Moving Average Convergence Divergence

متوسط التقارب والتباعد المتحرك (MACD)

متوسط التقارب والتباعد المتحرك (Moving Average Convergence Divergence - MACD) هو أحد أكثر مؤشرات التحليل الفني شيوعًا واستخدامًا في أسواق المال، بما في ذلك تداول العملات المشفرة. تم تطويره في سبعينيات القرن الماضي بواسطة جيرالدالدين راتنر، وهو مصمم لمساعدة المتداولين على تحديد اتجاهات السوق وقوة هذه الاتجاهات، بالإضافة إلى تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في الصفقات. يعتبر MACD أداة متعددة الاستخدامات يمكن تطبيقها على أي إطار زمني، من الرسوم البيانية قصيرة الأجل إلى الرسوم البيانية طويلة الأجل.

كيفية حساب MACD

يتكون MACD من ثلاثة مكونات رئيسية:

خط MACD: يتم حسابه عن طريق طرح متوسط متحرك أسي (EMA) لمدة 26 يومًا من متوسط متحرك أسي لمدة 12 يومًا. يعكس هذا الخط العلاقة بين المتوسطين المتحركين.
خط الإشارة: هو متوسط متحرك أسي لخط MACD نفسه، وعادة ما يتم حسابه على مدى 9 أيام. يعمل هذا الخط كخط أساس لتحديد إشارات الشراء والبيع.
مخطط الرسم البياني (Histogram): يمثل الفرق بين خط MACD وخط الإشارة. يساعد هذا المخطط على تصور التغيرات في الزخم.

حساب MACD
المكون	الصيغة		خط MACD	EMA (12 يومًا) - EMA (26 يومًا)		خط الإشارة	EMA (9 أيام) لخط MACD		مخطط الرسم البياني	خط MACD - خط الإشارة

ملاحظة هامة: يستخدم MACD المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) بدلاً من المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لأن EMA يعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات الأسعار. تعرف على المزيد حول المتوسطات المتحركة.

تفسير إشارات MACD

تعتمد إشارات التداول بناءً على MACD على عدة عوامل:

التقاطع (Crossover): عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، تعتبر إشارة شراء. وعندما يتقاطع خط MACD تحت خط الإشارة، تعتبر إشارة بيع. هذه هي الإشارات الأكثر شيوعًا.
التباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك سعر الأصل في اتجاه معاكس لحركة MACD. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا أعلى، لكن MACD يسجل قممًا أقل، فهذا يعتبر تباعدًا سلبيًا، مما قد يشير إلى ضعف الزخم وانعكاس محتمل في الاتجاه. وبالمثل، إذا كان السعر يسجل قيعانًا أدنى، لكن MACD يسجل قيعانًا أعلى، فهذا يعتبر تباعدًا إيجابيًا، مما قد يشير إلى قوة الزخم وارتفاع محتمل في الاتجاه. تعرف على المزيد حول التباعد.
التقارب (Convergence): يشير إلى أن خطي MACD والإشارة يقتربان من بعضهما البعض، مما قد يشير إلى تباطؤ الزخم.
خط الصفر (Zero Line): عندما يكون خط MACD فوق خط الصفر، يشير إلى أن الزخم صعودي. وعندما يكون خط MACD تحت خط الصفر، يشير إلى أن الزخم هبوطي.

استخدامات MACD في التداول

تحديد الاتجاه: يمكن أن يساعد MACD في تحديد اتجاه السوق السائد.
تأكيد الاتجاه: يمكن استخدامه لتأكيد الاتجاهات التي تم تحديدها باستخدام مؤشرات أخرى.
تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن أن توفر تقاطعات MACD وإشارات التباعد نقاط دخول وخروج محتملة في الصفقات.
تحديد قوة الزخم: يمكن أن يساعد MACD في تقييم قوة الزخم في السوق.
الدمج مع مؤشرات أخرى: يعمل MACD بشكل أفضل عند دمجه مع مؤشرات فنية أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) و خطوط فيبوناتشي و بولينجر باندز.

حدود MACD

مثل أي مؤشر فني آخر، فإن MACD ليس مثاليًا. تشمل بعض حدوده:

الإشارات الخاطئة: يمكن أن ينتج MACD إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة أو الجانبية.
التأخر: نظرًا لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة، فإن MACD متأخر بطبيعته، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
الحاجة إلى التأكيد: من المهم دائمًا تأكيد إشارات MACD بمؤشرات أخرى وتقنيات إدارة المخاطر.

استراتيجيات تداول تستخدم MACD

استراتيجية تقاطع MACD: تعتمد على إشارات التقاطع بين خط MACD وخط الإشارة.
استراتيجية تباعد MACD: تعتمد على إشارات التباعد بين سعر الأصل و MACD.
استراتيجية MACD مع RSI: تجمع بين MACD و RSI لتأكيد الإشارات.
استراتيجية MACD مع خطوط الدعم والمقاومة: تجمع بين MACD وخطوط الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجية MACD مع أنماط الشموع اليابانية: تجمع بين MACD وأنماط الشموع اليابانية لتحسين دقة الإشارات.
استراتيجية MACD و حجم التداول: دمج MACD مع تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه.
استراتيجية MACD و المتوسطات المتحركة: استخدام MACD مع المتوسطات المتحركة الأخرى لتصفية الإشارات.

روابط ذات صلة

روابط لاستراتيجيات إضافية وتحليل متقدم

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين