي. وعندما يعبر خط MACD تحت خط الصفر، يشير إلى زخم هبوطي.

استخدام MACD في استراتيجيات الخيارات الثنائية

يمكن استخدام MACD في مجموعة متنوعة من استراتيجيات الخيارات_الثنائية. فيما يلي بعض الأمثلة:

  • استراتيجية التقاطع: ادخل في صفقة شراء عندما يحدث تقاطع صعودي وادخل في صفقة بيع عندما يحدث تقاطع هبوطي. يمكن تصفية هذه الإشارات باستخدام مؤشرات أخرى مثل مؤشر_القوة_النسبية_(RSI) لتجنب الإشارات الخاطئة.
  • استراتيجية التباعد: ابحث عن حالات التباعد الصعودي للدخول في صفقات شراء وحالات التباعد الهبوطي للدخول في صفقات بيع. تعتبر هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق الجانبية.
  • استراتيجية خط الصفر: ادخل في صفقات شراء عندما يعبر خط MACD فوق خط الصفر وادخل في صفقات بيع عندما يعبر خط MACD تحت خط الصفر. يمكن استخدام هذه الاستراتيجية لتحديد الاتجاهات القوية.
  • استراتيجية الهيستوجرام: تستخدم تغيرات الهيستوجرام لتأكيد إشارات التقاطع والتباعد. يمكن استخدام زيادة الهيستوجرام لتأكيد زخم صعودي وانخفاض الهيستوجرام لتأكيد زخم هبوطي.

إعدادات MACD

الإعدادات الافتراضية لـ MACD هي 12 و 26 و 9. ومع ذلك، يمكن تعديل هذه الإعدادات لتناسب أسلوب التداول الخاص بك وظروف السوق.

  • الفترة القصيرة (12): تزيد من حساسية MACD للتغيرات في الأسعار. قد يؤدي استخدام فترة أقصر إلى المزيد من الإشارات الخاطئة.
  • الفترة الطويلة (26): تقلل من حساسية MACD للتغيرات في الأسعار. قد يؤدي استخدام فترة أطول إلى تأخر الإشارات.
  • فترة خط الإشارة (9): تؤثر على سرعة استجابة خط الإشارة للتغيرات في خط MACD.

مزايا وعيوب MACD

المزايا:

  • سهولة الاستخدام: MACD مؤشر سهل الفهم والتفسير.
  • تعدد الاستخدامات: يمكن استخدام MACD في مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول.
  • تحديد الاتجاهات: يساعد MACD في تحديد اتجاهات الأسعار المحتملة.
  • تحديد الزخم: يساعد MACD في قياس قوة الزخم الصعودي أو الهبوطي.

العيوب:

  • الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج MACD إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق الجانبية.
  • التأخر: MACD هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
  • الحاجة إلى التأكيد: يجب تأكيد إشارات MACD باستخدام مؤشرات أخرى قبل اتخاذ قرارات التداول.

الخلاصة

MACD هو أداة قيمة للمتداولين في الخيارات_الثنائية والأسواق المالية الأخرى. من خلال فهم كيفية حساب MACD وتفسير إشاراته، يمكنك تحسين قدرتك على تحديد فرص التداول المحتملة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر دائماً أن تستخدم MACD بالاشتراك مع أدوات التحليل_الفني الأخرى وإدارة المخاطر المناسبة.

مواضيع ذات صلة

أمثلة على استراتيجيات التداول باستخدام MACD
الاستراتيجية الوصف مستوى المخاطر استراتيجية التقاطع الدخول في صفقات شراء عند التقاطع الصعودي و صفقات بيع عند التقاطع الهبوطي متوسط استراتيجية التباعد الدخول في صفقات بناءً على التباعد الصعودي (شراء) أو الهبوطي (بيع) متوسط-عالي استراتيجية خط الصفر الدخول في صفقات بناءً على عبور خط MACD لخط الصفر متوسط استراتيجية الهيستوجرام استخدام تغيرات الهيستوجرام لتأكيد إشارات MACD الأخرى منخفض-متوسط

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

Баннер
Retrieved from "https://binaryoption.wiki/ar/index.php?title=Moving_Average_Convergence_Divergence_(MACD)&oldid=16011"