Average True Range (ATR)
نطاق المتوسط الحقيقي (Average True Range - ATR)
نطاق المتوسط الحقيقي (ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم في تداول الخيارات الثنائية و تداول العملات المشفرة لقياس تقلبات الأسعار. تم تطويره في الأصل من قبل عالم الرياضيات والفيزيائي جيلز سميث، ويهدف إلى تحديد مدى حركة سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، بغض النظر عن اتجاه الحركة. يعتبر ATR أداة قيمة للمتداولين لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة، وحجم الصفقة، وتقييم المخاطر بشكل عام.
كيفية حساب نطاق المتوسط الحقيقي
لحساب ATR، يجب أولاً فهم مفهوم النطاق الحقيقي (True Range - TR). يتم حساب TR على النحو التالي:
- TR = Max[(High - Low), |High - Close|, |Low - Close|]
حيث:
- High: أعلى سعر في الفترة الزمنية.
- Low: أدنى سعر في الفترة الزمنية.
- Close: سعر الإغلاق في الفترة الزمنية.
بمعنى آخر، النطاق الحقيقي هو أكبر قيمة بين: نطاق السعر اليومي (High - Low)، الفرق المطلق بين أعلى سعر وسعر الإغلاق، والفرق المطلق بين أدنى سعر وسعر الإغلاق.
بعد حساب النطاق الحقيقي لكل فترة زمنية (عادةً 14 يومًا)، يتم حساب ATR كمتوسط بسيط للنطاق الحقيقي خلال تلك الفترة.
ATR = متوسط بسيط للنطاق الحقيقي (TR) خلال الفترة الزمنية المحددة.
| الوصف | | حساب النطاق الحقيقي (TR) لكل فترة. | | حساب متوسط النطاق الحقيقي (TR) خلال الفترة الزمنية المحددة (عادةً 14 يومًا). | |
تفسير نطاق المتوسط الحقيقي
- قيم ATR المرتفعة: تشير إلى تقلبات عالية في السوق. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل كبير في كلا الاتجاهين، مما قد يوفر فرصًا أكبر للربح، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
- قيم ATR المنخفضة: تشير إلى تقلبات منخفضة في السوق. هذا يعني أن السعر يتحرك بشكل أقل، مما قد يقلل من فرص الربح ولكنه أيضًا يقلل من المخاطر.
لا يشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يقيس فقط حجم الحركة. يمكن استخدامه مع مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة و خطوط الاتجاه لتأكيد إشارات التداول.
استخدامات نطاق المتوسط الحقيقي في تداول الخيارات الثنائية
- تحديد مستويات وقف الخسارة: يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة بناءً على تقلبات السوق. على سبيل المثال، يمكن للمتداول وضع وقف الخسارة عند عدد معين من نقاط ATR تحت سعر الدخول.
- تحديد حجم الصفقة: يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على مستوى المخاطرة الذي يرغب المتداول في تحمله. كلما زاد ATR، قل حجم الصفقة، والعكس صحيح.
- تقييم المخاطر: يساعد ATR المتداولين على تقييم المخاطر المرتبطة بالتداول في أصل معين. يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل متقلبًا جدًا بحيث لا يمكن تداوله بأمان.
- تأكيد إشارات التداول: يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات التداول الناتجة عن أنماط الشموع اليابانية أو مؤشرات فنية أخرى.
العلاقة بين ATR والمؤشرات الفنية الأخرى
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام ATR جنبًا إلى جنب مع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات مؤشر القوة النسبية.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام ATR لتأكيد إشارات مؤشر الماكد.
- بولينجر باندز (Bollinger Bands): ATR هو مكون رئيسي في حساب بولينجر باندز، حيث يحدد عرض النطاقات بناءً على تقلبات السعر.
- مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): يمكن استخدام ATR لتقييم قوة ارتداد فيبوناتشي.
استراتيجيات التداول باستخدام ATR
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): استخدام ATR لتحديد قوة الاختراق وتأكيد صحته.
- استراتيجية التذبذب (Volatility Breakout Strategy): البحث عن فترات من التقلبات المنخفضة ثم الدخول في صفقة عند اختراق السعر.
- استراتيجية وقف الخسارة الديناميكي (Dynamic Stop Loss Strategy): تعديل وقف الخسارة بناءً على ATR المتغير.
- استراتيجية تحديد حجم الصفقة (Position Sizing Strategy): استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة بناءً على مستوى المخاطرة.
- استراتيجية تداول النطاق (Range Trading Strategy): استخدام ATR لتحديد حدود النطاق السعري.
حدود ATR
- ATR هو مؤشر متأخر، مما يعني أنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة وقد لا يتنبأ بدقة بتحركات الأسعار المستقبلية.
- ATR لا يوفر معلومات حول اتجاه السعر، لذلك يجب استخدامه مع مؤشرات الاتجاه الأخرى.
- يمكن أن يكون ATR حساسًا للضوضاء في السوق، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
روابط ذات صلة
- التحليل الفني
- تداول العملات المشفرة
- تداول الخيارات الثنائية
- المتوسط المتحرك
- مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد
- بولينجر باندز
- مؤشر فيبوناتشي
- أنماط الشموع اليابانية
- إدارة المخاطر
- حجم التداول
- تحليل حجم التداول
- السيولة (Liquidity)
- تقلبات السوق
- تداول الاتجاه
استراتيجيات إضافية
- استراتيجية التداول المتأرجحة (Swing Trading)
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading)
- استراتيجية التداول طويل الأجل (Long-Term Trading)
- استراتيجية المضاربة (Scalping)
- استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading).
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين