Average True Range (ATR) (متوسط النطاق الحقيقي)

متوسط النطاق الحقيقي (ATR)

متوسط النطاق الحقيقي (Average True Range - ATR) هو مؤشر للتحليل الفني يُستخدم على نطاق واسع في أسواق المال، بما في ذلك أسواق العملات المشفرة. تم تطويره في الأصل من قبل عالم الرياضيات والمهندس المالي J. Welles Wilder Jr. في أواخر السبعينيات، ويظهر متوسط حجم التداول خلال فترة زمنية محددة، مع الأخذ في الاعتبار التقلبات السعرية. لا يُشير ATR إلى اتجاه السعر، بل يقيس مدى تقلباته.

كيفية حساب ATR

يعتمد حساب ATR على ثلاثة مكونات رئيسية:

• المدى الحقيقي (True Range - TR): هو أكبر قيمة من بين ما يلي:

   *   أعلى سعر اليوم ناقص أدنى سعر اليوم.
   *   القيمة المطلقة (القيمة الموجبة فقط) لـ (أعلى سعر اليوم ناقص سعر إغلاق اليوم السابق).
   *   القيمة المطلقة لـ (أدنى سعر اليوم ناقص سعر إغلاق اليوم السابق).

• متوسط النطاق الحقيقي (ATR): يتم حسابه كمتوسط متحرك بسيط (Simple Moving Average - SMA) للمدى الحقيقي (TR) على مدى فترة زمنية محددة. عادةً ما تكون الفترة الزمنية المستخدمة 14 يومًا، ولكن يمكن تعديلها لتناسب استراتيجية التداول.

الصيغة الرياضية لـ ATR هي:

ATR = [(TR1 + TR2 + ... + TRn) / n]

حيث:

• TR1 إلى TRn هي قيم النطاق الحقيقي لكل فترة زمنية خلال n فترة.
• n هي الفترة الزمنية المستخدمة (عادةً 14).

تفسير ATR

• ارتفاع قيمة ATR: يشير إلى زيادة في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أكبر وأسرع. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لـ متداولي الخيارات الثنائية الذين يبحثون عن فرص تداول ذات ربح محتمل أعلى، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
• انخفاض قيمة ATR: يشير إلى انخفاض في تقلبات السوق. وهذا يعني أن الأسعار تتحرك بشكل أبطأ وأقل. يمكن أن يكون هذا مناسبًا لـ استراتيجيات التداول الهادئة أو التداول المتأرجح.
• زيادة ATR بعد فترة من الانخفاض: قد يشير إلى بداية اتجاه جديد أو زيادة في النشاط التجاري.
• انخفاض ATR بعد فترة من الارتفاع: قد يشير إلى نهاية اتجاه أو استقرار في السوق.

استخدامات ATR في التداول

• تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): يمكن استخدام ATR لتحديد حجم الصفقة المناسب بناءً على تقلبات السوق. كلما زادت تقلبات السوق (ارتفاع ATR)، قل حجم الصفقة، والعكس صحيح. هذا يساعد على إدارة المخاطر.
• تحديد مستويات وقف الخسارة (Stop-Loss): يمكن استخدام ATR لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة. على سبيل المثال، يمكن وضع وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول بناءً على قيمة ATR.
• تأكيد الاتجاهات: يمكن استخدام ATR لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان ATR يرتفع مع الاتجاه الصاعد، فهذا يشير إلى أن الاتجاه قوي.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: يمكن استخدام ATR مع مؤشرات فنية أخرى لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

ATR والخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يلعب ATR دورًا حاسمًا في تحديد حجم الخيار المناسب، ومدة صلاحيته، وإدارة المخاطر. تقلبات السوق المرتفعة (ATR مرتفع) تعني أن الأسعار قد تتحرك بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة، مما يجعل الخيارات ذات الصلاحية القصيرة أكثر جاذبية. بينما تقلبات السوق المنخفضة (ATR منخفض) قد تتطلب خيارات ذات صلاحية أطول.

نقاط القوة والضعف في ATR

نقاط القوة:

• مؤشر بسيط وسهل الفهم.
• يقيس تقلبات السوق بشكل فعال.
• يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأسواق والأطر الزمنية.
• يعتبر أداة قيمة لإدارة المخاطر.

نقاط الضعف:

• لا يشير إلى اتجاه السعر.
• يمكن أن يعطي إشارات كاذبة إذا تم استخدامه بمفرده.
• يتأخر عن حركة السعر، لأنه يعتمد على البيانات التاريخية.

مؤشرات فنية أخرى ذات صلة

• الخطوط الداعمة والمقاومة
• مؤشر القوة النسبية (RSI)
• المتوسطات المتحركة (Moving Averages)
• مؤشر الماكد (MACD)
• بولينجر باند (Bollinger Bands)
• Fibonacci Retracements
• Ichimoku Cloud
• Parabolic SAR
• Stochastic Oscillator

استراتيجيات تداول ذات صلة

• Breakout Trading (تداول الاختراق)
• Trend Following (تتبع الاتجاه)
• Scalping (المضاربة)
• Swing Trading (التداول المتأرجح)
• Day Trading (التداول اليومي)
• Position Trading (التداول على المدى الطويل)
• Mean Reversion (العودة إلى المتوسط)
• Momentum Trading (تداول الزخم)
• Arbitrage (المراجحة)
• News Trading (التداول الإخباري)
• Algorithmic Trading (التداول الخوارزمي)
• Options Trading Strategies (استراتيجيات تداول الخيارات)
• Binary Options Strategies (استراتيجيات الخيارات الثنائية)
• High-Frequency Trading (التداول عالي التردد)
• Gap Trading (تداول الفجوات)

تحليل حجم التداول

بالإضافة إلى ATR، يمكن أن يساعد تحليل حجم التداول في تأكيد إشارات التقلبات. زيادة حجم التداول مع ارتفاع ATR تشير إلى قوة الاتجاه، بينما انخفاض حجم التداول مع ارتفاع ATR قد يشير إلى اتجاه ضعيف أو زائف.

الخلاصة

ATR هو أداة قيمة للمتداولين في جميع المستويات، وخاصة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. من خلال فهم كيفية حساب ATR وتفسيره، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائمًا استخدام ATR مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات التداول لزيادة فرص النجاح.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين